Как вы справляетесь с недоверием к торговой системе?
У меня лежит уже несколько десятков готовых систем, и все они показывают приличную доходность на истории. Но на боевом счёте запускать не рискую - уверен, что всё сольют. А тут ещё прочитал мысль Капитана:

и теперь вообще думаю 80% всех систем удалить.
В общем, как у вас с доверием к своим системам, да и к чужим тоже?

не верь не бойся не проси .
Заводите их постепенно. Так вы не получите разовый суперпупер убыток. Ну а вообще грамотный тестинг даст понять где фуфло а где идея.

То что у вас их десятками и все прибыльные - как бы намекает

Что такое грамотный тестинг? Быть может, нужно стратегию проверять на любом инструменте и всех интервалах. Но тогда почти все стратегии в убытках. Я их так оптимизирую, что профит зашкаливает, но только на заданном инструменте.

грамотный, именно и имеется ввиду что грамотный. А у вас видимо голимая переоптимизация. Почитайте хотя бы статью на сайте русалго про оптимизацию. ну есть еще вебинар на канале русалго про создани торговых систем там тоже есть про оценку систем.

оптимизация зло, простым методом перебора.
гуглите
1. форвардное моделирование
2. подгонка под историю
3. кургузкин системный трейдинг

огульно . но холиварно.
Сам процесс запуска оптимизатора не зло, а просто выбор топ резалта явное дело зло о чем я и давал ссылки на сайт и видео.
форвардное тестирование - не понял пользы вообще. но это мое личное имхо

по форварду категорически не согласен, это единственное на чем в первую очередь можно проверить что нет переподгонки. С учетом всех фаз рынка и пр конечно

Давайте разбираться по порядку.

Два раза перечитал статьи, много думал.
http://rusalgo.com/article/оптимизация-торговых-систем-tslab-1
Исследуется простая стратегия на скользящих средних. В качестве источника данных - результаты работы генератора случайных чисел. Такие данные я ещё мог бы сделать, вспомнив Паскаль. А вот гистограмму распределения результатов оптимизации "подкрутив в R один скрипт" сделать не смогу, поскольку не знаком с R.
http://rusalgo.com/article/оптимизация-торговых-систем-tslab-2
Непонятно, как переключать режимы "имитации портфеля" и "по умолчанию" в TSLab 2.0. Если это вообще нужно.
http://rusalgo.com/article/оптимизация-торговых-систем-tslab-3
Для себя я сделал вывод, что TSLab - не самая лучшая среда для тестирования стратегий. Здесь нет гистограммы распределения результатов оптимизации, тогда как в WealtLab даже десятилетней давности она есть. А в AmiBroker, например, есть оценка при помощи метода Монте-Карло и форвард-тестинг, в которых я пока не разобрался.

Смеюсь :))).
Выводы отменные.
Рисовать гистограммы вы можете в экселе.
Тестирование и анализ две разные вещи. Велслаб тоже очень слаб для анализа. Что он что тслаб никуда не годны для анализа результатов . Тестирование это просто прогон и выдача результатов. Все

Хоршо. Нарисовал прибыль случайной стратегии в разрезе двух переменных: BuySig и ExitBuy. Но испытываю затруднения в интерпретации результатов. Прикладываю рисунки плоскости под разными углами. Значат ли они, что стратегия ненадежна?

В экселе вообще можно много чего сделать. Попробовал там сделать набор случайных чисел, и обнаружил функции СЛЧИС(), СЛУЧМЕЖДУ(). Но в данном случае больше подошла надсройка «Анализ данных» - «Генерация случайных чисел».
Мне кажется, в тексте статьи есть ошибка в разделе «Случайно блуждание и генерация котировок». Либо я чего-то не понимаю здесь:
«у нас есть 3 состояния: +1, 0, -1 и эти состояния равновероятны»
Иными словами таблица вероятностей такая:
1 0.333333333
0 0.333333333
-1 0.333333333
Но затем следует: «генерируем случайное число от 0 до 1».
То есть число -1 отбрасывается почему-то.
В общем, последовал первому пункту и обнаружил, что случайная величина в выраженном нисходящем тренде.

Какую программу тогда посоветуете? В частности, что скажете об AmiBroker?

