Originally Posted By: Stanley
Я чегото не понимаю наверно гениального? Если 2 скрипта на одной бумаге будут работать, то они будут конфликтовать-1й купит 100 акций, а второй через пару баров закроет прибыльную сделку и продаст по своему алгоритму эти 100 акций.В итоге рынок идет дальше, у обоих скриптов по 0.И при чем тут матожидание?

Я объясню. Смотрите:
===
1. У Вас общее кол-во денег 10000 рублей
2. у Вас два портфеля по 5000 рублей на каждый работают два скрипта по одному на каждый
3. Ваши ожидания подсчитаны и должны дать через год 5000 рублей на каждый портфель и того 10000 рублей за год. Т.е. 100% чистой прибыли к первоначальному депо
Теперь по другому:

===
1. У Вас общее кол-во денег 10000 рублей
2. У Вас один портфель работают те же два скрипта
3. Ваши ожидания подсчитаны и должны дать через год 10000 рублей на портфель и того 10000 рублей за год. Т.е. 100% чистой прибыли к первоначальному депо

Как видите Вашему ожиданию по барабану кол-во портфелей...
_________________________
«Существует 3 типа лжи: ложь, наглая ложь и статистика»
Дизраэли.