#33798 - Sat Nov 26 2011 08:11 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: ViL]
|
stranger
Registered: Tue Nov 22 2011
Записи: 5
|
|
Наверх
|
|
|
|
#33961 - Wed Nov 30 2011 12:03 AM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: Sveta7171]
|
stranger
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 15
|
День добрый! Очень бы хотелось увидеть в TSLab индикатор Ишимоку (естественно в его правильной интерпритации - облако впереди свечного графика, т.е. в будущем). Тот код, который есть на форуме, к сожалению не совсем верен (т.е. облако не смотрит в будущее), но для понимания данного индикатора это очень важно. Ниже дано его описание, взятое с http://www.forex-indicators.ru/description-indicator-ichimoku/Индикатор Ишимоку определяет уровни поддержки и сопротивления, а также точный временной интервал входа в рынок при пробое уровней. Также имеется толковая книга, описывающая работу с индикатором: «Индикатор Ишимоку как основа торговой системы», Терехов А.Ю. http://www.koob.ru/terehov_a_y/indikator_ishimoku_kak_osnovaОписание индикатора Ишимоку Индикатор Ишимоку Кинко Хайо представляет из себя набор из пяти линий (Тенкан-сен, Кинджун-Спен, Сенкоу-Спен «B», Чикоу-Спен). Он довольно эффективно работает при начале начинающейся новой тенденции, т.е четко выялвяет начало, направление и точки входа в рынок. Опишем кратко линии индикатора и какую функцию они выполняют. 1. Тенкан-Сен (разворотная линич) (красная линия) определяет краткосрочную линию тенденции, сигнализирующая начало «быстрой» тенденции. Показывает направление текущей краткосрочной тенденции и являясь средним значением за первый промежуток времени (high +low)/2 (high, low – максимум, минимум). Если линия Тенкан-Сен находится в восходящей направлении, то на рынке присутствует повышательная тенденция, если же линия направлена вниз- то на рынке присутствует нисходящий тренд. Если же линия параллельна оси времени – то на рынке затишься. 2. Киджун сен – (основная линия) (синяя линия) – долгосрочная линия тенденции. Показывает тренд более старшего временного промежутка, его направление. Т.е если линия киджун сен идет вверх- то рынок бычий, если же направлена вниз- то рынок медвежий. 3. Сенкоу-Спен «А» - (опережающая линия) определяется как середина торгового диапазона линий тенкан-сен и Кинжун-сен и сдвинутого вперед на величину второго временного промежутка. Линия сенкоу-спен является верхней границей «облака», а также сопротивлением и поддержкей. Сенкоу-Спен «В» - (опережающая линия) – определяется как середина максимума и минимума за длинный (третий) временной интервал и сдвинутый вперед на величину второго временного промежутка Сенкоу Спен «В». Также является нижней границе облака Ишимоку. 4 . Чикоу-Спен – (запаздывающая линия) это график цен закрытия, сдвинутый на некоторый временной промежуток. Обычно составляет 5, 9, 26, 34 Облако ишимоку. Облаком Ишимоку является промежуток между линиями Сенкоу-А и Сенкоу В и обычно штрихуется в другой цвет. Параметры индикатора ишимоку Параметрами по-умолчанию индикатора Ишимоку является: Тенкан-Сен: 9 Киджун-Сен: 26 Сенкон-Спен В: 52 Важная особенность индикатора состоит в том, что если цена располагается выше, так называемого, «облака, то на рынке повышательная тенденция. Если же цена располагается ниже «облака», то рынок медвежий. А если цена располагается внутри самого «облака», то это боковая тенденция и стоит находиться вне рынка.
