#80561 - Sat Dec 03 2016 02:44 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: ra81]
|
newbie
Registered: Wed Nov 09 2016
Записи: 28
|
Господа! Какие есть возможности ускорить срабатывание Execute? Суть проблемы в том, что тслаб ждет первого тика новой минуты....а этот тик может случиться и спустя 1-2-3 секунды от начала нового бара... Возможно ли сделать так, чтобы расчеты и заявки делались сразу как только реальный тайм-фрейм завершился, не дожидаясь нового тика?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80564 - Sat Dec 03 2016 10:28 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Sergey Pavlov]
|
Carpal Tunnel
Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
|
попробуйте кубик метроном. Но я не уверен что он будет работать адекватно достаточно.
_________________________
__
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80565 - Sun Dec 04 2016 08:02 AM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: ra81]
|
newbie
Registered: Wed Nov 09 2016
Записи: 28
|
Вообще, судя по описанию "Автоматический принудительный пересчет скрипта через заданный промежуток времени" это может быть то, что нужно... Но как этим правильно воспользоваться? Неужели при составлении документации авторы руководствовались принципом написания как можно меньшего кол-ва слов? Если да, то напрасно....
Итак, по этому метроному имеются следующие вопросы:
1. То, что он находится в группе опционов, означает ли что-то, учитывая, что я его буду использоваться в обычных линейных активах?
2. В каких единицах задается промежуток времени и как ведется отсчет этих единиц?
3. Что является базовой точкой отсчета, к которой прибавляется данная задержка, которая по умолчанию в параметрах=30000?
Я так понимаю, что методом тыка понять этот метроном на истории нереально, а тыкать в живых торгах без понимания как-то совсем не хочется...
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80571 - Sun Dec 04 2016 09:09 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Sergey Pavlov]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Из визуального редактора непросто будет настроить время следующего срабатывания этого таймера (Метронома). Это время задается в миллисекундах задержки (до следующего срабатывания), и чтобы скрипт запустился в нужную (милли)секунду, потребуется вычислять разницу между текущим временем и временем начала следующего таймфрейма. Можно, но сложно.
Пересчет скрипта будет происходить не только по таймеру, но и по стандартным условиям (сделки, котировки). В первом случае новой свечки еще не будет. Придется учитывать кучу особенностей пересчетов. Также, потребуется часы на компьютере синхронизировать с мировым временем с достаточной точностью. На кой черт Вам эти сложности если у Вас свое самописное приложение есть?
1. Будет, почему нет.
2. В миллисекундах. Число определяет задержку до следующего срабатывания. Таймер реинициализируется каждый пересчет скрипта (метронома).
3. Текущее время. Метроном - это именно таймер: в какое время "кнопку" нажмете, такое время и будет точкой отсчета.
Все что делает этот метроном - это добавляет дополнительный пересчет скрипта. Но отлаживать работу такого скрипта в условиях реальных торгов - действительно нереально.
Повысить частоту пересчета скрипта можно и штатными средствами: добавить ликвидный (частые изменения стакана) инструмент и указать интервал пересчета в свойствах скрипта как "Пок/прод".
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80574 - Mon Dec 05 2016 06:34 AM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: jhgjrht]
|
newbie
Registered: Wed Nov 09 2016
Записи: 28
|
Прежде всего, спасибо!
На кой черт? Всё просто. Наше самописное приложение "обыгрывает" тслабовскую реализацию по всем параметрам кроме одного - гибкость. Чтобы мне запустить новую систему в нашем приложении, мне нужно кучу времени провести с программистом, чтобы всё проверить-перепроверить и т.д. В тслабе я новую систему запускаю теперь уже всего за полчаса. Поэтому хочется понять, возможно ли по требуемым характеристикам довести тслабовскую реализацию до нашей реализации? Тогда мы откажемся от собственного программирования. Если нет, то придется накручивать в своем приложении нечто типа тслаба, чтобы придать приложению гибкости.
Подскажите на счет последнего варианта.
Что значит добавить ликвидный инструмент?
Например, возьму я сишку и просто добавлю её в скрипт как дополнительный источник? Этот источник нужно будет с чем-то соединять в скрипте? Я не совсем понимаю, как увеличиться частота пересчета в инструменте, скажем, акции сбербанка, если я добавил сишку.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80578 - Mon Dec 05 2016 12:03 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Sergey Pavlov]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Подскажите на счет последнего варианта.
Что значит добавить ликвидный инструмент?
