Добрый день, занимаюсь оптимизацией и столкнулся с такой ситуацией. Алгоритм стабильно делает прибыльных позиций на 2-5 процентов больше, чем убыточных. Учитывая, что сделок в день накапливается много (вплоть до 2тыс.), разница в пунктах получается не маленькая. Но если количество ордеров умножить на комиссию. То вся прибыль улетает, более того, чаще, она перерастает в минус. Было принято решение сместить процент убыточных и прибыльных ордеров. Дело в том, что система, получается, флетовая и на любых трендовых участках (в виде трех 15 минутных свечей) происходит убыток. Есть мысль просто вырезать из торговли эти трендовые участки путем ограничения убытков по достижению определенного количества пунктов. То есть при достижения убытков 500 пунктов робот происходит приостановка торговли, скажем, на 15-20 минут. Ведь, как известно тренды не бывают вечными. Подскажите, пожалуйста, как можно это реализовать? Возможно кто то делал уже такое и сможет скрин примерный показать?

сразу говорю если ваяите что то в виде скальпера, то забудьте, Первое даже плаза вам не поможет, второе к проценту убыточных сделок прибавляйте 10, а прибыльных отнимайте, из за того что половина прибыльных не будет исполняться(если лимитки)!!! Поверьте я такое торговал!! Плюс если будет заявки лимитками, еще такой факт как штраф от биржи за транзакции!!! они тоже не маленькие, в день у меня доходило до 1200 рублей! Так что в лучшем случае в 0 отторгуете.

Да, сделок много, но стратегия не скальперская а скорее ложный пробой и все работает, если это флет или боковик. Но если просиходит быстрое движение (относительно) то фиксируются намного чаще убыточные позиции. Потому что алгоритм скорее всего контр трендовый. Вот я и думаю как вырезать эти моменты на автомате. Вот если возможно было бы ограничение убытков реализовать, либо по количеству пунктов, либо по количеству ордеров подряд убыточных. Протестировать, я думаю что процент изменился. Причем, и коммиссии ведь уменьшаться, просто изза уменьшения количества ордеров, к тому же и убыточных.

ограничение по убытку в день, это поставить дата входа равна дате текущей, и убыток за день меньше какого то( или дневной доход). это условие вам и ограничит внутридневную торговлю по убытку( что бы он не увеличивался). а ограничить убыточные сделки поможет только либо определенное условие при которых они появляются, либо поможет только дьявол))))шутка. в любом случае какое условие приведет и к уменьшению количества всех сделок, не только убыточнвх.

Имеется ввиду ограничение, допустим, после 4 сделок в убыток подряд робот приостанавливает работу на 30 минут. Но потом работать снова продолжает

Тогда делайте счётчик баров после открытия позы, после набора нужного Вам тайма открываете зеленый свет для открытия вновь, а покуда идёт набор-голяк.

Так, как вариант. А что посоветуете с ограничением по количеству убыточных ордеров подряд?

А на этом форуме поищите сборку индиков от Vito, там уже готовые найдёте.