Как и обещал направляю лог-файл и сам скрипт

Собственно, ошибок (пока) нашел 3 (извините, дальше не стал смотреть):
1. Не было связи от блока LF к блоку Enter.
2. Не было связи к третьему входу блока BlacSchoSmil
3. А связи к этому входу не было потому, что где-то потерялся блок HV, который его заполнял.

=) Поправьте и напишите как успехи.
Кстати, имеется поиск по блокам по их имени.
Слева-вверху есть эдит-бокс для этого.

1. Абсолютно согласен, но связь там была, просто из-за экспериментов со скриптом я ее не восстановил.
2 и 3. Я удалил блоки HV из-за ненадобности в моей торговой стратегии.

Тут да, признаю виноват. В следующий раз буду внимательнее.
Вам огромное спасибо)))

Удалил блоки отвечающие за котирование опционов (благо эти блоки мне пока что не к чему) и все заработало.
Признаю, тут я сильно ошибся!

Работает вроде бы как и должно быть.
Запись в блоке формула:
(FutPx*0.95<CentralStrike && CentralStrike<FutPx*1.05) ? 1 : 0

1. Да действительно, при открытии счёта у LMAX минимальный депозит $10k, так как если открывать счёт на прямую - то ориентированность компании на профессиональных трейдеров.
Но при открытии счёта через IB, минимальный депозит от $1k http://inraidotrading.ru
При открытии счёта через IB, клиент всё равно получает прямой коннект к LMAX.

2. Информация по биржевым! (не дилинговым) спредам находится в интерактивном окне Spreads and execution на странице https://ru.lmax.com/lmax-exchange
Информации по комиссиям на сайте тоже не нашёл, и это понятно почему её нет на сайте. Так как основная ориентированность на брокеров, финансовые организации, фонды и корпорации.
Которые уже в индивидуальном порядке устанавливают свои тарифы для клиента. По этому в случае открытия счёта на прямую в LMAX скорее всего нужно запрашивать тарифы по комиссии через запрос индивидуально.
А комиссия через одного из IB доступна на сайте http://inraidotrading.ru/index.php/tradingterms/commission

3. Ну по сути технология и бизнес модель действительно революционная в межбанковской торговле валютными парами, которая стала доступна всем желающим, а не только избранным.
Так как всем известно, что технологии банковского форекса доступны только банкам и крупным валютным фондам. И централизованного рынка как такового нет.
А компания LMAX организовала своего рода биржу ликвидности свою площадку, где предоставляют свою ликвидность основные банковские маркет мейкеры, фонды, и т.д.
Что по сути и стало реальным централизованным межбанковским форексом, доступным для всех.

4. Бизнес модель LMAX в основном ориентирована не на собственную брокерскую деятельность, а предлагает набор решений для брокеров, финансовых организаций, фондов и корпораций.
Но в то же время имеет возможность оказывать услуги как брокер, и обслуживает профессиональных трейдеров и инвесторов.

Это как в пример, основная бизнес модель любого американского разработчика торговых терминалов.
Компания занимается разработкой и продажей торговых приложений и продажей своего DataFeed к биржевым данным.
Но так же имеет возможность вести брокерскую деятельность и открывать счета клиентам, но это не основное их направление.

Так же и в случае с LMAX, - площадка (биржа) агрегирующая ликвидность основных крупных банков, ориентирована на предоставление бизнес решений для брокеров, финансовых организаций, фондов и корпораций.
Но так же имеет возможность открывать счета для индивидуальных клиентов, трейдеров, инвесторов и т.д.

Может это вы не слышали о LMAX, а форекс трейдеры и арбитражёры давно торгуют и знают об этой площадке.
Вот что сходу нашёл в сети, топик от 2013 года! http://smart-lab.ru/company/stocksharp/blog/120056.php

А это для краткого ознакомления
http://inraidotrading.ru/index.php/whylmax/lmaxexchange
http://inraidotrading.ru/index.php/whylmax/whatismtf
http://inraidotrading.ru/index.php/whylmax/aboutlmax
http://inraidotrading.ru/index.php/whylmax/brokercomparison

Дукас и Сакс распиарины давно, по этому и на слуху. А LMAX создал эту технологию и начал её предоставлять только в 2010 году.
Но пиар и условия торговли это совсем не одно и тоже.
Да и реальные площадки ликвидности разве кто будет пиарить? Как же ДЦ и банки будут зарабатывать на сливах трейдеров тогда ))

to Резюме: Спасибо что довели до руководства, и услышали просьбу. В какой примерно период времени можно ожидать ответ о решении?
Если это затянется на очень долго, ваше решение да или нет, возможно ли ускорить на индивидуальной основе?
Могу посодействовать в получении необходимой технической документации по API

Есть ли блок по покупке опционов к которому не нужно подключать улыбки, HV и IV? Просто в моем скрипте все это совершенно не нужно. По сути нужно только IV, правда лишь в качестве логического условия.

