777-й, он не о том спрашивает насколько я понимаю.
Меня тоже это смущало, но N-dron пояснил - норма.
Ведь щто получается - допустим один скрипт купил 100 акций, а второй продал 100 акций. Тогда в табличке по портфелю в графе сальдо по данной бумаге мы видим "0" и это правильно.
С другой стороны в табличке "..торговля скриптами" мы видим в колонке позиции у одного скрипта +100 (лонг), а у другого -100 (шорт) и это тоже правильно.
А все вместе конечно это несколько непривычно, но по-моему нормально и правильно. В определенных стратегиях можно с успехом пользовать..