Кубик "Total Open Qty" == "Суммарная открытая позиция" (ищете поиском или в разделе "Опционы - позиции")



Это противоречит идеологии изолированных роботов.
Иными словами: "каждый робот видит только свою позицию.
By design."

Посмотрите мой ответ artemunak

PS При всем уважении, Вы по-прежнему работаете в линейном мышлении отдельных инструментов.
И никак не хотите подняться от него на следующую ступень.
Опционная позиция -- это единый организм с общими характеристиками рисков (греками).

Даже если добавить в "Total Risk" фильтр опциона,
это всё равно будет общий риск позиции.

ППС Есть ещё блок "Single Option" == "Один опцион"...
У него, правда, страйк задаётся параметром блока, а не динамическим входом...

Я хочу чтобы при диагностировании флета с помощью индикаторов и выполнении еще ряда условий робот автоматически набирал синтетический стреддл на колах на указанное количество контрактов.

Но в блоке "Покупка опционов" к входу Permission не подсоединяется логический блок! Возможно это баг, а может и я что-то не так делаю. Тогда подскажите как будет правильно

Вход Permission имеет тип DOUBLE (то есть принимает число).

Если в него передано любое число меньше или равно 0 -- набор позиции блокируется.

Всё, что Вам нужно сделать -- это конвертировать итоговое логическое условие в число.
Например, true превратить в 1, false превратить в -1.

Эх! Предлагается изучить C# или есть более простой вариант?

На линейном рынке аналогичные блоки сделаны удобнее. Там сразу логика без конвертаций. Логичнее было бы следовать некоему единообразию и здесь тоже логику на вход подавать без конвертации. Блоков будет меньше

Запись true == 1; false == 0 в следующий блок логический
Или там кажется тернарный оператор или какой вариант попроще есть?

Добрый день!

Я использую блок "Формула" (а не "Логическая формула") - вот и все дела с выражением типа: А==Б? (1):(0)

Спасибо! Попробую чуть позже

Добрый день! Спасибо что ответили.

Дело в следующем. Всю переписку данного раздела - отслеживаю и внимательно читаю...

Что касается "линейного мышления". Мы с Вами часто говорим о разных вещах, как говорится, я - про Фому, Вы - про Ерему.
Мы пытаемся обсуждать и совершенствовать предложенный арсенал инструментов, из которого выбросили (или не внесли) много наработанного в линейной части предыдущих версий TSLab.
Я имею ввиду - применительно к опционным блокам. А мы, соответственно, наработали определенные решения...
Если Вы торгуете волатильностью, то почему это нас должно ограничивать в выборе средств по набору и обслуживанию позиции?

Вы нам предложили уникальный продукт, но к сожалению слишком узко заточенный на определенную стратегию в торговле волатильностью.
Именно - частную стратегию, а не на торговлю волатильностью с целым арсеналом "линейных" технических возможностей по обслуживанию позиции.
Для примера полюбопытствуйте - в приложенным файле (глава о торговле волатильностью из сборника) - мэтр опционной торговли (Лоуренс МакМилан) приводит конкретные примеры стратегий, где позиции по ходу пьесы "линейно" обрабатываются -открываются, частично закрываются и т.д., т.е, это никак не противоречит принципам торговли волатильностью...

Понятно, что нашим агентам самостоятельную торговлю не доверишь, но как средство автоматизации рассматривать можно, а также как средство проверки конкретных шагов стратегии - на виртуальных сделках. Отсюда - "линейное" мышление...


Эти строчки про блок - лишний пример того, что в наборе чего-то не хватает...
Кстати, для чего и просил я Вас сделать блок - "Последнее значение". Чтобы менять параметр "динамически" (извините, "линейное" мышление).
Но данной функции он, к сожалению, выполнить не смог.

Да пребудет с Вами не только Вола!

Макмиллан с "20-дневной исторической волатильностью" -- это, конечно, авторитет...

Давайте вместе искать рациональное зерно?
Рациональное зерно состоит в том, чтобы правильно параметризовать блок "Single option".
Верно?

На самом деле, я делал скрипт с торговлей фиксированным страйком.
Для этого не нужно было изобретать велосипед.
Лрстаточно было заменить блок "Центральный страйк" на константу,
после чего ситуация замораживалась и можно было получать поведение сходное с торговлей одним инструментом.

С той оговоркой, что по-прежнему нет никакой разницы между колом и путом.
ЕСЛИ делать дельта-хедж.

Если подскажите где и что почитать, посмотреть по данному вопросу - скажу спасибо...
МакМилан говорит о простой истине - хотели уйти о предсказания движения цены, получить нейтральность - перешли к опционам. Теперь надо предсказывать волотильность, что тоже не тривиально.
Поэтому навыки с "линейным" мышлением могут пригодиться.