Например, возьму я сишку и просто добавлю её в скрипт как дополнительный источник? Этот источник нужно будет с чем-то соединять в скрипте? Я не совсем понимаю, как увеличиться частота пересчета в инструменте, скажем, акции сбербанка, если я добавил сишку. Ключевым предлагаемым изменением является смена типа исполнения агента. См. картинку в аттаче. Если я правильно понимаю, это означает что бар будет закрываться по изменению лучшего бида или аска, а это происходит намного чаще. ПС Блок метроном создавался в помощь скрипту Static analysis. Нужно было чтобы в неторговое время кто-то вызывал принудительные пересчеты скрипта. Пока что никто не обращался с предложением/пожеланием/требованием довести его до ума, чтобы он мог вызывать пересчет агента ровно на границе бара... Дурацкий вопрос: это для Вас настолько критично? ППС Да, синхронизацию времени по NTP на машине тоже недурно сделать...
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80583 - Mon Dec 05 2016 01:21 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Option Wizard]
|
newbie
Registered: Wed Nov 09 2016
Записи: 28
|
Синхронизация сделана и все такие очевидные вещи сделаны.
Видимо, всё дело в том, чем кто торгует....если 1 контракт гонять, то можно на всё это и "забить"..
Сейчас у меня в тслабе получилось добиться проскальзывания примерно в 2.2 шага цены в среднем на 1 контракт при не маленькой позиции. Это на уровне 0.02% получается проскальзывание. Я хочу добиться среднего проскальзывания на 1 контракт не более 0.01%, поскольку каждые потерянные 0.01% это ощутимая сумма в абсолютном выражении, ну а на унылом рынке эти потери систематически усиливают просадку. Всё слишком очевидно:) Не могу представить, что это некритично для других трейдеров:)
Правильно ли я понимаю, что интервал пересчета пок-прод приведет к тому, что скрипт будет пересчитываться, грубо говоря, каждую секунду? Но мне это не нужно. Мне бы добиться того, чтобы он всё сделал не после первого тика новой минуты, а, в идеале, начал пересчет ближе к концу 59-й секунды завершающейся минуты. Что-то мне подсказывает, что метроном не обеспечит заданную периодичность и через сколько-то срабатываний начнет накапливаться какое-нибудь смещение.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80584 - Mon Dec 05 2016 01:36 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Sergey Pavlov]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Что-то мне подсказывает, что метроном не обеспечит заданную периодичность и через сколько-то срабатываний начнет накапливаться какое-нибудь смещение. Совершенно верно. Как уже написал выше, он создавался для другого и эту задачу не решает.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80587 - Mon Dec 05 2016 05:16 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Sergey Pavlov]
|
writer
Registered: Sun Nov 21 2010
Записи: 428
|
Гибкость управления агентами - это да, это хорошо. Но вот контроль над их работой, над выставлением снятием/заявок, над пересчетом скриптов, над изменениями в программе, увы, мягко говоря, слабоват. Однажды, в связи с очередным обновлением, обнаружите, что отлаженный код (скрипт) перестал правильно работать и ... здравствуйте аврал и головняк. Разработчики даже детальный список изменений не публикуют, разбирайся потом, где-чего поменяли... Это может стать проблемой.
ТСлаб, сеть, сервер брокера, биржа - это системы массового обслуживания и именно тогда, когда на рынке большие изменения и нужно быстро реагировать, эти посредники, а также тюнинг ТСЛаба, проклинаются матом, поскольку работают совсем неадекватно. Но, се ля ви. В своем приложении, контроля немного больше.
Указав интервал пересчета скрипта пок/прод и добавив ликвидный инструмент, скрипт будет пересчитываться 5 раз в секунду, примерно (зависит от способа подключения к бирже). Если добавить два ликвидных инструмента, то пересчитываться, по идее, будет еще чаще. При этом, если интервал задан в 1 минуту, то 60*5 -1 = 299 раз в минуту скрипт выполнится с одним и тем же набором свечей. Это излишество, конечно, но если скрипт пересчитывается быстро, то это может оказаться приемлемо.
Option vizard разумно намекнул, что можно этот кубик (метроном) дополнить возможностью выполнить пересчет скрипта именно в нужный момент. Это не сложно, предложите ему.
