Разработчики!
Сделайте пожалуйста настраиваемый формат для TXT и CSV
Задолбали все со своим Финамом уже!
Да и для других рынков загрузить архив котировок становиться проблемой, так как у забугорных файлов другой формат дат, разделителей и т.д.!
В ручную править это жесть...
Или посоветуйте конвертер который будет преобразовывать файлы в нужный формат для TSLab.

Ещё добавьте пожалуйста в исторических Настройках поставщика данных параметр Стоимость шага цены!
Ведь при тестах программа не знает стоимость шага цены того или иного инструмента. Откуда она тогда выдаёт результат для статистики?

Думаю надо конкретизировать что конкретно и откуда нужно конвертировать. Насколько я знаю. Hydra позволяет экспортировать с нужными настройками.

Стоимость шага цены есть и так. Но зачем её в поставщике настраивать? Проще в алгоритме прописать если надо пересчитывать в рубли потому что результаты и логика скрипта разные же вещи.

По поводу конкретики думаю и так понятно.
Чтоб разработчики сделали настройку формата данных для импортируемого исторического файла в TSLаb.
Как это сделано в других терминалах, подстроил формат для любого скачанного файла, и программа его читает.
Hydra неплохая программа, но опять же ограничена только набором прописанных в ней поставщиков, и в большинстве случаев собирает только реал тайм.

Где есть стоимость шага цены? http://snap.ashampoo.com/ddKW8GsA
Как зачем? Ведь для правильного расчёта тестов на истории и конечного результата статистики, программа должна знать стоимость тика инструмента...
Логика и результаты то разные, а цена тика у инструмента одна постоянная, как не зная стоимость шага инструмента тогда считает доход просадку и т.д в тестах?
Почему разработчики не перенимают опыт из зарубежных торговых терминалов?
Все же примеры есть уже давно, нет же надо идти своим путём по граблям. Наша Раша как всегда.

Подскажите пожалуйста! Есть теперь в tslab специальный блок "Менеджер позиций", ограничивающий торговлю, позволяющий смотреть на виртуальную работу алгоритма... правда только опционной части. Есть ли нечто подобное и для старой линейной части.

А то получается, что сделал я допустим скрипт, который набирает позицию в опционах и также должен совершать сделки фьючерсным контрактами или даже акциями... Однако! Как проверить работоспособность сей конструкции????

С одной стороны, у нас полностью отсутствует история по опционам, что означает невозможность тестировать алгоритм как скрипт (вернее там мы увидим лишь линейную часть). Также, если мы запустим алгоритм как агент, то увидем виртуальные сделки по опционам и... РЕАЛЬНЫЕ по линейным инструментам! Как же выйти из такой ситуации, ломать робота на две части и пытаться на бумаге прикинуть итог в совокупности? Или может как-то с имитировать работу опциона (возможно тут и на истории можно будет прогнать)?

Прямого решения насколько мне известно нет.
Можно попытаться реализовать "линейную часть" алгоритма с помощью "опционных блоков"...
Но тогда у нас не будет возможности протестировать на истории.

Может быть, всё же разделить алгоритмы?
Линейная часть отдельно, опционная -- отдельно?..
И торговать их именно как портфель стратегий?..

Спасибо за ответ!
Я в принципе и сделал два варианта решения.
В данном случае это не большая проблема.
Конечно на форме уже не раз спрашивали про исторические данные опционов и даже у Вас были какие-то решения как это реализовать, есть ли продвижения в этом направлении?

У меня точно не было никаких вариантов.
У нас (у трейдеров) при торговле линейными инструментами есть "зависимость от пути".
А при торговле опционами эта зависимость возводится в квадрат.
Зальют Ваш лимитник или нет?
Дойдет ли цена до замечательного уровня, где Вы сделаете дельта-хедж с переворотом и пойдет ли обратно после этого?
Можно насимулировать себе золотые горы и получить в итоге обычный "курвофитинг".

Давайте добьёмся для начала полноты АПИ и нормального взаимодейсвия "каждый с каждым"?



ПС Профессионалы-опционщики, например, ни разу не попросили у нас "тестер на истории".

В основном все пожелания касаются улучшения алгоритмов котирования по волатильности.
Например, задавать сдвиг не в терминах волатильности, а сразу в шагах цены.