То есть, нужен блок покупки опционов на который нужно подавать логику покупки, центральный страйк, выбор серии и наверное все.

Если провайдер нужен "уже вчера", то Вы можете озвучить этот интерес,
связаться с нашим руководством и договориться о внеочередной разработке провайдера на каких-то условиях.

Мы о Вас услышали.
По мере появления времени, возможности и понимания перспективности -- конечно, будем делать.

Серию мы выбираем заранее.
Улыбка нужна для того, чтобы знать цену опциона.
Если Вы хотите вообще упростить ситуацию, то можете сделать фиктивную улыбку по модели Блека-Шолза (плоскую) и подать её на вход.

Блока покупки, который принимает именно цену опциона сейчас нет.

Можно попробовать пройти по цепочке:
1. извлечь из серии отдельный опцион блоком "Single option" == "Один опцион".
2. Подать этот одиночный инструмнт на обычный блок открытия позиции лимитной заявкой.

=) Попробуйте и напишите нам о результатах.
Мне даже интересно сработает или нет.

Спасибо, как обычно вечером буду пробовать

Мне просто абсолютно не важно какая там улыбка, т. к стреддл набирается исходя из своей близости к базовому активу и все

Как трейдер трейдеру я бы не советовал Вам убирать блок HV.
Он показывает Вам примерную оценку текущей исторической волатильности.

Если Вы будете систематически покупать опционы по IV выше HV,
то в среднем это выбрасывать деньги на ветер.

ПС Или уж тогда сносите ещё и все остальные блоки, которые от него зависят.

Так, по быстрому набросал блоки, не думаю, что тут что-то правильно. Да и программа ругается))) Оно и понятно...

В общем буду на выходных думать как мне это сделать без HV и IV. Отпишусь обязательно. Прикрепил скриншот, но это можно сказать черновик, так что не сильно ругайте. Пишет что к источнику не подключен...

У меня просто по настоящему до реализации руки не доходили из-за работы. Но сейчас выходные, а там и отпуск, который я посвящу TSLab.

На мой взгляд HV нельзя сильно доверяться, т.к. мир меняется на глазах и оценивать сегодняшний день с позиции HV ошибочно. Но это мое мнение и многие трейдеры применяют HV, хотя есть и противники. Я думаю, что для работы с опционами достаточно IV за примерно месячный период. Но у меня своя стратегия и свое субъективное мнение)))

Огромное спасибо что находите время отвечать на порой глупые вопросы!

На рынке вообще всё довольно зыбко и туманно...

Кстати, с недавних пор держу перед глазами скрипт с нарисованными HV и IV как раз за месяц-полтора примерно.
Ловите, кому интересно.

ПС К сожалению, там надо под каждую серию делать отдельную копию скрипта и вбивать дату экспирации руками.
Пока не придумал как автоматизировать. Извините.

Спасибо! Поглядим.
Сейчас, когда все усилия еще направлены на разработку и поясняющей информации не много, интересно все)))

Сообщите пожалуйста почту или скайп вашего руководства в личку.

Подскажите пожалуйста относительно скрипта Bye Vola
В блоке Покупка опционов, собственно опционы покупаются до значения Max Risk? Автоматически это происходит или тут нужно использовать котирование (тогда это уже полуавтомат, а не робот)?

И если он все же набирает позу до значения Max Risk, то получается он бьет по рынку?

С использовании виртуальных сделок скрипт не набирал опционы вообще. Оттого и вопрос выше

Не понял вопрос.
В режиме Виртуальных Сделок он делает "всё как жизни, только бесплатно".

Там есть настройка EntryLevel.
Она определяет где относительно рынка будет стоять Ваш лимитник.

Если Вы хотите набрать быстро -- сдвигаете EntryLevel вверх -- и он быстро набирает.
Если хотите цену получше -- то ставите EntryLevel отрицательным и он работает как котировщик.

Механизм выставления заявок в терминах "Котирование по волатильности" -- это параллельный механизм.
Он на EntryLevel не реагирует.

Так понятней?

Да, спасибо!
По поводу того, что скрипт не набирал позицию, то здесь я еще буду разбираться. Но пока он действительно ее не набирает. Тут возможно я что-то изминил в скрипте не так.