Тот редкий случай когда я согласен с Антоном тестирование на опционах один раз понадобилось но там просто нужно было определять цену стредла на каждый месяц. Я скачивал с ftp мосбиржи исторические данные по опционам и руками на вечерний клиринг выписывал цены. Думаю при желании конечно можно из кэша взять данные по опционам и восстановить улыбку в понятиях волатильности, но смысла пока тоже не вижу. Предлагаю сделать компросисс - агент который сможет строить улыбку по БШ по принципу What If. То есть зная изначальные данные типа IV, время и что там ещё нужно, строить всю улыбку на определенную дату, в том числе и задним числом. Но это после реализации уже написанного по котированию. Ну и What If в будущее тоже ещё в том году просил. Хотелось бы ещё графики греков дельты и тетты в доске и других торговых скриптах а то приходится все переносить в option ru чтобы их прикинуть в том числе на определенную дату.