Попробовал построить модель капитала с оптимальной f на том же участке где его вычислял, такая хрень получилась катастрофическая - вывод - оптим f не учитывает последовательности сделок что ведёт практически к катастрофе счёта...простые модели это дают понять...Модель RI, 2007г, начальный капитал 40000руб-чтобы с этим риском полностью захватить один контракт.



На рисунке при одинаковом уровне риска f=0,05 для ФФ-Метода(Фиксированно-фракционный) и начального f=0,05 для ФП-Метода (фиксированно-пропорционального) показаны кривые капитала, а так же модель торговли "одним контрактом при f=0.05". Модель рассчитывалась для RI для одного календарного года(2007г.), начальный капитал 40000руб.Различие результатов между ФФ и ФП - космическое-)).Для 2009г. не стал вкладывать, там отличие ещё больше ...на пару световых лет

--------------------
Примечание: Кривая ФФ может догнать кривую ФП при f=0.08, тогда как плавающая f при ФП-методе не превышает 0,058, а среднее значение f меньше 0,05 и составляет 0,044!