Котировать объём сразу в виде айсберга (то есть после зафила части объёма выставлять следующий кусок по более выгодной цене).

После зафила котировки сразу выставлять противоположную, чтобы зафиксировать прибыль...

и т.п.

Тот редкий случай когда я согласен с Антоном тестирование на опционах один раз понадобилось но там просто нужно было определять цену стредла на каждый месяц. Я скачивал с ftp мосбиржи исторические данные по опционам и руками на вечерний клиринг выписывал цены. Думаю при желании конечно можно из кэша взять данные по опционам и восстановить улыбку в понятиях волатильности, но смысла пока тоже не вижу. Предлагаю сделать компросисс - агент который сможет строить улыбку по БШ по принципу What If. То есть зная изначальные данные типа IV, время и что там ещё нужно, строить всю улыбку на определенную дату, в том числе и задним числом. Но это после реализации уже написанного по котированию. Ну и What If в будущее тоже ещё в том году просил. Хотелось бы ещё графики греков дельты и тетты в доске и других торговых скриптах а то приходится все переносить в option ru чтобы их прикинуть в том числе на определенную дату.

Обратите, пожалуйста, своё милостивое внимание на публично доступный скрипт "Static Analysis".

Он позволяет построить график любой (естественно, виртуальной) позиции в любой момент времени и заодно промоделировать поведение позиции при изменении рыночных условий (изменение цены, волатильности, наклона улыбки, времени до экспирации).

На всякий случай выкладываю здесь его "почти окончательную" версию.
"Почти" потому что наверное хочется вывести ещё пару характеристик и сделать более гибкое управление улыбкой.

;-) Кстати, можете сразу написать мне чего не хватает...

ПС По ходу пьесы можно даже делать дельта-хедж.

http://prntscr.com/buckb1 панелька графика уехала и я теперь не знаю как её закрыть, она поверх всех окон везде даже когда закрыт агент.

А что с ним делать? Import pos импортирует позицию из доски только в логе, по факту ничего не появляется в алго. Virt pos снимать не стал от греха подальше. Надо? По поводу торговли в модельном агенте сумневаюсь. Нужна ли? Можно заиграться и случайно накосячить.

Я с вами абсолютно согласен, касательно тестирования на истории. Но я хотел бы данную фичу увидеть по причине того, что этот подход занимает гораздо меньше времени, что бы убедиться в работоспособности скрипта.

Подскажите пожалуйста еще один момент! У меня отчего-то перестал работать скрипт из коробки Bye Vola и пишет что источник находится за пределами диапазона. Если из него полностью вычистить ссылки на IV, то он нормально запускается в работу.

И второй момент: я после удаления блоков с IV смог его запустить, но наблюдаю странное поведение... Агент докупает либо колы, либо путы (смотря что дешевле) до заданного количества MaxRisk, а затем в одну секунду обнуляет все виртуальные позиции и начинает все сначала

1. Import pos, конечно, снимать НЕЛЬЗЯ.
Вообще она должна быть задизейблена.

2. Поэтому даже если "заиграться" -- ничего страшного.
Позу пересоздал -- и по новой.

3. А вот Block trading -- её НУЖНО снять.
Иначе не импорт позиций не работает, ни руками нельзя накидать.

Немного разобрался. Это странное поведение наблюдается если после запуска агента менять значения MaxRisk и прочие. Агент начинает ускоренно пересчитывается, после чего такая ситуация. Но если его не трогать, то все вроде бы впорядке. Так что не критично

Почему у меня на графике такое несоответствие: при перемещении, а иногда и сразу подписи к графикам находятся на несоответствующих им местах??? Так абсолютно во всех скриптах.
Моя проблема или общая???

Это "фича".
Легенда отвязана от "своего" фрейма, поэтому если менять размер фрейма она остаётся на месте и может оказаться где угодно.

Да, кстати, при использовании опционов размер кеша для оптимизации не забываем ставить 2000 и более МБайт.
У меня на боевой машине всего 8 ГБ оперативки и 4 отдано для "Script cache size".

Спасибо за рекомендацию увеличить кэш! Я про это честно говоря совсем забыл.

Подскажите относительно скрипта Bye Vola.
Покупка и продажа в нем регулируются только одним блоком "Покупка опционов"? Скрипт набрал 20 путов, но когда я поставил MaxRisk == 0, то не собирается их продавать.