У вас не стоит Flash Player
Page 1 of 3 1 2 3 >
Настройки
#79616 - Fri Sep 09 2016 07:00 PM Прямое подключение и интервал пересчета
doctoralexus2 Offline
enthusiast

Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
Уважаемые форумчане и разработчики! Поделитесь,пожалуйста, опытом использования прямого подключения к бирже и использования тс-лаб( не APi). Как ведет себя тс-лаб если выставить интервал сделка или покупка-продажа? При обычном подключении ставить такой интервал смысла нет(глюки, пересчет идет быстрее чем заявки, пропуск входов-выходов, двойные и более входы и т.д. и тп.) Как ведет себя программа на плазе2 или прямом подключении через финам? Есть ли глюки при таком частом пересчете?

Наверх
#79617 - Sat Sep 10 2016 03:45 AM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: doctoralexus2]
SRV Offline
stranger

Registered: Wed Jun 06 2012
Записи: 22
Тестил Плазу еще в 2012 году на тиках, - даже самый простой скрипт не успевал пересчитывать значения: постоянные ошибки и сообщения что пропущен вход/выход

Наверх
#79618 - Sat Sep 10 2016 08:57 AM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: SRV]
doctoralexus2 Offline
enthusiast

Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
Мда..((печально. Как же тогда народ торгует- непонятно. Выходит смысла нет в прямом подключении, все равно не успеешь за ценой либо глюк словишь? Тогда был бы актуально в тс-лаб добавить интервал пересчета 1,5, 10 мс и т.д. коли на тиках работать невозможно

Наверх
#79619 - Sat Sep 10 2016 03:14 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: doctoralexus2]
Chepell Offline
member

Registered: Fri May 16 2014
Записи: 123
плаза только для надежности, быстрое там ничего не получится сделать, тслаб для этого не подходит, да и роутер там старый используется

Наверх
#79623 - Sun Sep 11 2016 12:51 AM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: Chepell]
sar Offline
Pooh-Bah

Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
плаза +20 к скорости попадания заявки на биржу, правильно отточенный алгоритм +30 к скорости попадания заявки на биржу, расстояние до биржи близкое к нулю + 20 к скорости (чем дальше от нее тем медленее ползет заявка) а далее, мощность ПК, резкие движения на рынке, провайдер, и тд. У каждого свой опыт.
если ставите пересчет тиковый или бид/аск, ожидать что будет все работать шикарно, бессмысленно. Пропущенные входы будут постоянно, и даже если пользоваться 2.0 в которой можно заявки вести адекватно, то все равно будут и пропуски и тд. НО есть логичные ситуации, а есть утрированные. грубо говоря вы ставите заявку условную и получаете пропуск - логично все.
вы ставите лимитку далеко от цены, ожидаете ее срабатывания а цена пришла и не сработала - утрированно (но и такое возможно)
Вывод - не надо брать и пробовать, надо определиться, чего желаете, чуда или ?
_________________________
Обучение TSLab
https://www.youtube.com/channel/UC_ifEsHB5QTxG7LPr9n7KtA?view_as=subscriber

Наверх
#79624 - Sun Sep 11 2016 01:57 AM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: sar]
Chepell Offline
member

Registered: Fri May 16 2014
Записи: 123
ага, +20 к скорости ))

по одинаковым алго с одного сервера лимитки в мт5 почти всегда быстрее долетают до биржи, чем в тслабе с плазой...

Наверх
#79625 - Sun Sep 11 2016 10:05 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: Chepell]
sar Offline
Pooh-Bah

Registered: Fri Jan 28 2011
Записи: 1630
вот давайте сделаем тест, мой опыт такой: от 1 до 10 (редко бывает до 50) мс задержка.
_________________________
Обучение TSLab
https://www.youtube.com/channel/UC_ifEsHB5QTxG7LPr9n7KtA?view_as=subscriber

Наверх
#79628 - Sun Sep 11 2016 10:59 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: sar]
Chepell Offline
member

Registered: Fri May 16 2014
Записи: 123
Я вам говорю что вижу в реале. Лимитки с мт5 становятся на биржу и исполняются в большинстве случаев быстрее, чем с тслаба под плазой. Один сервер, один брокер, один счет, один алгоритм.