|
Наверх
|
|
|
|
#34162 - Sun Dec 04 2011 05:30 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: akamorsh]
|
stranger
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 15
|
А вот еще код Ишимоку из не менее извесного софта: using System; using System.Collections.Generic; using System.ComponentModel; using OEC.UI; using OEC.Chart; using OEC.Chart.Indicators; using OEC.Chart.Details; using OEC.Chart.BaseSeries; using OEC.Chart.Custom.Import; using System.Runtime.InteropServices; using System.Drawing.Drawing2D; using System.Drawing;
namespace OEC.Chart.Custom.Sandbox {
enum IchimokuSeries { TenkanSen = 0, KijunSen = 1, SenkouSpanA = 2, SenkouSpanB = 3, ChinkouSpan = 4 }
[TimeSeries("Ichimoku Kinko Hyo", "Ichimoku", "Samples", AreaScale.Any, SourceScale = AreaScale.Price)] public sealed class IchimokuKinkoHyoIndicator : OEC.Chart.Custom.CustomIndicator { HighestLowest highest_1 = new HighestLowest(HighestLowest.CompareMode.Highest); HighestLowest lowest_1 = new HighestLowest(HighestLowest.CompareMode.Lowest); HighestLowest highest_2 = new HighestLowest(HighestLowest.CompareMode.Highest); HighestLowest lowest_2 = new HighestLowest(HighestLowest.CompareMode.Lowest); HighestLowest highest_3 = new HighestLowest(HighestLowest.CompareMode.Highest); HighestLowest lowest_3 = new HighestLowest(HighestLowest.CompareMode.Lowest);
protected override void Initialize() { base.Initialize(); UpdateOffset(); }
void UpdateOffset() { SubSeries[(int)IchimokuSeries.SenkouSpanA].Offset = SecondPeriod; SubSeries[(int)IchimokuSeries.SenkouSpanB].Offset = SecondPeriod; SubSeries[(int)IchimokuSeries.ChinkouSpan].Offset = -SecondPeriod; OnChanged(DataChangedMode.Insert); }
public override void Recalculate(RecalculateArg arg) { if (arg.End < SecondPeriod) return;
highest_1.Start(0, FirstPeriod); lowest_1.Start(0, FirstPeriod); highest_2.Start(0, SecondPeriod); lowest_2.Start(0, SecondPeriod); highest_3.Start(0, ThirdPeriod); lowest_3.Start(0, ThirdPeriod);
for (int i = 0; i < arg.End; ++i) { double high = arg.High[i, 0]; double low = arg.Low[i, 0]; double close = arg.Input[i, 0];
highest_1.Add(i, high); highest_2.Add(i, high); highest_3.Add(i, high); lowest_1.Add(i, low); lowest_2.Add(i, low); lowest_3.Add(i, low);
double TenkanSen = (lowest_1.Result + highest_1.Result) / 2; double KijunSen = (lowest_2.Result + highest_2.Result) / 2; double SenkouSpanA = (TenkanSen + KijunSen) / 2; double SenkouSpanB = (lowest_3.Result + highest_3.Result) / 2; double ChinkouSpan = close;
if (i >= FirstPeriod) arg.RArray[i, (int)IchimokuSeries.TenkanSen] = TenkanSen;
if (i >= SecondPeriod) arg.RArray[i, (int)IchimokuSeries.KijunSen] = KijunSen;
if (i >= ThirdPeriod) { arg.RArray[i, (int)IchimokuSeries.SenkouSpanA] = SenkouSpanA; arg.RArray[i, (int)IchimokuSeries.SenkouSpanB] = SenkouSpanB; }
if (i >= SecondPeriod) arg.RArray[i, (int)IchimokuSeries.ChinkouSpan] = ChinkouSpan; } }
[Browsable(true), Description("First Period, Tenkan-sen"), DisplayName("First, Tenkan-sen"), Category("Periods"), XmlSerializable] public int FirstPeriod { get { return _FirstPeriod; } set { if (_FirstPeriod != value && value > 0) { _FirstPeriod = value; OnChanged(DataChangedMode.Insert); } } } int _FirstPeriod = 9;
[Browsable(true), Description("Second Period, Kijun-sen"), DisplayName("Second, Kijun-sen"), Category("Periods"), XmlSerializable] public int SecondPeriod { get { return _SecondPeriod; } set { if (_SecondPeriod != value && value > 0) { _SecondPeriod = value; UpdateOffset(); } } } int _SecondPeriod = 26;
[Browsable(true), Description("Third Period, Senkou Span B"), DisplayName("Third, Senkou Span B"), Category("Periods"), XmlSerializable] public int ThirdPeriod { get { return _ThirdPeriod; } set { if (_ThirdPeriod != value && value > 0) { _ThirdPeriod = value; OnChanged(DataChangedMode.Insert); } } } int _ThirdPeriod = 52;
protected override DataSeries[] DefaultSubseries { get { CustomDrawDataSeries a = new CustomDrawDataSeries(this, "Senkou Span A", new ChartStyle(SeriesChartType.Area, System.Drawing.Color.SandyBrown, 1, DashStyle.Dash)); CustomDrawDataSeries b = new CustomDrawDataSeries(this, "Senkou Span B", new ChartStyle(SeriesChartType.Area, System.Drawing.Color.Thistle, 1, DashStyle.Dash)); a.opposite = b; b.opposite = a; return new DataSeries[]{ new DataSeries(this, "Tenkan sen", new ChartStyle(SeriesChartType.Line,System.Drawing.Color.Red,1,DashStyle.Solid)), new DataSeries(this, "Kijun sen", new ChartStyle(SeriesChartType.Line,System.Drawing.Color.Blue,1,DashStyle.Solid)), a, b, new DataSeries(this, "Chinkou Span", new ChartStyle(SeriesChartType.Line,System.Drawing.Color.Lime,1,DashStyle.Solid)) }; } } }
