Я как-то исследовал похожую ситуацию с независимыми критериями по лонгу и шорту. Результаты довольно интересные:
- сперва оптимизировал систему только по лонгам, затем только по шортам, затем разрешил сделки в обоих направлениях, при этом наблюдались периоды наличия позиций лонг и шорт одновременно.
Но вот когда в эту систему я вводил дополнительное условие, при котором при входе в позицию в любом направлении проверялось наличие противоположной позиции и если она была, то закрывалась (наличие одновременно противоположных позиций при этом исключалось), то выходные показатели системы как правило сразу незначительно, но улучшались.
Этому в принципе есть логическое объяснение - сигнал на открытие позиции как бы оперирует более "свежими" и по идее более достоверными данными, чем открытый ранее в противоположном направлении.
Так, нюансик.. но "курочка по зернышку клюет.." :-))