Отредактировано jhgjrht (Mon Dec 05 2016 05:26 PM)
_________________________
Не пишите мне! Никому ничего делать не буду.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80594 - Tue Dec 06 2016 06:50 AM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: jhgjrht]
|
newbie
Registered: Wed Nov 09 2016
Записи: 28
|
Еще раз спасибо! Мне бы понять, как работает тслаб....Если честно...это кот в мешке...или черный ящик:) С одной стороны, всё понятно, потому что общие принципы едины. С другой стороны, в нюансах...столько всякой фигни.... Опуская лирику... А он всё падает и падает.... Немного фактов. От первого тслаба я отказался. Перенес всех агентов во второй тслаб. Итого во втором тслабе параллельно торгуются одни и те же скрипты через два подключения: HFTransaq (Finam) и обычный transaq (Just2trade=Whotrades). Теперь они ставят заявки почти одинаково..иногда первый чуть быстрее, иногда второй - как повезет. Поскольку раньше всегда второй способ (через первый тслаб) во всех заявках на секунду опережал первый способ (через второй тслаб), можно сделать вывод, что первый тслаб в плане производительности работает лучше. Более того, за время их параллельной работы второй тслаб постоянно падал, а первый ни разу не упал. Итак, вчера второй тслаб проработал первый день боевых торгов на версии 2.0.13.0. Упал три раза. Это УЖАСНО. Ибо это влечет жутко неприятную ситуацию. Он работает... набирает позицию...не маленькую...друзья... после чего...набрав позицию...через час он падает...разумеется, он ни хрена не сохранил и при новом запуске он считает, что все сигналы пропущены и творит громадную кучу сделок по ужасным ценам...сижу у терминала...ищу возможность хоть как-то по близким ценам эту удвоенную позицию сбросить... Такая фигня повторилась три раза вчера... Первое падение тслаба закончилось в логах вот так: 14:50:02.35[64]DEBUG:RtUpdateWindowsEx: Name='v3_J_exsort_lng_16' IsStarted=True IsStateChanging=False
14:50:02.35[64]INFO :127:Info:Script:(Script:v3_J_exsort_lng_16):Агент 'v3_J_exsort_lng_16': Скрипт выполнен успешно за 83мс. (1200 баров, время 05.12.2016 11:49:00)
14:50:02.35[64]INFO :Скрипт выполнен успешно за 83мс. (1200 баров, время 05.12.2016 11:49:00)
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:02.36[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 23655475200732(12/05/2016 11:50:00) SBER.MM:MMA
14:50:08.23[Transaq Parser]INFO :Server time was updated down '12/05/2016 14:50:02' -> '12/05/2016 14:50:08'
Второе падение: 17:25:06.55[155]DEBUG:RtUpdateWindowsEx: Name='v3_J_exsort_sht_16' IsStarted=True IsStateChanging=False
17:25:06.55[155]INFO :127:Info:Script:(Script:v3_J_exsort_sht_16):Агент 'v3_J_exsort_sht_16': Скрипт выполнен успешно за 15мс. (1200 баров, время 05.12.2016 14:24:00)
17:25:06.55[155]INFO :Скрипт выполнен успешно за 15мс. (1200 баров, время 05.12.2016 14:24:00)
17:25:06.59[81]FATAL:UnhandledException:
System.ArgumentException: Длина результирующего массива недостаточна. Проверьте значения destIndex и length, а также нижние границы массива.
в System.Array.Copy(Array sourceArray, Int32 sourceIndex, Array destinationArray, Int32 destinationIndex, Int32 length, Boolean reliable)
в System.Collections.Generic.List`1.CopyTo(T[] array, Int32 arrayIndex)
в System.Linq.Buffer`1..ctor(IEnumerable`1 source)
в System.Linq.Enumerable.ToArray[TSource](IEnumerable`1 source)
в TSLab.UI.ObservableList`1.RemoveRange(IEnumerable`1 items)
в TSLab.Controls.Log.LogItemCollection.HandleDefferedRecords()
в System.Threading.ExecutionContext.RunInternal(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.ExecutionContext.Run(ExecutionContext executionContext, ContextCallback callback, Object state, Boolean preserveSyncCtx)
в System.Threading.TimerQueueTimer.CallCallback()
в System.Threading.TimerQueueTimer.Fire()
в System.Threading.QueueUserWorkItemCallback.System.Threading.IThreadPoolWorkItem.ExecuteWorkItem()
в System.Threading.ThreadPoolWorkQueue.Dispatch()
17:25:06.62[152]DEBUG:RealtimePositionList 'v3_J_bol_sht_8':'RTSSRZ6' have 8 positions, 0 active, 8 initial count. Timestamp=12/05/2016 15:55:18 ForgateDate=01/01/0001 00:00:00
17:25:06.63[152]DEBUG:RealtimePositionList: Already have active position 'in4'(281546676) at bar 249 for RTSSRZ6:MCT
17:25:06.63[152]DEBUG:RealtimePositionList: Already have active position 'in9'(281546738) at bar 254 for RTSSRZ6:MCT
17:25:06.63[152]DEBUG:RealtimePositionList: Already have active position 'in10'(281547157) at bar 255 for RTSSRZ6:MCT
17:25:06.63[152]DEBUG:RealtimePositionList: Already have active position 'in11'(281546899) at bar 256 for RTSSRZ6:MCT
17:25:06.63[152]DEBUG:RealtimePositionList: Already have active position 'in12'(281547330) at bar 257 for RTSSRZ6:MCT
17:25:06.63[152]DEBUG:RealtimePositionList: Already have active position 'in13'(281546690) at bar 258 for RTSSRZ6:MCT
17:25:06.63[152]DEBUG:RealtimePositionList: Already have active position 'in14'(281546924) at bar 259 for RTSSRZ6:MCT