Смотрю запись вебинара:
https://www.youtube.com/watch?v=oKE75eR7k30
Здесь нет сравнения программ в разрезе анализа стратегий. Сравниваются возможности тестирования и оптимизации, и в обоих случаях WealthLab занимает не последние места (наравне с Amibroker). Возможно потому, что анализировать нужно самому, то есть программы для анализа стратегий в принципе нет.

Ну вот теперь сидите и пытайтесь понять что с этой плоскостью делать. Я в том же вебинаре предлагаю совершенно другой подход, более наглядный и простой. И позволяет работать с многомерными данными а плоскость может быть только 3Д. В общем - долой дурацкие трехмерные крутилки вертелки.
У вас потому и трудности с оценкой результата потому что эти плоскости невозможно оценить толком. Сколько не пытался я не смог

Потому что генераторы случайных чисел нормальные не генерируют числа от -1 до 1 а от 0 до 1 и никак иначе. Дальше уже мы сами из них делаем любые другие числа.

Возможно чтобы не обижать эти программы . Анализ стандартно делают в программах типо Эксель, Матлаб, R. Там можно покрутить данные со всех сторон и посмотреть что выходит. Эксель конечно круто проигрывает.
Матлаб и R предназначены для анализа данных, собственно как раз для оценки результатов и подходят. Но для начала эксель пойдет нормально.
Велслаб дает неплохой набор приблуд для первичной общей оценки результатов. В любом случае для хорошего изучения он тоже не подходит.

Насколько я понял, речь идёт о двумерных графиках, скрины которых прикладываю. Графики интересные, но не все из них понятны. В частности,три графика в последней строке для меня остались загадкой.

Понятно. Я ошибся. Программ для анализа не то что нет - их слишком много:
https://en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_statistical_packages

Хотелось бы увидеть пример, каким образом "крутятся данные со всех сторон" в MatLab и R, чтобы оценить необходимость перехода на них с Excel или Eviews. Насколько я понял, порог входа в эти системы довольно высок.

Ну не совсем я о том. Там была такая квадратная фигня с точками состоящая из нескольких квадратов поменьше. Вот это прямая замена вашей поверхности только толку с нее в разы больше. На мой взгляд.


Ну да их много. Какие то путние а какие то хлам. Сейчас в тренде python и многие пользуют его. Я сел на R и пока сижу на нем. Но оба они = языки программирования с библиотеками для стат расчетов. Так что не все очень просто. По python уже налабали кучу книг по трейдингу, видимо решили порубить бабла пока горячо, но помогает разобраться


Да, сразу не запрыгнешь с ходу. Надо разбираться в программировании начинать. Но что вы хотите увидеть? :)). Я не знаю. Есть идея написать статью про R на своем сайте. В течение месяца думаю напишу пока запал не угас. Тем более что набрел на pipes что делает обработку данных просто удобной и легкой.

Вот из текущей работы кое что. Выделен код и результат его работы. Снизу таблица со статистикой и сбоку график. По факту просматриваются сделки по часам. На графике сделки слегка дрожат около своего часа, чтобы не было наложения.
Сделки заранее уже загружены в таблицу. Это где то выше по коду.
Но я не призываю садиться на R, сейчас модно Python хотя в среднем по миру они поровну используются. Майкрософт ударился с R и даже прикупил компанию одна и внедряет в свой sql сервер поддержку R кода. В общем развитие идет и там и там. Что получится увидим ). Программить на питоне пожалуй проще.


прицепил файл тоже а то плохо видно

Чтобы найти эту "фигню", пришлось просмотреть весь вебинар "Алгоритмические торговые системы. Особенности создания". Прикладываю картинку.

Она оказалась в самом последнем видео:
https://www.youtube.com/watch?list=PLu4p4vgekQCGB4BgijG1WjYrlE20kweSm&v=IKrTcZiOM7U
Но ничуть не жалею, что просмотрел вебинар целиком: получил массу полезной информации, в том числе и по оценке систем. К тому же, там есть интересное предложение, и я им воспользовался - отправил запрос на email.

С удовольствием прочитаю статью, когда она выйдет. А что я хотел увидеть - я увидел на приложенной картинке. Спасибо. Думаю, вполне реально это сделать в Excel.

Поддержка Microsoft – это серьёзно. У них даже среда R есть своя: https://mran.microsoft.com/open/
С другой стороны, если биржа выпускает примеры TWIME на Python, это тоже говорит в его поддержку. Пока затрудняюсь сделать выбор.