К "дельта-хеджированию" этот алгоритм не имеет ни какого отношения, абсолютно верно.
Линейный контр-трендовый автомат - да.
Если цена "прыгнет", ее опционы "подхватят".
А если не прыгнет, то тета все скушает, вот в период затишья этот тупой автомат трудится. И почему по 1 лоту, все от позиции зависит.
Сделать пытался, но блоки "покупка лимитной ценой" к БА в опционах не цепляется.