Закрытие позиции осуществляется по цене на 10 пунктов( по сберу) хуже чем указана. Указанное Проскальзывание -0. Из визуального дизайнера скрипта убрано все, кроме источника и внешнего скрипта. При этом лимитированное открытие позиции осуществляется в точности по указанной цене. Далее привожу простой код кот. это демонстрирует:
double OpenPrice;
double ClosePrice;

for (int i = 2; i < sec.Bars.Count; i++)
{

OpenPrice=sec.OpenPrices[i]+0.2d;
ClosePrice = sec.OpenPrices[i] + 0.1d;
//Long
if (sec.Positions.LastLongPositionActive == null)
sec.Positions.BuyIfGreater(i, 1,OpenPrice ,"Open: "+ OpenPrice.ToString());

//Stop
if (sec.Positions.LastLongPositionActive != null && sec.Positions.LastLongPositionActive.EntryBarNum < i)
sec.Positions.LastLongPositionActive.CloseAtStop(i, ClosePrice, "Close at: " + ClosePrice.ToString());


}