У меня мысля пришла написать хэджер для продажи опциков на 2.0. Обычный по дельте не подходит, его пилит.
Мой вариант. Ставим руками уровни и количество лотов и при их пересечении покупаем-продаем. Затраты будут меньше, ибо будем примерно по одной цене это делать. Нужно подобрать ТФ чтобы меньше пилило, минут 5 например. Либо от уровня брать отступ небольшой в обе стороны, но тут может будет больше пилить.
Количество можно руками ставить на каждый уровень или по дельте или части дельты, но как то нужно получать из доски дельту, я пока не знаю как.
Кто хочет помочь пишите свои идеи и опыт как лучше сделать.