class CustomDrawDataSeries : DataSeries { public CustomDrawDataSeries opposite; public CustomDrawDataSeries(TimeSeriesBase TimeSeries, string Name, ChartStyle Style) : base(TimeSeries, Name, Style) {
}
public override void Draw(Graphics g, int fromIndex, int toIndex) { if (Style.ChartType == SeriesChartType.Area) DrawCustomLines(g, fromIndex, toIndex, 0); else base.Draw(g, fromIndex, toIndex); }
protected void DrawCustomLines(Graphics g, int fromIndex, int toIndex, int i_subseries) { PointF[] pnts = GetPoints(fromIndex, toIndex, i_subseries); PointF[] pnts_o = opposite.GetPoints(fromIndex, toIndex, i_subseries); if (pnts.Length > 1) { int len = pnts.Length - 1; for (int i = 0; i < len; ++i) { g.DrawLine(CurrentPen, pnts[i].X, pnts[i].Y, pnts[i + 1].X, pnts[i + 1].Y); if (pnts[i + 1].Y < pnts_o[i + 1].Y) g.DrawLine(CurrentPen, pnts[i + 1].X, pnts[i + 1].Y, pnts_o[i + 1].X, pnts_o[i + 1].Y); if (i == 0 && pnts[i].Y < pnts_o[i].Y) g.DrawLine(CurrentPen, pnts[i].X, pnts[i].Y, pnts_o[i].X, pnts_o[i].Y); } } } } }
|
Наверх
|
|
|
|
#35098 - Mon Dec 26 2011 07:06 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: andy]
|
journeyman
Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
|
добрый день! плз, можно сделать кубики, выполняющие запись данных с онлайна на диск и чтение с диска в стратегию? причина вопроса - получить возможность использовать в скрипте данные, доступные только в реатайме (спрос, заявки и тп)
|
Наверх
|
|
|
|
#36083 - Fri Jan 20 2012 05:57 AM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: andy]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
Очень прошу реализовать одним кубиком RMO (Rahul Mohindar Oscillator). Сделал XML с реализацией "кубиками". http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=download&Number=4842&filename=RMO.xmlТак он выглядит в работе: Так он описывается в Метасток: SwingTrd1 = 100 * (Close - ((MA(C,2)+ MA(MA(C,2),2)+ MA(MA(MA(C,2),2),2) + MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2) + MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2)+ MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2),2)+ MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2),2), 2),2)+ MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(MA(C,2),2),2),2),2),2), 2),2),2),2)) /10))/(HHV(C,10)-LLV(C,10)); RMO = Mov (SwingTrd1, 81, E);
Attachments
RMO.xml (306 downloads)rmo.PNG (5788 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#36084 - Fri Jan 20 2012 06:02 AM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: akamorsh]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
А вот еще код Ишимоку из не менее извесного софта:
Ишимоку уже давно сделали, лежит в сборниках индикаторов. Могу выслать.
|
Наверх
|
|
|
|
#36307 - Mon Jan 23 2012 09:24 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: tslab.trader]
|
stranger
Registered: Wed Oct 26 2011
Записи: 15
|
А вот еще код Ишимоку из не менее извесного софта:
Ишимоку уже давно сделали, лежит в сборниках индикаторов. Могу выслать. Не откажусь
|
Наверх
|
|
|
|
#36311 - Mon Jan 23 2012 09:52 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: akamorsh]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
|
|
Наверх
|
|
|
|
#36777 - Tue Jan 31 2012 10:41 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: ViL]
|
newbie
Registered: Thu Jan 19 2012
Записи: 26
|
Здравствуйте. Возможно ли модифицировать индикатор AMkA, написанный Nektodron? http://www.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?u...h=true#Post2422Хочется видеть отдельный "кубик" ER (коэфициент эффективности), получающий постоянно обновляемое значение данного коэффициента. Это нужно, чтобы сравнивать рассчитываемое ER с некоторой константой. Кауфман предлагает 2 типа выхода: разворот+фильтр и превышение ER порогового значения (задается в ручную). Насколько я понял из кода, этот момент не учтен. http://depositfiles.com/files/jmguyx7wwИ еще: AMkAUp и AMkADown это разделение индикатора на растущую и падающую часть. Что означает AMkASignal и как использовать этот "кубик"?
