SysKreator
думаю некоторым было бы интересно покрутить вот какой простенький на первый взгляд алгоритм.
Имеем
закрытие(либо медиан прайс) Z
константа К
z+k покупаем закр. по трэйл стопу.
z-k продаём закр. по трэл стопу.
скрипт прилагается, но нужно сделать изменение
а именно добавить обновляемое значение, что бы условие для входа в позицию считалось не на каждом баре заново а сохранялось до тех пор пока оно не исполнится.
Ок идём дальше
пока мы имеем трендовую стратегию т.е рынок начал расти и мы встаём в покупку. но так же мы можем применить контртрендовую стратегию(поменяв галочки в блоках входа в позицию) мы начинаем покупать при снижении и вставать в шорт при росте рынка.Если у нас получится связать обе стратегиив одну МТС то у нас возможно в итоге получится грааль.)

Занятное задание)я доработал вашу стратегию: вот что было и что стало



Только обновляемое значение не прикрутил за ненадобностью(((

А можно доработанное посмотреть?

алгоритм будет меняться (покрутить будет что) у меня есть идеи дальнейшей трансформации
и по ходу действия на него будет навешиваться мясо
если конечно разработчики откликнуться ,
идея то была изначально с их стороны...
и в общем то я подхватил идею чтобы было интересно из простой системки вместе придумывать что то побольше.

Vladimir /, я правильно понял, необходимо на i-ом баре отложить от Z значение k в обе стороны и ждать пока не произойдет вход? В этом случае необходимо знать условие, по какому на i-ом баре мы откладываем k.

условие z -закрытие первого чистого бара (без позиций и заявок).
но вот я тут сомневаюсь. допустим у нас сработал лонг и успел закрыться по стопу а заявка на шорт так и будет висеть.
в идеале бы при выполнении входа в лонг условие шорт должно бы убираться вообще.
я тут про сжатие подумываю...

Тут надо про код на C# подумать если в частности речь про заявки тоже.

Моё первое предложение. Допустим рынок начал расти у нас исполнилась заявка на покупку (b1) и заработал трэйл стоп . Теперь мы можем оставить всё как есть но мы начнём мудрить. Предлагаю наращивать позицию.
1 вариант добавимся при дальнейшем росте без откатов (b2)
или
2 вариант это небольшой откат где мы и добавимся. (b3)
я временно из скрипта уберу шорты иначе будет слишком много кубиков.
...ксати в контртрендовой стратегии мы с помощью 1 варианта можем получить систему мартингейла.

изначально я хотел объединить стопы от позиций (b1 b2 b3)
в один стоп с переводом общего стопа при наборе позиции в безубыток надо обдумать

вот первые результаты
собственно крутил на фьюче РТС но что то не получался результат, решил на фьюче сбера протестировать
смотрите если ещё интересно

Да, наклон медианы и "зеленая область" радуют

а мне не нравится алгоритм , я надеялся будет интересней , пытаюсь фильтров навесить но толку нет.

вернулся к первоначальному варианту скрипта.
добавил фильтр ЕМА , провёл оптимизацию, хотя изначально накидал на глаз параметры и был тоже хороший результат.
проскальзывание сделал более менее рабочее.
вполне можно в реал запускать.
можно меньший таймфрейм попробовать прооитимизпровать, возможно ещё красивее будет.
вот результат на фьючерсе РТС 120мин

При оптимизации скрипта выдает ошибку Can't compress to current interval.Как это лечится?Тестировал на ГМК

если скрипт со сжатием то там нужно правильно ставить параметр сжатия и таймфрейм

Подскажите пожалуйста где про это написано на форуме

сжатие делённое на таймфрейм должно быть = целому числу

Владимир, развейте мои "смутные сомнения"..
Понятие "пипсолов", двухчасовый тайм-фрейм, фьючерс РТС все вместе как-то не очень вяжутся.
За два часа фьючерс РТС может успеть "сбегать" туда-сюда на весь размах дневного диапазона раза два, какое тут может быть пипсоловительство..
Или я чего-то в Вашем скрипте не догоняю..

если его на минутки поставить с интервалом пересчёта сделка
и параметры задать лилипутские вот вам и пипсолов.
это как за рыбками наблюдать очень успокаивает)

Vladimir,а почему ваш скрипт не показывает графики доходности при имитации в режиме "расчитывать изменения"?(

а вы наверное сумму слишком маленькую поставили и её на 1 контракт не хватает , там ведь ГО не учитывается и считается если контракт сейчас допустим 140000п. то как бы и цена его 140 000 рублей.

Я тестил ее на акциях а не на фьючах. поставил 1000000руб

не смотря на то что кроме меня похоже это никому не нужно
я продолжаю
вот добавил DEMA
доходность немного выросла и выпримилась т.е просадки стали меньше

вот что то наподобии фордвардного анализа, только не вперёд а назад
оптимизация была с 1.1.2009
а то что ранее не оптимизировано.брать слишком раннюю историю не имеет смысла по фьючу ртс там много кривых данных .