А тесты, ну вот вам тесты http://smart-lab.ru/blog/344758.php#comment6106138

Наверх
#79629 - Sun Sep 11 2016 11:04 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: doctoralexus2]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
Originally Posted By: doctoralexus2
Уважаемые форумчане и разработчики! Поделитесь,пожалуйста, опытом использования прямого подключения к бирже и использования тс-лаб( не APi). Как ведет себя тс-лаб если выставить интервал сделка или покупка-продажа? При обычном подключении ставить такой интервал смысла нет(глюки, пересчет идет быстрее чем заявки, пропуск входов-выходов, двойные и более входы и т.д. и тп.) Как ведет себя программа на плазе2 или прямом подключении через финам? Есть ли глюки при таком частом пересчете?


Необходимо понимать как работает биржа, прежде чем переходить на плазу из-за пересчета сделка.
Пересчет сделка происходит при каждой сделке на рынке. Покупка продажа еще быстрее.
Ни одна биржа не присылает на ликвидных инструментах каждую сделку. Сделки биржа присылает пачками.
- Т.е. в одной пачке может быть как сигнал, так и отмена сигнала на выставление заявки.
- И может быть ситуация, что сигнал был в начале полученной пачки и не стоит автооткрытие/закрытие, это явный пропуск сигнала.

Что касается скорости выставления заявки - это инфраструктура:
- Если взять сервер в стойке биржи, то выставление заявки 1мс/2мс.
- Если Вы работаете где-то в стойках М1 или М9 это 20мс.
- Далее зависит от удаленности и трейсера. С локальной машины из дома, например недалеко от м1 или м9 это 40/80мс, чем дальше тем время больше. За такое время может прийти пару пачек на 1000 сделок в момент выхода новостей.
По-этому к данному пересчету необходимо подходить с трезвой головой и понимать, что Вы делаете. Если проблемы со скриптом есть и Вы не можете самостоятельно решить, какие заявки применять и как сбрасывать сигнал, настоятельно рекомендую уходить с этого пересчета на интервал 1 тик с использованием Сжатие.
Программа при правильных настройках всегда быстрее в пересчете, чем летит заявка по каналам до биржи. Этот нюанс нужно так же учитывать, при выставлении заявок.
Т.е. пока летит заявка, пришли новые тики, программа пересчитала данные, и оказалось, что сигнала уже нет, - пошла отмена сигнала.
Набросал Вам информации, есть над чем подумать.
Как подключаться - в документации, роутер свежий. Но по последним данным с 4 декабря биржа работу роутера будет поддерживать только при собственных серверах брокеров. Это + ко времени исполнения заявок и + как минимум 3000рубл в месяц.

Наверх
#79630 - Sun Sep 11 2016 11:10 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: Chepell]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
Originally Posted By: Chepell
Я вам говорю что вижу в реале. Лимитки с мт5 становятся на биржу и исполняются в большинстве случаев быстрее, чем с тслаба под плазой. Один сервер, один брокер, один счет, один алгоритм.

А тесты, ну вот вам тесты http://smart-lab.ru/blog/344758.php#comment6106138

Можете написать в поддержку, с номерами серверов подключения и где стоит машина?
В тикете также укажите пожалуйста версию фреймворка. Возможно отрисовка UI ?


Отредактировано ViL (Sun Sep 11 2016 11:18 PM)

Наверх
#79631 - Sun Sep 11 2016 11:18 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: ViL]
Chepell Offline
member

Registered: Fri May 16 2014
Записи: 123
Originally Posted By: ViL
Как подключаться - в документации, роутер свежий. Но по последним данным с 4 декабря биржа работу роутера будет поддерживать только при собственных серверах брокеров. Это + ко времени исполнения заявок и + как минимум 3000рубл в месяц.



Вы используете P2ClientGate, который давно уже устарел и биржей не обновляется, а с декабря еще и поддерживаться перестанет.

А новый роутер это CGate, и в декабре с ним ничего не произойдет.

А еще биржа с 3 ноября вводит обязательный vpn, это еще +5310 в мес )))

Наверх
#79632 - Sun Sep 11 2016 11:21 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: ViL]
Chepell Offline
member

Registered: Fri May 16 2014
Записи: 123
Напишу, если вам нужно и хотите разобраться.
По UI не понял что имеете в виду.

Наверх
#79633 - Sun Sep 11 2016 11:29 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: Chepell]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
Программой используется фреймворк майкрософта. Известны болячки фреймворка между версиями 4.5.2 и 4.6.2
Например в 4.6.1 есть баг, который может приводить к фризам UI.
Разобраться естественно нужно.

