А как его учитывать если алгоритм пробойный, например, а гэп который дал 10% дохода за одну сделку в реале никогда бы взят не был? Или параметры тэйк профита которые подстраиваются под 1-2 супер сделки в 2014 и 2015 годах, а в остальное время алгоритм показывает плоскость? Необходимо учитывать на параметрах оптимизации такие вещи потому что торгуем мы алгоритмом на горизонте в месяцы, а такие события происходят раз в несколько лет.
В случае когда мы сравниваем различные параметры оптимизации нужно подстраиваться не под историю где была супер-вола как на си и ртс в 14-15 годах, а на обычные средние периоды потому что такая вола может не повториться в будущем в течение Х лет.