Доброго времени суток. До сегодняшнего дня не думал что столкнусь с такой проблемой. Расчитывал комиссию на фьючерсе на нефть Brent и понял что расчет происходит не правильно из за настроек поставщика данных.
Настройки:



Верны ли эти настройки для данного фьючерса?
Как вы храните исторические котировки?
В каких папках какие фьючерсы? Учитывая что поставщик данных ориентируется на папку.

правильно. все секреты все раскрыты вот здесь

Соответственно если перевести комиссию с рублей на доллары то получается так:


Считаем дальше. В спецификации контракта написано что в одном лоте 10 контрактов. Соответственно получается что при покупке одного лота комиссия составляет:

Это комиссия за вход.

Теперь посчитаем комиссию за выход из сделки. Если это это не скальперская сделка, то за выход комиссия будет равна комиссии входа (0.26$). Если это скальперская сделка, то биржа комиссию за выход не берет. Получается:

Это комиссия за выход из скальперской сделки.

Теперь суммируем комиссию за вход и выход и получаем результат.

Таким образом мы получаем комиссию за обычную позицию 0.52$(33,21 Руб.) и за скальперскую позицию 0.33$(21,08 Руб.)
Все ли я правильно расчитал? Я начал сомниваться что это верный расчет (больно много получается).

Торговля идет в лотах и комиссия также - за лот. Хотя сейчас уже все еще сложнее.

Брокер берет за контракт. Спрашивал в поддержке. Биржа возможно берет за лот. Хотя на форуме брокера мне отвечали что тоже за контракт. К стати отвечала тоже поддержка.

На FORTS 1 лот = 1 контракт. А в спецификации контрактов другие лоты имеются в виду, они нужны для расчета стоимости контракта.
Вот это действие лишнее: 0.026$ * 10 = 0.26$. И комиссии берутся в рублях в нашей стране.

Tslab пока не научился конвертировать валюту, по этому приходится переводить в доллары.

Зачем вообще эти расчеты? На холмы зеленые в лаборатории смотреть? Транзакционные издержки можно просто вычесть из средней сделки в результатах.

поддерживаю.

Тут уж спору нет. Каждому свое. Лично мне проще написать блок кода который вычитает комиссию проскальзывание и т.д. и сразу наблюдать готовый результат. Чтоб что то вычитать нужно тоже знать сколько.