Предлагаю сделать компросисс - агент который сможет строить улыбку по БШ по принципу What If. То есть зная изначальные данные типа IV, время и что там ещё нужно, строить всю улыбку на определенную дату, в том числе и задним числом. Но это после реализации уже написанного по котированию. Ну и What If в будущее тоже ещё в том году просил. Хотелось бы ещё графики греков дельты и тетты в доске и других торговых скриптах а то приходится все переносить в option ru чтобы их прикинуть в том числе на определенную дату.
Обратите, пожалуйста, своё милостивое внимание на публично доступный скрипт "
Static Analysis".
Он позволяет построить график любой (естественно, виртуальной) позиции в любой момент времени и заодно промоделировать поведение позиции при изменении рыночных условий (изменение цены, волатильности, наклона улыбки, времени до экспирации).
На всякий случай выкладываю здесь его "почти окончательную" версию.
"Почти" потому что наверное хочется вывести ещё пару характеристик и сделать более гибкое управление улыбкой.
;-) Кстати, можете сразу написать мне чего не хватает...
ПС По ходу пьесы можно даже делать дельта-хедж.
Предыдущий топик
К началу
