Хеджируйте руками на здоровье. Прямо из Доски Опционов или из того же агента Real Trading.
В чем проблема?

Сделать это можно минимум 2-мя способами:
1. Загнать параметры "Выгодности" в отрицательную зону -- тогда рыночные котировки станут кликабельными и их можно будет забрать мышью прямо с графика.

2. Используя Задачу Котирования по волатильности (настройки на панели "Quote settings" == "Настройки котирования").
Хотите побыстрее взять? Ставите задачу с зацепом рынка. Хотите цену получше -- с отступом.



Теперь про "импорт".
В ТСЛаб 2.0 появился очень мощный (и при неосторожном обращении опасный) механизм виртуальных позиций.
Это позиции, которые просто появляются "из ниоткуда". Но система их старательно учитывает на равне с нормальными позициями.

При нажатии на кнопку "Импорт позиции" скрипт смотрит на совокупную брокерскую позицию в данной серии опционов и для каждой ненулевой позиции создаёт такую виртуальную позицию.
Это даёт Вам возможность анализировать её профиль и т.д.
Попробовать прикинуть "как изменится поза, если Вы в неё докупите сколько-то опционов".
Разумеется, эти упражнения тоже совершаются виртуальными позициями.


Теперь смотрим на агент Real trading.
Это торговый агент. Он совершает реальные сделки.
Если Вы в него же подмешаете любым способом ещё какие-то виртуальные позы, то что получится?
У Вас не будет сходиться дельта.
У Вас не будет сходиться профит по брокерскому отчету.
У Вас не будет сходиться позиция в агенте и опять же позиция у брокера.
Вы скажете: "Что за фигня? Где моя куча денег?". И будете писать нам же в саппорт, чтобы мы разобрались где Ваши миллионы.

Именно поэтому есть чисто виртуальный скрипт "Simm trading" с виртуальными позициями.
Он нужен, чтобы люди привыкли к интерфейсу, какие кнопки за что отвечают и т.д.
И чтобы это не стоило Вам состояния.

После того, как этот скрипт освоен, можно переходить к Real trading.
Интерфейс будет знаком. Всё тоже самое. Только сделки реальные.


Ну и на последок ещё раз про "импорт".
Допустим, у Вас есть на линейном рынке торговый агент "Смит" и есть торговый агент "Нео".
У каждого из них есть своя независимая рыночная позиция в фРТС.
У Вас нет ни желания, ни (в данный момент) технической возможности взять и все позиции из агента "Смит" вдруг втащить в агент "Нео".
И Вы полностью понимаете эту ситуацию и одобряете её.

Почему вдруг для опционов Вы начинаете ожидать противоположного поведения?
Что агенты начнут тырить друг у друга позиции, устраивать бардак с расчетом дельты и хеджированием?..