SysKreator
думаю некоторым было бы интересно покрутить вот какой простенький на первый взгляд алгоритм.
Имеем
закрытие(либо медиан прайс) Z
константа К
z+k покупаем закр. по трэйл стопу.
z-k продаём закр. по трэл стопу.
скрипт прилагается, но нужно сделать изменение
а именно добавить обновляемое значение, что бы условие для входа в позицию считалось не на каждом баре заново а сохранялось до тех пор пока оно не исполнится.
Ок идём дальше
пока мы имеем трендовую стратегию т.е рынок начал расти и мы встаём в покупку. но так же мы можем применить контртрендовую стратегию(поменяв галочки в блоках входа в позицию) мы начинаем покупать при снижении и вставать в шорт при росте рынка.Если у нас получится связать обе стратегиив одну МТС то у нас возможно в итоге получится грааль.)

Занятное задание)я доработал вашу стратегию: вот что было и что стало



Только обновляемое значение не прикрутил за ненадобностью(((

А можно доработанное посмотреть?

алгоритм будет меняться (покрутить будет что) у меня есть идеи дальнейшей трансформации
и по ходу действия на него будет навешиваться мясо
если конечно разработчики откликнуться ,
идея то была изначально с их стороны...
и в общем то я подхватил идею чтобы было интересно из простой системки вместе придумывать что то побольше.

Vladimir /, я правильно понял, необходимо на i-ом баре отложить от Z значение k в обе стороны и ждать пока не произойдет вход? В этом случае необходимо знать условие, по какому на i-ом баре мы откладываем k.

условие z -закрытие первого чистого бара (без позиций и заявок).
но вот я тут сомневаюсь. допустим у нас сработал лонг и успел закрыться по стопу а заявка на шорт так и будет висеть.
в идеале бы при выполнении входа в лонг условие шорт должно бы убираться вообще.
я тут про сжатие подумываю...

Тут надо про код на C# подумать если в частности речь про заявки тоже.

Моё первое предложение. Допустим рынок начал расти у нас исполнилась заявка на покупку (b1) и заработал трэйл стоп . Теперь мы можем оставить всё как есть но мы начнём мудрить. Предлагаю наращивать позицию.
1 вариант добавимся при дальнейшем росте без откатов (b2)
или
2 вариант это небольшой откат где мы и добавимся. (b3)
я временно из скрипта уберу шорты иначе будет слишком много кубиков.
...ксати в контртрендовой стратегии мы с помощью 1 варианта можем получить систему мартингейла.

изначально я хотел объединить стопы от позиций (b1 b2 b3)
в один стоп с переводом общего стопа при наборе позиции в безубыток надо обдумать

вот первые результаты
собственно крутил на фьюче РТС но что то не получался результат, решил на фьюче сбера протестировать
смотрите если ещё интересно

Да, наклон медианы и "зеленая область" радуют

а мне не нравится алгоритм , я надеялся будет интересней , пытаюсь фильтров навесить но толку нет.

вернулся к первоначальному варианту скрипта.
добавил фильтр ЕМА , провёл оптимизацию, хотя изначально накидал на глаз параметры и был тоже хороший результат.
проскальзывание сделал более менее рабочее.
вполне можно в реал запускать.
можно меньший таймфрейм попробовать прооитимизпровать, возможно ещё красивее будет.
вот результат на фьючерсе РТС 120мин

При оптимизации скрипта выдает ошибку Can't compress to current interval.Как это лечится?Тестировал на ГМК

если скрипт со сжатием то там нужно правильно ставить параметр сжатия и таймфрейм

Подскажите пожалуйста где про это написано на форуме

сжатие делённое на таймфрейм должно быть = целому числу

Владимир, развейте мои "смутные сомнения"..
Понятие "пипсолов", двухчасовый тайм-фрейм, фьючерс РТС все вместе как-то не очень вяжутся.
За два часа фьючерс РТС может успеть "сбегать" туда-сюда на весь размах дневного диапазона раза два, какое тут может быть пипсоловительство..
Или я чего-то в Вашем скрипте не догоняю..

если его на минутки поставить с интервалом пересчёта сделка
и параметры задать лилипутские вот вам и пипсолов.
это как за рыбками наблюдать очень успокаивает)

Vladimir,а почему ваш скрипт не показывает графики доходности при имитации в режиме "расчитывать изменения"?(