Наверх
#79634 - Sun Sep 11 2016 11:35 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: ViL]
Chepell Offline
member

Registered: Fri May 16 2014
Записи: 123
Стоит действительно 4.6.1
Т.е. задержки в отрисовке на открытии могут быть с ним связаны?

Наверх
#79635 - Sun Sep 11 2016 11:45 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: Chepell]
ViL Offline
TSLab
Carpal Tunnel

Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
Могут быть, но это совсем не факт, только предположение.
Ссылка на обновление: http://www.tslab.ru/files/builds/misc/Net-4.6.2-RUS.exe
Настоятельно рекомендую обновить фреймворк.
Что касается строк стакана(прочитал Вашу переписку на смартлабе) - в настройках поставщика данных можно настроить кол-во строк стакана.
Что касается задержки, если фреймворк не поможет(в чем я почти уверен, всё таки фризы фреймворка серьезнее) хотелось бы увидеть настройки той и другой платформы(сервера подключения), где находится машина, всю доступную информацию в тикете на сайте поддержки.


Отредактировано ViL (Sun Sep 11 2016 11:47 PM)

Наверх
#79653 - Mon Sep 12 2016 06:39 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: ViL]
ra81 Offline
Carpal Tunnel

Registered: Thu Sep 27 2012
Записи: 2860
если 1 сек таймфрейм и пересчет интервал - то либо ваш скрипт считается что то в районе пол секунды, либо данные с биржи прилетают с большими задержками. Других вариантов особо быть не может в плане пропусков. Но вообще адекватно написать код можно только на АПИ. Вы же в МТ5 на нем пишете smile. Если переписать код на АПИ то и на пересчете сделка все работает железно без пропусков и норм.
Ну а сравнивать время показываемое в двух терминалах - ну не очень. Что они там замеряют то? Еще нужно понять.
_________________________
__


Наверх
#79672 - Tue Sep 13 2016 03:50 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: ra81]
doctoralexus2 Offline
enthusiast

Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
А как переписать на АПИ, если не умеешь?)) Вообще не в зуб ногой..
А скрипт считает за 1мс, интервал стоит покупка-продажа без обьема чтобы отслеживать бид-аск на вялом фьюче. Сделки по рынку без лимиток и условных. Обьем 1 лот.НО!! В итоге вижу выполнение этой сделки за почти ДВЕ!!!секунды по цене которая совсем не та что был этот бид который висел не меняясь несколько минут. Это при одном всего лоте. Такое чувство что как специально мою рыночную заявку где-то мурыжат 2 секунды чтобы потом ниже слить(

Наверх
#79673 - Tue Sep 13 2016 03:56 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: doctoralexus2]
doctoralexus2 Offline
enthusiast

Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
Может ответит кто (понимаю что не в тему)почему покупая всего 1!!! лот по лучшей в стакане цене, которая никуда уже давно не меняется я получаю гораздо худшую цену и сделка где-то болтается от секунды до двух?? Ничего не напоминает?)) При таких раскладах можно хоть плазу ставить хоть хфт ничего не изменится. Чего за дела вообще?

Наверх
#79674 - Tue Sep 13 2016 04:03 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: doctoralexus2]
doctoralexus2 Offline
enthusiast

Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
Я уже несколько дней чисто из интереса пытаюсь продать 1 (ОДИН!!!)лот RIH7 по самому лучшему спросу глядя на стакан:):)
цена стоит,не меняется, но как только я ввожу рыночный ордер на продажу 1 лота -сразу провал в цене и как не бывало этой лучшей покупки из стакана. Сделка выполняется немыслимо долго и в итоге - убыток.

Наверх
#79675 - Tue Sep 13 2016 04:13 PM Re: Прямое подключение и интервал пересчета [Re: doctoralexus2]
doctoralexus2 Offline
enthusiast

Registered: Fri Jul 08 2011
Записи: 298
Вот только что опять ..Продажа по рынку 1 лот: 397мс выполнение команды и цена 67595 вместо обещанных из стакана 67651. итого убыток с одного лота 56 руБ:)
Брокер ФИНАМ. Пора тему новую открывать. Где-то жулик притаился

Наверх
Page 1 of 3 1 2 3 >


Moderator:  ViL, sar