17:25:06.63[152]DEBUG:RealtimePositionList: Already have active position 'in0'(281546390) at bar 260 for RTSSRZ6:MCT
17:25:06.63[152]DEBUG:RtUpdateWindowsEx: Name='v3_J_bol_sht_8' IsStarted=True IsStateChanging=False
Третье падение: 18:01:03.53[51]DEBUG:Added command approve='False' comment='Выход по рынку (нет сигнала!)'
18:01:03.54[51]DEBUG:RtUpdateWindowsEx: Name='v3_J_linreg_lng_39' IsStarted=True IsStateChanging=False
18:01:03.54[51]INFO :127:Info:Script:(Script:v3_J_linreg_lng_39):Агент 'v3_J_linreg_lng_39': Скрипт выполнен успешно за 603мс. (3000 баров, время 05.12.2016 15:00:00)
18:01:03.54[51]INFO :Скрипт выполнен успешно за 603мс. (3000 баров, время 05.12.2016 15:00:00)
18:01:03.59[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 1660535852(12/05/2016 18:01:02) SRZ6:FORTS
18:01:03.59[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 1660535852(12/05/2016 18:01:02) SRZ6:FORTS
18:01:03.59[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 1660535852(12/05/2016 18:01:02) SRZ6:FORTS
18:01:03.60[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 1660535852(12/05/2016 18:01:02) SRZ6:FORTS
18:01:03.60[149]DEBUG:RtUpdateWindowsEx: Name='v3_J_mami_sht_27' IsStarted=True IsStateChanging=False
18:01:03.60[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 1660535852(12/05/2016 18:01:02) SRZ6:FORTS
18:01:03.60[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 1660535852(12/05/2016 18:01:02) SRZ6:FORTS
18:01:03.60[149]INFO :127:Info:Script:(Script:v3_J_mami_sht_27):Агент 'v3_J_mami_sht_27': Скрипт выполнен успешно за 54мс. (1300 баров, время 05.12.2016 15:00:00)
18:01:03.60[Transaq Parser]WARN :Remove 1 addtional bars for trade 1660535852(12/05/2016 18:01:02) SRZ6:FORTS
18:01:03.60[149]INFO :Скрипт выполнен успешно за 54мс. (1300 баров, время 05.12.2016 15:00:00)
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281553857, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=649
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281554390, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=650
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281554642, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=651
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281554655, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=652
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281554006, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=653
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281554867, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=654
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281554703, Q=4, RQ=0 LotSize=1, Shares=4, Bar=655
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281554473, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=656
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281554437, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=657
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281554280, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=658
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281554696, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=659
18:01:03.69[192]DEBUG:Position entry=281555093, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=660
18:01:03.70[192]DEBUG:Position entry=281556356, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=691
18:01:03.70[192]DEBUG:Position entry=281556843, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=692
18:01:03.70[192]DEBUG:Position entry=281556751, Q=1, RQ=0 LotSize=1, Shares=1, Bar=693
18:01:03.70[192]DEBUG:RealtimePositionList 'v3_J_bal1_lng_15':'RTSSRZ6' have 15 positions, 15 active, 15 initial count. Timestamp=12/05/2016 17:36:05 ForgateDate=01/01/0001 00:00:00
Что у меня запущено в тслабе? 12 агентов по двум счетам, т.е. 24 агента на весь тслаб. В сумме 12 агентов=270 позиций, т.е. всего 540 позиций на весь тслаб. Всё это пересчитывается сейчас ровно один раз в минуту. Тикет в техподдержку я отправил. Думаю, что мне пообещают через пару недель сделать новый релиз.... Однако, у меня уже начинает скапливаться осадочек от качества программного кода второго тслаба..... Кажется, что он будет падать вечно:) З.Ы. Может просто тслаб это софт для любителей? Максимум 5-6 агентов и не более 10-20 позиций в сумме? Однако, на оф.сайте тслаба и при его покупке я не читал про такие ограничения. Было бы неплохо услышать от авторов тслаба на что он рассчитан?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80600 - Tue Dec 06 2016 12:31 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: sar]
|
newbie
Registered: Wed Nov 09 2016
Записи: 28
|
Да. Вчера он первый раз упал спустя почти пять часов работы. Сегодня при той же конфигурации и тех же скриптах без каких-либо изменений он упал спустя три минуты.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80602 - Tue Dec 06 2016 12:39 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Sergey Pavlov]
|
stranger
Registered: Sun Apr 03 2016
Записи: 5
|
Всем, привет!
