Уважаемые форумчане и разработчики! Поделитесь,пожалуйста, опытом использования прямого подключения к бирже и использования тс-лаб( не APi). Как ведет себя тс-лаб если выставить интервал сделка или покупка-продажа? При обычном подключении ставить такой интервал смысла нет(глюки, пересчет идет быстрее чем заявки, пропуск входов-выходов, двойные и более входы и т.д. и тп.) Как ведет себя программа на плазе2 или прямом подключении через финам? Есть ли глюки при таком частом пересчете?
Необходимо понимать как работает биржа, прежде чем переходить на плазу из-за пересчета сделка.
Пересчет сделка происходит при каждой сделке на рынке. Покупка продажа еще быстрее.
Ни одна биржа не присылает на ликвидных инструментах каждую сделку. Сделки биржа присылает пачками.
- Т.е. в одной пачке может быть как сигнал, так и отмена сигнала на выставление заявки.
- И может быть ситуация, что сигнал был в начале полученной пачки и не стоит автооткрытие/закрытие, это явный пропуск сигнала.
Что касается скорости выставления заявки - это инфраструктура:
- Если взять сервер в стойке биржи, то выставление заявки 1мс/2мс.
- Если Вы работаете где-то в стойках М1 или М9 это 20мс.
- Далее зависит от удаленности и трейсера. С локальной машины из дома, например недалеко от м1 или м9 это 40/80мс, чем дальше тем время больше. За такое время может прийти пару пачек на 1000 сделок в момент выхода новостей.
По-этому к данному пересчету необходимо подходить с трезвой головой и понимать, что Вы делаете. Если проблемы со скриптом есть и Вы не можете самостоятельно решить, какие заявки применять и как сбрасывать сигнал, настоятельно рекомендую уходить с этого пересчета на интервал 1 тик с использованием Сжатие.
Программа при правильных настройках всегда быстрее в пересчете, чем летит заявка по каналам до биржи. Этот нюанс нужно так же учитывать, при выставлении заявок.
Т.е. пока летит заявка, пришли новые тики, программа пересчитала данные, и оказалось, что сигнала уже нет, - пошла отмена сигнала.
Набросал Вам информации, есть над чем подумать.
Как подключаться - в документации, роутер свежий. Но по последним данным с 4 декабря биржа работу роутера будет поддерживать только при собственных серверах брокеров. Это + ко времени исполнения заявок и + как минимум 3000рубл в месяц.