У меня мысля пришла написать хэджер для продажи опциков на 2.0. Обычный по дельте не подходит, его пилит.
Мой вариант. Ставим руками уровни и количество лотов и при их пересечении покупаем-продаем. Затраты будут меньше, ибо будем примерно по одной цене это делать. Нужно подобрать ТФ чтобы меньше пилило, минут 5 например. Либо от уровня брать отступ небольшой в обе стороны, но тут может будет больше пилить.
Количество можно руками ставить на каждый уровень или по дельте или части дельты, но как то нужно получать из доски дельту, я пока не знаю как.
Кто хочет помочь пишите свои идеи и опыт как лучше сделать.

Можно передать в хеджер несколько уровней и при пересечении этих точек скидывать дельту обычным способом.

Например: при первом проходе уровня у Вас дельта 7, вы её скидываете.
Если топчемся на месте -- уже ничего не делаем, так как дельта и так близка к 0.

Теперь надо придумать как заправить в блок список уровней...
Если их несколько штук (типа мувингов), то можно добавить блоку входов.

А если их 100500 или количество заранее не известно?..
Тогда формулой?

Думаю достаточно двух входов под уровни, которые можно считать извне хэджера.

А если поиграть с условиями для хеджа?
Нельзя ли получить эквивалентный результат просто принудительно обнуляя дельту, если нет пересечений?

(Я не издеваюсь. Это обсуждение вариантов.)

Если без уровней, то с учетом гаммы придется постоянно подстраивать границы дельты, при этом может быть такой уровень на графике, без пересечения которого запускать хэджер в принципе мы не захотим.

Появилась мысль по хэджеру. Довольно простая, но требующая реализации на кубиках. Кто уже разобрался куда чего, можно скооперироваться.

Option Wizard, на нашел как указать блоку хэджера когда хэджировать, а когда нет и какую дельту поддерживать. Кроме установки это руками с панели никак пока нельзя?