После обновления (2.013/64) у всех пустые окна "Средние цены" "позиция" в закладке "профили позиции" или только у меня ...?
При этом "параметр позиции" работает, позу-график кажет.
ps работаю через плазу (vpn).
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80604 - Tue Dec 06 2016 01:34 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Sergey Pavlov]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
значит проблема острая, требуйте скорейшее решение данной проблемы. в течении недели должны выдать сборку с решением проблемы! Сегодня вечером или ночью, если Святой Кодий будет к нам милостив...
|
|
Наверх
|
|
|
|
#80605 - Tue Dec 06 2016 01:36 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: zateplansky]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
После обновления (2.013/64) у всех пустые окна "Средние цены" "позиция" в закладке "профили позиции" или только у меня ...?
При этом "параметр позиции" работает, позу-график кажет. У всех. В деве уже исправили. Сейчас остальные безобразия в стойло поставим -- и выкатим.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80653 - Wed Dec 07 2016 10:17 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Sergey Pavlov]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Да. Вчера он первый раз упал спустя почти пять часов работы. Сегодня при той же конфигурации и тех же скриптах без каких-либо изменений он упал спустя три минуты. Сегодня выпустили 2.0.13.1 в том числе с исправлением фаталов из LogItemCollection. Накатите её, пожалуйста. Станет ли теперь в Вашей конфигурации нормально себя вести?
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80654 - Wed Dec 07 2016 10:23 PM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Sergey Pavlov]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
10 позиций в одном агенте на опционах элементарно получается.
У меня, правда, из-за нехватки времени больше 2 серий торговать одновременно не получается... Зато пересчеты идут 1 раз в 10 секунд и на каждом пересчете может выставлять по 10 лимитников на бай и на селл с перевыставлением каждые 10 секунд.
И вторая особенность в том, что при работе с опционами активно использую сайзинг.
То есть я не делаю 100500 отдельных позиций "Маша покупает, Петя продаёт, Саша поставил тейк-профит",
а делаю одну позицию на один тикер и просто меняю её текущий сайз.
Было +50, хочу сделать +70 -- просто доливаю в ту же позу ещё 20 лотов. Лимитником, понятно.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80655 - Thu Dec 08 2016 04:21 AM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Option Wizard]
|
newbie
Registered: Wed Nov 09 2016
Записи: 28
|
Честно говоря, надоел мне этот криво сделанный второй тслаб. Падение за падением. Плюс иногда он выгружается более 50 минут. Все это неприемлемо для реальной торговли большим сайзом.
Со вчерашнего дня я продолжаю эксперимент в первом тслабе. Итак, 540 раздельных позиций, 24 агента, раз в минуту пересчеты параллельно у двух все тех же брокеров . Отработало прекрасно. Программа не падает, всегда отзывчива - проверял весь день. И самое вкусное - он намного быстрее второго тслаба. Заявки ставятся в нулевую секунду наконец))) второй тслаб проигрывает первому при моей нагрузке чуть больше секунды.
Дальше будем посмотреть...
Отредактировано Sergey Pavlov (Thu Dec 08 2016 06:16 AM)
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
#80659 - Thu Dec 08 2016 10:22 AM
Re: Функционирование TSLab и оптимальная реализация
[Re: Sergey Pavlov]
|
writer
Registered: Fri Apr 24 2015
Записи: 596
|
Прекрасно Вас понимаю.
Ну, что же... Если будет ещё один подход к штанге с целью удостовериться, что вылечились фаталы Вашего типа -- сообщайте.
|
|
Наверх
|
|
|
|
|
|
Предыдущий топик
К началу