|
Наверх
|
|
|
|
#36985 - Sat Feb 04 2012 09:57 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: bankir]
|
stranger
Registered: Sat Feb 04 2012
Записи: 24
|
Вечер добрый. Модифицируйте стандартный Максимум и минимум ЗА, чтоб Период из вне задавать можно было (переменным)
|
Наверх
|
|
|
|
#36990 - Sat Feb 04 2012 10:35 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: KUK]
|
stranger
Registered: Thu Feb 02 2012
Записи: 11
|
Здравствуйте! Очень прошу реализовать индикатор "Адаптивное скользящее среднее Кауфмана" - Kaufman's Adaptive Moving Average (KAMA)
Attachments
20120204-223052.jpg (734 downloads)
|
Наверх
|
|
|
|
#36994 - Sat Feb 04 2012 11:04 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: Land]
|
TSLab
Carpal Tunnel
Registered: Sun Oct 17 2010
Записи: 8139
|
|
Наверх
|
|
|
|
#36998 - Sat Feb 04 2012 11:35 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: ViL]
|
enthusiast
Registered: Mon Dec 26 2011
Записи: 391
Loc: Уфа, Россия
|
Здравствуйте всем! Незавалялся случаем канал Кельтнера, у кого-нить? Спасибо!
|
Наверх
|
|
|
|
#36999 - Sat Feb 04 2012 11:43 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: kirillshi]
|
enthusiast
Registered: Mon Dec 26 2011
Записи: 391
Loc: Уфа, Россия
|
Хочу выразить сжатие волатильности через полосы боллинджера и канал кельтнера(может у кого есть другие наработки по работе с циклами волы, буду рад общению) Руками торговал, в Alortick строил. Хотелось бы здесь потестить и запустить возможно. Если кого интересует в чем соль, то после сжатия волы, происходит разжатие т.е. частенько происходит неплохой импульс. Жду покуда кельтнер незайдет в боллинджера, что случается конечно не часто. А там уже прострел.
|
Наверх
|
|
|
|
#37001 - Sun Feb 05 2012 04:50 AM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: kirillshi]
|
enthusiast
Registered: Fri Jan 20 2012
Записи: 329
|
Есть готовое решение.
Даже не спрашивайте, почему так назван скрипт. Оригинальное название утеряно. (то ли "не прессуй", то ли "быкуй аккуратно").
Короче, Келтнер и Боллинджер, как по заказу. Играйтесь!
p.s. После сжатия волатильности нет четкого сигнала - в какую сторону будем валить, но то что скоро будет тренд - оно показывает.
Attachments
Не Быкуй.xml (444 downloads)
_________________________
|
Наверх
|
|
|
|
#37009 - Sun Feb 05 2012 02:17 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: tslab.trader]
|
Pooh-Bah
Registered: Wed Jan 13 2010
Записи: 1835
|
Прикольная работа.Узнаю по почерку уже.
_________________________
Делаю простые вещи.
|
Наверх
|
|
|
|
#37011 - Sun Feb 05 2012 04:07 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: profit]
|
stranger
Registered: Thu Feb 02 2012
Записи: 11
|
ViL, спасибо! Я пользовался только 64-х битной версией, поэтому эти индикаторы и не видел :(( А есть ли перекомпилированные индикаторы под 64-бит версию, а то у самого не получилось перекомпилировать( не разобрался я с этим делом) -или просьба более-менее подробно описать шаги, как это делается. Очень жду . Заранее спасибо.
|
Наверх
|
|
|
|
#37012 - Sun Feb 05 2012 04:10 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: profit]
|
journeyman
Registered: Mon Nov 21 2011
Записи: 88
|
Кемерово, привет! я уже неделю собираюсь скинуть тебе, как любителю боллинджера, ссылку на эту самую стратегию! понравилось условие входа по полосам келтнера-хотел предложить тебе посмотреть. а у тебя уже есть готовый скрипт на эту тему... Паш, а ты не мог бы сделать готовый блок по обратке фишера? в принципе в стандартных индюках лабы есть стохастик rsi - это по сути своей тот же фишер, только стохастик вносит запаздывание... вот тут про фишера пара слов: http://fx-profit.at.ua/forum/6-95-1
|
Наверх
|
|
|
|
#37019 - Sun Feb 05 2012 10:23 PM
Re: Заказ индикаторов в TSLab
[Re: tslab.trader]
|
enthusiast
Registered: Mon Dec 26 2011
Записи: 391
Loc: Уфа, Россия
|
Спасибо, респект и мегауважуха!
|
Наверх
|
|
|
|
|
|