У меня точно не было никаких вариантов.
У нас (у трейдеров) при торговле линейными инструментами есть "зависимость от пути".
А при торговле опционами эта зависимость возводится в квадрат.
Зальют Ваш лимитник или нет?
Дойдет ли цена до замечательного уровня, где Вы сделаете дельта-хедж с переворотом и пойдет ли обратно после этого?
Можно насимулировать себе золотые горы и получить в итоге обычный "курвофитинг".

Давайте добьёмся для начала полноты АПИ и нормального взаимодейсвия "каждый с каждым"?



ПС Профессионалы-опционщики, например, ни разу не попросили у нас "тестер на истории".

В основном все пожелания касаются улучшения алгоритмов котирования по волатильности.
Например, задавать сдвиг не в терминах волатильности, а сразу в шагах цены.

Котировать объём сразу в виде айсберга (то есть после зафила части объёма выставлять следующий кусок по более выгодной цене).

После зафила котировки сразу выставлять противоположную, чтобы зафиксировать прибыль...

и т.п.