В дополнение к Ральфу Винсу и к методам ММ
Фиксированно-пропорциональный метод капитализации Райана Джонса
----------------------------------------------
Цитата с форума:
"при диверсификации (подключении дополнительных инструментов) риски возрастают не пропорционально, а по своей неведомой формуле, близкой к формуле средней. Тот же Райан Джонс очень хорошо писал об этом. Смысл в том, что если у нас есть прибыльная стратегия делающая 10 000 пунктов на EURUSD при максимальной просадке 5% и эта же стратегия зарабатывает 15 000 пунктов на золоте, но при максиальной просадке 11%, то, затаите дыхание, общая прибыль суммируется и равна 25 000 пунктов, а общая максимальная просадка будет близка с средней просадке по инструментам или (5% + 11%) / 2 инструмента = 8%. Т.е. это разные законы приращения, в итоге функции прибыли и риска будут расходится!!!
Важное замечание. Необходимо выбирать не коррелирующие инструменты, что бы точки наступление максимальных просадок по каждому инструменту не накладывались друг на друга по оси времени."