Нужно-нужно! Я давно наблюдаю за этой веткой. Но предложить самому нечего, к сожалению. Думаю, остальным тоже.

Выдает ошибку последняя версия:

вот интрадейный результат
все сделки закрываются на последней свече сессии
открываются позиции начиная только со 2ой свечи
т.е гэп мы не торгуем. поэтому уменьшил проскальзывание.

а у вас наверное индикатора нет DEMA
ищите на форуме вставляйте

ну что сравним первоначальный результат
с самого первого поста и последний

Нашел, вставил. Ошибок нет, но и результата нет - нет сделок. Источник указал - сбер обычка на ММВБ.

я тестирую фьюч РТС
на сбере все параметры чуть ли не в 100 раз меньше должны быть.

Владимир, молодец!

хочу заметить это лишь один простой фильтр и такая разница.
у меня есть ещё навароты но их я точно уже не покажу если даже и опробую на этом скрипте.

Владимир, мои поздравления с продвижением!
По поводу фильтров - собрад с форума все пользовательские индикаторы, ТСлаб теперь их видит во вкладке "пользовательские", а вот описания в доках их нет и разрозненные кусочки на форуме.
Где можно почитать детельно про:
AMA
AMkA
MAMA
FAMA
DEMA
TEMA
TRIX

Про TRIX могу сказать: это тройное сгаживание EMA.
Т.е. EMA(EMA(EMA)) умноженное на Момент, ну и преобразованное в осцилятор. В чистом виде очень часто используется как "сердце" системы, как фильтр хорошо работает SuperTrix=TRIX-TRIX[i-1].

я помню ваш скрипт с TRIX ,нормальный такой.

Да, было дело. Ну собственно он и сейчас есть, переделан конечно, уже как два месяца на реале потихоньку в + работает. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот там как раз Trix был использован как сердце системы

А что это Вы в пипсоловах поститесь? Индикаторы в пипсах, это все равно, что кувалдой блоху подковывать...

Да просто к слову пришлось.. ну а кроме ТРИКСа по поводу остальных куда-нить пошлете?

постройте график и проверяйте каждый индикатор я обычно так делаю.

Да это само-собой, но когда описана идея, заложенная в индикатор, применяешь более направленно, а не просто тыком..
Ну на нет и суда нет..

usas ищите на форуме, я помню где то был этот пост с заказом этих индюков, там было все описание...

Пытался, но мимо..
Ладно , не будем дальше ветку не по теме засорять..

хотел бы сделать небольшое замечание
при постройке систем я всегда обращаю внимание на среднее П/У
чем оно больше тем система лучше.


в данной системе средний П/У даёт нам достаточно хороший запас на проскальзывание, но представим что 20 человек начали торговать по этой системе и у них будут совершенно одинаковые сигналы на вход либо один человек начал торговать достаточно большим количеством лотов и тогда проскальзывание естественно будет больше и это надо учитывать.
конечно лучше чтобы П/У было при тех же результатах дохода как можно больше. вот пример другого скрипта. результаты теже но предпочтение я лично отдам ему.
да кстати и не забывайте про утренние гепы.

Здравствуйте Vladimir! Хотелось бы узнать с какими параметрами вы выкладываете результаты (плечо, метод имитации)Просто хочу сравнить свою систему,увидеть, куда мне стоит стремиться. Вот моя лучшая система-без плеча, вид имитации по умолчанию, метод декомпрессии 1й.

Не пойму почему у меня такой мизерный п/у(((

параметры те же что и стоят в скрипте (если вы его отсюда скачаете)
так же всё стандартно.

Который с DEMOЙ?)

Владимир, этот скрипт (с DEMA) стабильно уводит RI глубоко в минус на мелких таймфреймах.
стабильно и очень красиво
может чего не так делаю????
вообще не понимаю какие параметры ему можно скормить, что бы положительный результат получить...

а чем вам не нравятся 120мин?

за 120 минут РИ может сходить с максимумов до минимумов дня и обратно. эти движения этому скрипту будут неподвластны...
можно ли как то повысить оперативность робота без ущерба для доходности?

т.е вам нужен гарантированый доход при минимальных рисках на малых таймфреймах ,чтобы сильно не переживать а просто стабильно обогощаться
чтож будем думать...

неее)))))
само обогащение - тут всего лишь побочный фактор...
интересна автоматизация действий скальпера. можно ли формализовать этот безусловно творческий процесс?
одним из условий скальпинга является работа на малых ТФ, и ловля небольших движений рынка, отсюда и интерес к таким показателям

ну тогда попробуйте спрэдера сделать.

Какие уже соображения есть для ФОРТСа?

и опыт, и соображения есть. пишите в личку.