Вопрос в следующем, если я переделаю готовый скрипт RealTrading к примеру так, что вход в сделку с опционами и фьючами будет не теми кубами, которые там еть (котирование по воле), а своими и по своим условиям, то будет ли отображаться профиль позиции, считаться греки позы? и как будет работать дельтахеджер?
Ключевое, что нужно будет изменить -- это в блоке
PosMan выставить настройку "
Agregate positions" == "
Агрегировать позиции" в
FALSE.
После этого, как мне кажется, Ваши позиции, сделанные своими ветками логики, будут подхватываться на общих основаниях.
И ещё два момента:
1. Если Вы просто совершите сделку с фьючерсом -- дельта-хеджер немедленно совершит обратную сделку.
Поэтому если Вы хотите получить направленную дельту, то проще всего добиться этого эффекта, "обманывая" дельта-хеджер и передавая в него искаженную дельту.
Например, у Вас дельта "
+0.1", а Вы хотите занять направленную позицию "
+3.1".
Передаёте в дельта-хеджер дельту "
+0.1-3.0==2.9".
Дельта-хеджер выкупит 3 лота и будет думать, что дельта стала "
+0.1".
А на самом деле Вы будете по рынку "
+3.1".
Понятно, что эти ложные "минус 3" нужно добавлять к истинной дельте всё то время,
сколько Вы хотите удерживать направленную позицию.
2. Если Вы хотите работать с отдельным опционов и знаете его страйк, то выдернуть из общей каши отдельный инструмент может блок "
Single Option" == "
Один опцион".
Он принимает на вход серию и страйк, а на выходе выбрасывает обычный "Инструмент".
Предыдущий топик
К началу