Давайте искать рациональное зерно.
В технической плоскости - Вы предлагаете программу для организации места трейдера + некая автоматизация + некий визуальный интерфейс и т.д.
Более того, предлагается набор готовых опций - агентов. Отличное начало.

Но "робот" здесь только один - автохеджер. Все остальное роботизировать не удается - нет обратной связи по позиции опционов. А вариантов хеджирования хоть и не так уж много, но есть (теми же опционами)... Больше того, не всегда требуется хеджироваться "нейтрально".

Все технические запросы начинаются именно от этого.
Задача - параметризовать блок "Single option" - тоже частный случай. Не совсем понятно как с этим работать.
Частный случай на который я наткнулся - работа с двумя блоками покупки, и для правильной работы блоки должны различать "свои" опционы (в моем случае по типу Put и Call).
Информация - какого типа опционы и каких страйков сколько в позиции - закрыло бы все случаи, если бы это сразу было заложено в функционал...

Мне сложно Вам советовать - не представляю трудоемкости... Просто говорим, на что натыкаемся при попытке "изобрести велосипед".

Мы заложили идеологию работы с некоторой абстрактной характеристикой "риска" позиции.

Я не понимаю следующее. Почему если взять сложную опционную позицию и выделить из неё только колы,
то Вы считаете это мерой риска?..
В общем, у меня картинка не складывается.
Что конкретно Вы делаете и зачем обязательно отдельно вести 2 независимые купленные позиции?..

Если хотите, напишите мне в личку.
Давайте обсудим подробности.
Пока что это выглядит как некий очень узкий очень конкретный лично Ваш случай.
В такой ситуации мы можем совместно сделать лично Ваш именной блок оценки риска с разбивкой по типам опционов.

Добрый день!

Действительно, разговор глухого со слепым. Давайте сделаем паузу.

Спасибо за предложение написать в личку. Дозрею, обращусь...

глядя на дискуссию возник вопрос - а отсутствие портфельного оптимизатора это тоже такая идеалогия и забота о пользователях? Чтобы вдруг они неразумные какую-нибудь фигню там не переоптимизировали и не слились.

Мне кажется что учить пользователей торговать\жить и навязывать им свою идеалогию не самая лучшая идея. Люди всего лишь просят функционал для контроля позиции, который есть во всём известном мне софте для трейдинга.

Обычно смотрят греки позиции для контроля и графический профиль. Нет?
Вдруг стало модно анализировать опционную позицию в табличном виде по одному опциону отдельно?

Ещё раз повторю: если до меня дойдет физический смысл
предлагаемой доработки и она будет признана полезной -- то сделаем, конечно.
В данный момент у меня нет полного понимания требуемого алгоритма.

В конечном итоге, "План Б" состоит в наличии АПИ на C#.
Написать свой блок оценки риска дело недолгое.
Архив индикаторов vvTools примерно также рождался насколько понимаю...

лично мне очень нужна позиция по фьючам, как это сделано в 2013 году здесь например http://cofite.ru/sobytija/livetrade-3-6/ в конце страницы.
Применений масса, например такое http://smart-lab.ru/blog/264482.php

по опционам - может человек не хочет делиться своими ноу-хау и расписывать как именно он будет это использовать?

Простите если вопрос глупый!
Как работает блок автохедж при его отключении? Разбирает фьючи или ничего не делает?

И можно ли реализовать и автохеджирование и работу с фьючами параллельно автохеджированию в одном скрипте. Помимо этого хотелось бы чтобы профиль позиции учитывал все в совокупности.

Напишите пожалуйста! Как подать логику на вход permission блока "покупка опционов"? Я пытался сделать через формулу с текстом типа: A*0.95>B>A*1.05? 1:0

Но пишет что ">" не работает с bool и double, хотя разве не число я здесь подаю на вход??? И что не нравится в таком случае????

Требую кубик переводящий логику в цифру

(A*0.95>B && B>A*1.05) ? 1 : 0

а вот так?

Tslab жалуется именно на ">"
Хотя версия 1.2 на такие вещи смотрит нормально.
Спасибо! Попробую сегодня. Мне в любом случае нужно найти выход из этой ситуации. Т.к. В целом tslab 2.0 нравится.

Однако, только ли мне это кажется, опционные блоки как бы заточены под определенную стратегию и плохо адаптируются под другие...
В любом случае хочу выразить благодарность разработчикам за их труд и надеюсь, что в дальнейшем опционы станут гибче. Повторяю, это лишь только мое мнение, не претендующее на истину в последней инстанции