Я объясню. Смотрите:
===
1. У Вас общее кол-во денег 10000 рублей
2. у Вас два портфеля по 5000 рублей на каждый работают два скрипта по одному на каждый
3. Ваши ожидания подсчитаны и должны дать через год 5000 рублей на каждый портфель и того 10000 рублей за год. Т.е. 100% чистой прибыли к первоначальному депо
Теперь по другому:

===
1. У Вас общее кол-во денег 10000 рублей
2. У Вас один портфель работают те же два скрипта
3. Ваши ожидания подсчитаны и должны дать через год 10000 рублей на портфель и того 10000 рублей за год. Т.е. 100% чистой прибыли к первоначальному депо

Как видите Вашему ожиданию по барабану кол-во портфелей...

777-й, он не о том спрашивает насколько я понимаю.
Меня тоже это смущало, но N-dron пояснил - норма.
Ведь щто получается - допустим один скрипт купил 100 акций, а второй продал 100 акций. Тогда в табличке по портфелю в графе сальдо по данной бумаге мы видим "0" и это правильно.
С другой стороны в табличке "..торговля скриптами" мы видим в колонке позиции у одного скрипта +100 (лонг), а у другого -100 (шорт) и это тоже правильно.
А все вместе конечно это несколько непривычно, но по-моему нормально и правильно. В определенных стратегиях можно с успехом пользовать..

А пока они оба работают и показывают открытые в разные направления позиции, на счете как было 10000, так и останется. Хотя каждый скрипт может показать прибыль.

Нет , сынок, это фантастика! (с) :-))
У обоих сразу не может..где прибыло там на столько же и убыло..

Ну почему, мб и такое, но не это главное, а главное то, что позиции то в портфеле нет! А если разные портфели с разным капиталом, то совсем другое дело.

По-моему по поводу портфелей 777-й пояснил - разницы нет.
А по мне, так с одним портфелем удобнее, технологичнее..

Мда.не о том

Кстати, хороший вопрос. Самому интересно. Для 2ого портфеля нужен второй счет как я понимаю?

В Финаме нужен точно.

Подскажите пожалуйста как можно реализовать команду "перевернуть позицию" в блоках?

В продолжение темы о гениальной работе двух скриптов на 1й бумаге еще более гениальный вопрос про работу лонга и шорта с несопоставимыми условиями входа и выхода на одном скрипте.Сбствнно есть скрипт, лонг закрывается и открывается по одному индикатору, шорт -по другому. Соответственно есть моменты когда система находится в лонге, а потом тутже входит в шорт и позиция нивелируется.На истории при этом считается хорошая прибыль.Может у кого-нибудь есть догадки что происходит с позицией в этот момент?

Вполне нормальная рабочая ситуация. На то он и ТСЛаб. Можно и два паралелльных скрипта зарядить на одном лонг, на другом шорт (чтобы блоками не усложнять), позиция, если одинаковые объёмы в этот момент 0. Ничего подозрительного тут нет -))

ясно тогда.Значит, не надо тогда условия ставить, что если есть длинная позиция, то короткую не открывать...А может подскажете тогда как сделать чтобы позиция переворачивалась?

Я как-то исследовал похожую ситуацию с независимыми критериями по лонгу и шорту. Результаты довольно интересные:
- сперва оптимизировал систему только по лонгам, затем только по шортам, затем разрешил сделки в обоих направлениях, при этом наблюдались периоды наличия позиций лонг и шорт одновременно.
Но вот когда в эту систему я вводил дополнительное условие, при котором при входе в позицию в любом направлении проверялось наличие противоположной позиции и если она была, то закрывалась (наличие одновременно противоположных позиций при этом исключалось), то выходные показатели системы как правило сразу незначительно, но улучшались.
Этому в принципе есть логическое объяснение - сигнал на открытие позиции как бы оперирует более "свежими" и по идее более достоверными данными, чем открытый ранее в противоположном направлении.
Так, нюансик.. но "курочка по зернышку клюет.." :-))

Что-то я посмотрел так-интерестно вообще стало.Если поставить лонг с плечом 2, а шорт без плеча, то получается, что шорт как бы частично выходит из позиции перед тем как лонг закроется, сохраняя при этом часть прибыли.Вопрос теперь стоит в том что если шорт закроет половину из 100 купленных лонгом акций, то последующее закрытие лонга будет закрывать оставшиеся 50 или все те же 100?

Я тоже так пробовал сделать, но у меня условием было не открытие позиции при наличии противоположной.Доходность резко падала вразы

Естественно по-моему.. Вы как раз шли против логики, игнорируя более "свежие" данные по графику цены..

теперь я вижу.А что вы думаете насчет частичного выхода из позиции при входе в шорт?

По-моему в ТС-лаб этот номер не проходит, так как здесь заложен принцип "независимости позиций", а вообще все надо проверять.
По-поводу проверок-исследований. Вот Нектодрон отказался сделать блок "логическая константа", с помощью которой через элемент "И" можно было бы быстро запрещать/разрешать прохождение сигналов для моделирования ситуаций, о которых мы с Вами писали выше.
Шеф Энди ориентирует свою бригаду только на "продукцию масштаба.." (с) инж.Вошкин, "Угрюм-река" :-)))
А каждый раз рисовать/удалять кубики/связи в существующей версии визуального редактора ну до зубной боли..

На сколько знаю в визуале переворот например 100лонга не сделать 200шортами, только закрыть 100лонг и открыть 100 шорт. Примеры на форуме уже были. Чистый переворот думаю можно сделать на C# в API.

Не ручаюсь за точность (позже посмотрю), но по-моему в последнем видеоуроке по скальперскому стакану была кнопочка "переворот"..
Значит программно разработчики это уже в один клик реализовали..
Если так, то вероятно можно и "кубик" в редактор..
Впрочем нужно еще раз посмотреть, могу и ошибаться..

Не понятно ...

Сделал скрипт, на тесте он показывает, что должны быть открыты сейчас позиции. Запускаю на боевом портфеле и что же вижу, он считает, что сделки есть, уже считает прибыль (убыток), а позиция 0! Как это? И как это убрать? Либо пусть уж входит либо считает, что позы нет и ждет нового сигнала на вход.