Почта на что?

Почта дОльше, а тут - когда зашел, тогда и скачал.

Ну или можно обменяться адресами всем, что займет время.

Видишь ли, этот блок только к 2-м источникам цепляется, поэтому думаю тут для простоты надо в блок 2 задаваемых коэффициента ввести...

Ну так их и получается два. Один полноценный источник, второй приведенный.

Я за грибами ходил, простите
Придумать надо что? Новый вид арбитража? ))))
Или как его реализовать в ТСЛабе?
Если первое, то уже до меня все придумано.
Если второе, то только на API или делать это другими силами (другим софтом).
Объясню свой писсимизм.
Среднесрочный арбитраж даст маленький доход в процентах, не интересно, учитывая что по любому он не менее рискован, если мы говорим о практике и не классическом арбитраже, а не просто теоретически рассуждаем :)))
Тот же таймфрейм, что был бы интересен не возможен без стакана и возможности использовать любое количество источников в реале без тормозов со стороны ПО (в чем пока сомневаюсь, уж больно высоки требования по железу даже с одним источником).
Самая простая и возможно реализуемая сейчас стратегия на ТСЛабе это одноногий арбитраж.
Используя Вашу же заготовочку, попытался его реализовать, но уже три часа пытаюсь прогнать на истории тиковые данные с периодм 200 за месяц всего лишь. А колесико крутится, крутится, крутится до сих пор :))))) Ну пока писал, вылетела ошибка, не хватило памяти)))
Нет, арбитраж ТСЛаб не потянет, даже самый примитивный одноногий. По крайней мере на текущий момент так
Но я буду пробовать, что получится, дам знать
Пока что использую его только для позиционки ))) Арбитраж сейчас не использую вообще, а до этого использовал все же на более приспособленном для этого ПО.

одноногий это как?

отправил ссылку в личку

Да...тут только 2 пути, или использовать специализированное ПО,или дотачивать под себя в API. Даже в специализированном и то деления бывают - одно ПО на спот, другое на индексный...Поэтому в универсальной программе (как в принципе и везде) возникает вопрос технической реализации под спец.задачи., а чего то нового в арбитраже наверно сложно придумать-))) Конечно, думаю бы реализация в визуале управления заявками и количеством, а так же возможность залесть в стакан сняла бы много вопросов. Сейчас такое можно сделать только в API.

Вторая повадырь.
У Бондаря это называется коррелятор или антиарбитражер , в более массовом понятии это одноногий.
Обычно СПОТ повадырь, не торгуется, Фьючерс догоняет. По большому счету это казино, но с выигрышем более 50%. Увеличивая количество таких пар, вы всегда в прибыли. Статистика.
Минус один - много не переваривает ))) Более 150т уже ему много ))) Проскальзывания большие.


Именно это и жду.

rdp или radmin все умеют пользоваться? есть комп для подобнных экспериментов, если нужен - сделаю доступ.

исправленный .dll - индикатор, блок spreadk типа "Источник"- спреда двух инструментов в виде свечей, по формуле: к1*Источник1-к2*Источник2, где к1, к2 - коэфф.стоимости инструментов (если стоимости 1:1, то и коэфф.соответственно 1 и 1). Просьба кто будет использовать, проверить корректность расчётов.

*Отдельное спасибо SysKreator-у за пример на C# Heiken Ashi, с примером всё намного проще-))

***Следующим попробую сделать эту индексную корзину, точнее спред-индикатор с 6-ю источниками, а коэфф. можно будет развесить соответственно корзине, не знаю пока на сколько это реально

2RI против 3GZ+2LK+4SR+1GM с хэджем 5SI

RI буду сразу корректировать (переводить в рубли) через Si.
------------------
2pmus: майл скинул в личку.

О, спасибо! Сча затестим.

upd1: скрипт стал работать совсем по-другому. почта есть, куда выслать?

Проверил, считает всё корректно, те блоки можно выкинуть , я в них там с с хай/лов, да и видимо с опен/клосе в итоге чего то не то...в спреде оказывается не совсем просто простую вещь оказазлост увидеть...и потом сделать-)) - то что например high1-high2 может быть не обязательно high в спреде, а может оказаться в теле свечи-))Теперь разобрался, этот блок вроде как адекватный получился. Ещё раз спасибо SysKreator-у за пример.
-------
мыло в личку скинул.

Nektodron, а возможно такой пример привести:

вывод на график спреда по формуле: k1*bid(Источник1)-k2*ask(Источник2), где k1 и k2 коэфф.которые задаются, причём bid и ask выбирались бы не просто лучшие, а для определённого количества в заявке >N, но и не ниже/выше лучшего бида/аска на M шагов, где N и M задаются.?
------------------
честно сказать я сам не понял куда и как это должно выводиться, т.е. тут на выходе будет получаться одна цифра, и насколько понимаю истории стакана во времени нет в транзаке...м.б. в виде горизонтальной линии на какую то длину на правой шкале....Не понятно ещё каким образом строится спред в спец.ПО, сервер чтоли там особенный ==="Поэтому лучше всего строить графики спредов между ценами лучших предложений на продажу персистирующего и базового актива и аналогичными ценами лучших предложений на покупку. Первое для спреда на продажу, второе для спреда на покупку."===

Присоединяюсь. Это был бы самый лучший пример!

+1

Нет, истории стаканов нет ни в каком ПО, по крйней мере отечественном и имеющемся в продаже.
Спред на истории строится по тикам разумеется, с периодом 1, то есть ТСЛаб пока слишком тяжел для тестирования больших временных периодов такого таймфрейма да еще по нескольким сразу активам.
Но при реальной торговле весь расчет идет по стакану и решение о сделке только из того спреда, что есть в реальности, а не по истории.
Исторические данные по тикам могут лишь использоваться как основа для приблизительного расчета пересечений MA либо каких то других индикаторов, но в любом случае после получения даже такого сигнала "хорошее ПО" будет удерживать подачу заявок на биржу до момента, когда выполнятся ВСЕ условия, а значит и те, которые можно увидеть только в реале.

Вообще иногда проще взять на тестирование подобное ПО, иногда это позволяет увидеть многие вещи, о которых раньше не задумывался и признать их полезность. Тем более что практически любое из таких ПО предлагается на тестирование бесплатно на небольшой период времени.
А некоторое используя не совсем честные способы регистрации можно получить чуть ли не вечно, но правда возможности торговать тогда не будет, но можно изучить не спеша все возможности функционала на истории и потом разработать свою стратегию и реализовать ее либо в ТСЛабе, если сможете это сделать либо купить или арендовать то ПО.

Здесь по ФОРТС можно скачать все сделки и использовать для тестирования. Хотя формат не текстовый и для накаленного тестирования не подойдет, зато для спец ПО лучшее решение, увеличивающее скорость тестирования.
ftp.rtsnet.ru/pub/FORTS/pubstat/

Всё есть, только получено не через TRANSAQ и не в продаже, ессно.

Просто в TSLab создать и тестировать систему проще. Я очень сильно задумываюсь, есть ли смысл продолжать разработки в TSLab-е, при таких-то ограничениях. Может, имеет смысл вернуться к Quik+qpile, или обратиться к FinLab?

Нет ножек-нет варенья. Нафиг оно мне сдалось.

FinLab не позволяет тестировать на истории. Рекомендую обратить внимание на другое ПО, более сильное для арбитража и не только, о чем говорили ранее с Вами.
Хотя на вкус и цвет

to Djin
вокруг арбитража много везде разговоров ,
вы как человек с опытом в этом деле скажите там вообще реально заработать что либо?