1. Всё-таки непонятно, как это работает.
Под конец дня баров стало снова 1844.
Открыв один из агентов (график), я вижу, что есть минутные свечки за 7 (с 14:00 по 18:39) и за 8,9,10 (с 10:00 по 18:39) ноября. Итого минутных баров не менее 500+600+600+600=2300 на конец вчерашнего дня, а в логах:
"10.11.2016 23:49:00 127 Агент 'bal_sht': Скрипт выполнен успешно за 26мс. (1844 баров, время 10.11.2016 18:39:00)"

2. Теперь по производительности. Если внутри метода Execute я тупо пропущу в цикле for все вычисления баров, номер которых менее source.Bars.Count-1, то, фактически, скорость пересчета агента при каждой новой минутной свече увеличится порядка в 1000 раз?

3. Еще одна "непонятка" с выставлением заявок. У меня во всех скриптах исполнение делается блоками открытия и закрытия позиции по рынку.
В торговых настройках агента я указыванию проскальзывание +3 шага цены и ставлю галочку "По рынку с фикс. ценой". В подсказке указано,
что в этом случае выставляется лимитная заявка по цене открытия бара с сигналом плюс-минус проскальзывание.
3.1. Что такое цена открытия бара?
3.2. Какой бар является баром с сигналом?
3.3. Пример. Вчера один из агентов в 18:28:03 (по квику) выставляет заявку на продажу SRZ6 по цене 15558.
3.3.1. Первый тик этой минуты как по акции, так и по фьючерсу датирован нулевой секундой. В целом с чем я сейчас бьюсь....чтобы тслаб ставил заявку в эту же нулевую секунду.
3.3.2. Но непонятно вот что. Тик закрытия 27 минуты равен 15561, а тик открытия равен 15564. Проверил аналогично по другим заявкам.
Тслаб ставит заявку по фикс цене, привязываясь не к цене открытия, а к цене закрытия завершенного бара, что не совсем желательно.
3.3.3. Какими манипуляциями (в будущем кол-во агентов у меня будет порядка 100) добиться того, чтобы тслаб ставил заявки в ту же секунду, что и первый тик? Сейчас задержки от 1 до 3 секунд. Также, каким образом заставить тслаб ставить эту лимитную заявку именно по открытию свечи плюс-минус проскальзывание, как указано в подсказке в торговых настройках?