Если был разрыв в ценах между ценой закрытия предыдущей свечи и открытием новой, то закрытие условной заявки будет по цене открытия свечи. Нельзя закрыть позицию по цене, которой не было. Проскальзывание влияет только исполнение скрипта в "живую", на лабораторию не влияет.