Столкнулся со странным расчётом ТСЛабом прибыли/убытков.
С одной стороны, на тестировании Лаб не знает параметров переоценки ряда популярных фьючерсов, рассчитываемых от доллара. Приходится искать способы расчёта собственной эквити, но проблемы появились с выводом scriptresult .

С другой стороны, в реальной торговле не понятно, как ТСЛаб использует поле Стоимость шага цены, которое доступно от биржи/брокера, но не используется при переоценке внутри Лаба по методике биржи. А именно, все сделки по фьючерсу РТС П/У считается как разность курса без умножения на стоимость шага цены, кубик "Доход" считает аналогично, график на закладки "Доход" и "Результаты" вводят в заблуждение. Выясняется это только после подключения к реальным торгам.

Как будет складываться в лабе и в реале доход пары фьючерс BR по нефти с фьючерсом РТС, если у BR шаг цены 0,01?

Спрашивал экспертов несколько месяцев назад про применимость ТСЛаба в парном трейдинге.
Был раньше кубик, переписка об этом, но где он сейчас и почему нельзя пользоваться?

Прошу разработчиков и знатоков ответить, если я не ошибаюсь, какие решения использовать.


Для всех, кто здесь сталкивается со сложностями расчёта и проверки вариационной маржи на срочном рынке РФ, я выкладываю файл excel с расчётами, настроенными на выгрузки edox Финама. Жду отзывов.

Программа ничего не знает о стоимости шага. И в лаборатории и на реале вкладка доход считается по графику. Лучше выводить расчет дохода свой на график и считать в формулах.

Приветствую! Именно шаг цены в рублях можно настроить в поставщике данных, там это точно есть, но с пересчетом сложнее(когда он меняется). Да и нужно ли это, замарачиватся, собирать тягач из винтиков и болтиков? Если алгоритм показывает профит зеленым, то и будет рост депо.
Если смотреть про нефть и Ртс, тут да, есть над чем подумать, но я всегда выводил на график доход от разных инструментов, и смотрел поведение!либо просто обыкновенным делением одного на другого с округлением, подавал на нефть количество лот, есть еще способы, приведения одного инструмента к другому. Кто то даже выкладывал эти способы в какой то ветке ооооочень давно))

к не счастью нет прямой зависимости. я сталкивался со случаем когда брокер вводил доп.комиссию не учтенную в алгоритме и резулт был прямо противоположный.

что за комиссия? Сделок значит много было? Если это на фондовом рынке то может быть! на срочном врятли!

Я реализовал расчёт маржи в эксель. Если бы сделать из него кубик для тестов/реала. Нужно уметь парсить страницы биржи и подкачивать точные цифры расчетного USD и расчётных цен фьючей по концу каждой сессии. Возможно, биржа транслирует эти данные с историей.

для реала брокер вам транслирует маржу. берите и пользуйте. для тестов используйте кубики типо сохранялок fininfo откуда можно дергать маржу и стоимость шага.
Если хотите видеть эквити в рублях а не пунктах, смотрите видос на канале русалго по экспорту эквити.