Вопрос: в формуле "Ускоритель" 300000 - это начальная сумма депозита ?
И 10500/13 - физ. смысл ?
Про 13 - понял....это кол- убытков подряд....
и если депозит 300 000 ставим в свойствах (F4) сумма 300 000 и
вид имитации Рассчитывать из суммы то торгуем только 2 лотами и сот-нно эквити....
т.е как правильно выбирать имитацию ?

Разумеется, любой пирамидинг подразумевает повышенные просадки при попадании во флэт. Но плата за это - геометрический профит на тренде. Тут главное, не жадничать. Ну и матожидание скрипта желательно иметь ближе к единице, а лучше больше. Учитывая скудность встроенных систем управления капиталом в программе, не в обиду разработчикам - можно и потерпеть просадки ради большого профита:-)Кстати, блок можно легко перестроить на противоположную логику, для приверженцев вариаций АнтиМартингейла.

300 000 - это условный депозит, нужен для начала разгона, иначе придется долго ждать нужного дохода. Можно ставить любой, какой имеется. 10 500 - приблизительный перевод ГО в пункты, поскольку доход в пунктах. 13 - правильно, это количество убыточных сделок подряд в скрипте на истории, чтобы скрипт мог выдержать имеющуюся неблагоприятную матрицу ожиданий за последние 5 лет, например. Очень важен при пирамидинге. Резко снижает возможность сорваться в штопор. Я еще умножаю его на 2 для подстраховки. Вид имитации ставлю По умолчанию, другие даже не пробовал, подразумевая, что имеется приличный депозит, который выдержит начальные просадки. В блоках открытия не важно, сколько стоит контрактов, ОЗ его перепишет под свое количество. Вообще, блок довольно flexible, можно переделывать под себя. Меня больше волнует, что скрипт по-прежнему не добирает контракты в реале, даже на ночной сборке. Вроде все правильно в построении, а вот не добирает больше 2 контрактов. С ОЗ проблема, похоже, надо от него избавляться, но АПИ не владею(((

Вот демонстрация гибкости блока. Если разгонять осторожно, то можно получить вот такие результаты. На тестах, конечно же и при имитации По умолчанию. Кстати, это все те же скользящие. Заглядывания в будущее вроде бы нигде не заметил.

А если торговать безбашенно - то вот такие результаты, упаси боже:-)

стукни в личку)

стукнул.

рискну предположить что проблема в блоках НакопительКонтрактов и Loss.
если боевой скрипт имеет переворотную особенность то к моменту входа значение может просто не успевать пересчитываться(либо присваеваться).
а нет картинки боевых входов ?

Я перешел на последнюю ночную сборку и боевые входы не сохранились, к сожалению. Но ночная сборка еще больше косячит, покупает, например, 4 контракта, а на графике рисует 5 и трейлинг выставляет тоже на 5 контрактов. Такого раньше не наблюдалось. Только что снова перешел на старую версию. Попробую избавиться от ОЗ. А скрипт не переворотный, хотя иногда совпадения могут быть, но редко. Если накоплю косячные сделки - сброшу.

я имел в виду те сделки которые открываются именно на следующем баре после закрытия предидущей. обрати на них внимание.

Вообще, давно напрашивается сделать кубик, аккумулирующий Профит последних закрытых позиций за весь период с возможностью обнуления по какому-либо условию, чтобы можно было использовать для управления капиталом...может кто созреет его сваять))

Ага, я их тоже заметил, особенно хорошо видно на выложенном примере с переворотом ЕМА. Но боевой скрипт не переворотный, там это редкость и обнуляется правильно. А в реале косячит все-равно.

Uuzzeerr, а если вдруг ты прав, и дело в этих блоках, то как тогда можно переписать это условие? Есть мысли?

я в мыслях
пока мысль такая : BarEx==Bar[-1]&&Lots<kMax
ну и результат не супер.

Ну так это же на банальных ЕМА! Я попробовал на боевом низкопросадочном скрипте - доход и просадки уменьшились на 20% каждый. Все пропорции сохранились. Вот только непонятно как он сработает в реале.... Хотя мысль прикольная, надо будет ее ради интереса кинуть в реал...

имей в виду, такое же условие(BarEx==Bar[-1]) нужно контролировать и для входа

Понял, спасибо

то был вариант без сброса.
я пошел по пути формирования собственного алгоритма на основе заданных условий. не уверен что у меня получилось точно выдержать условия, но при наличии условия сброса ДохЗаNПоз>=(МаксимуЗаДоход-Доход) удалось избавится от одного ОЗ.
тем более я так и не решил что считать моментом начала лося(получения убытка), т.к. 95% процентов сделок закрываются просадкой от максимума даже этой сделки.
ну и результат полон своеобразия .
надо признать что на истории Ri тестовый алгоритм 2хEMA не набрал более 3х лотов, хотя экземпляр предложенный zig2003 в качестве базового на тех же данных набрал 67коней правда и 13млн. пунктов против моих 348тыш пунктов. но у меня макс просадка 12% супротив 36%. все равно мало кто способен перетерпеть просадку в 43тр при условии что это фактически теже 3 коня по Ri.
вот такая каша.

Хм, вот бы добиться просадки в 12% при 3-х лотах, но с профитом 13 млн. пп.:-)) Кстати, я экспериментировал со сбросом контрактов при потере максимального дохода на 10-20-30%, но результаты меня не впечатлили. Просадки, конечно уменьшаются, но эквити получается не очень и профит сильно страдает. Еще я экспериментировал с системами АнтиМартингейл в разных его вариантах. Результаты получились очень спорные и не превзошли данный вариант. Также его не превзошел вариант торговли процентом от портфеля и ни один из прямолинейных вариантов набора контрактов (тут количество контрактов становится просто нереальное, хотя и профит взлетает в космос). Истина где-то посередине, как всегда. Вообще, пришел к выводу, что ключевой момент в ММ - это не алгоритм набора контрактов, а момент их сброса для фиксации профита и ограничение их количества. У кого какие мысли на этот счет?

А вот такая схема ?