Добрый день!
Некоторое время тестирую 2.0 и за это время накопилось несколько пожеланий и было обнаружено сколько-то ошибок (часть из них техническая, поэтому о них буду в саппорт писать).

Активно тестировал на нефти и еще паре инструментов. Всякие РТС и акции не брал.
Вот первая порция от меня:

Ошибка
Параметры на доске опционов: профит покупки/продажи, сдвиг покупки/продажи могут быть только целочисленными, что не подходит для кучи инструментов (например, нефти)

Предложения:
1.Нет подписей и пояснений для параметров в опционах:
А) заявка в БА (что это значит?)
Б) профит покупки, продажи – это в чем? В пунктах, рублях, волатильности? (надо угадывать или пробовать на свой страх и риск, а в видеоуроках я не видел таких объяснений). Предположил бы, что в пунктах, но из-за ошибки, описанной выше, не стал тестировать в нефти, т.к. там минимальный шаг этого профита - 1 (видимо доллар).

2. На графике улыбки нужна возможность выводить более мелкие деления по оси У без приближения самой улыбки. Сейчас смотрю на улыбку в бренте и вижу, что шаг сетки – 10% волатильности, когда туда поместились бы еще как минимум промежуточное 1 значение (для шага 5%), а вообще по опыту работы с другим ПО и с шагом 2% визуально все было бы ок. В другом софте на гораздо меньших окнах улыбок есть гораздо более частая сетка по У, и это не вызывает никаких проблем, а в TSLab редкая сетка вызывает проблемы, т.к. все время надо мышкой подводить к бид-аскам, чтобы понять, какая волатильность.

3. В «Доске опционов» есть «время», которое меняется в зависимости от режима времени. Просьба выводить его либо в виде частей года, либо в виде дни + база в днях. Иначе получаются ничего не говорящие цифры. Вот вижу я, что осталось 2.4 сессии фортса до экспирации, но не вижу, сколько это в частях годах (ведь часть года подставляется в опционные формулы, а не количество дней).

4. В профиле позиции сделайте, пожалуйста, автомасштабирование вертикальной линии текущего рынка, т.к. для маленьких позиций ее приходится отключать или делать кучу других движений, чтобы увидеть позицию, PnL которой не измеряется в десятках тысяч. В тслаб эта линия от -100 000 до 100 000.

5. В каких единицах PnL? Для нефти похоже, что доллары (иначе слишком уж маленькие значения для набранной мной позиции), но нигде не написано. В РТС тогда пункты должны быть или рубли?

6. Почему, когда выставляешь котироваться бид или аск, то в ТСЛаб он сразу отображается на графике, хотя в квике его еще полминуты нет? Может не стоит отображать того, чего еще нет на рынке?

7. нередко если смотреть «менеджер заявок», то он рассинхронизируется с котировками, которые видны на графике улыбки (на пипсы, но рассинхрон есть). Это даже в видеоуроке про котирование опционов есть. Может как-то это поправить? По кр. мере в пределах одной программы данные должны быть синхронизированы.

8. Предложение реализовать возможность создавать котирование сразу нескольких страйков, плюс выбирать возможность котировать пут/колл/и пут и колл.

9. Реализовать сохранение всех котировщиков, чтобы потом при каждом запуске не настраивать все заново (или это как-то можно сделать и так?)

Пока все. Спасибо за внимание

Скриншот бы приаттачить с проставленным на нём цифрами в соответствии с Вашими пунктами -- было бы вообще отлично.

=) Можно файлик прямо к этому сообщению прилепить.

1. Сдвиги за редким исключением "Котировщика по волатильности" указываются в шагах цены.
Это сделано специально, чтобы не заморачиваться с зоопарком инструментов у которых шаг от 0.0001 до 25 и более.

2. Будем делать "Перекрестье" для любителей точности.

3. Доли года? А зачем? Мы специально показываем в днях,
потому что это удобно для человеческого восприятия.

4. Согласен, там есть ещё что улучшить.
К сожалению профиль позиции в отличие от волатильности даже примерно непонятно в каком диапазоне могут находиться значения.
Да ещё и границы всё время меняются при перестройке позы.

5. PnL сейчас всегда в тех единицах, в которых торгуется инструмент.
Для брент надо умножить на 10 баррелей (объём контракта)
и умножить на курс доллара.
Тогда будет в рублях.

6. Маркер показывает наличие ЗАДАЧИ КОТИРОВАНИЯ,
а не наличие Вашей заявки в стакане.
Вы можете оменять заявку в стакане, а маркер задачи останется и при следующем исполнении заявка будет восстановлена.

7. "Менеджер заявок" реагирует на каждое изменение стакана.
А ситуация в Доске рисуется раз в 10 секунд (по умолчанию).
Понятно, что котировки могут успеть измениться за это время.

8. Вы можете задавать котирование сразу нескольких страйков.
Достаточно 5-10 раз кликнуть на бежевые треугольники на кривой котировщика в тех страйках,
которые Вас интересуют.

9. Это вряд ли. Мы специально снимаем эти задачи при перезапуске.
Кстати, не очень понятно зачем вам вообще выключать ТСЛаб.
Это означает, что на какое-то продолжительное время опционная позиция остаётся без дельта-хеджа.

1. В количестве "шагов цены"? тогда почему, когда я ставлю "профит от покупки" = -1 то опционы по нефти, стоящие примерно на 0.5-0.7 бакса от теории сразу подсвечиваются, как хорошие? -1 это явно и не %волы и не -1 шаг цены (0.01 бакса). Больше похоже на 1 бакс. Скрин прилагаю
2. Перекрестье это что? можно будет без подведения мышью увидеть? (ну т.е. сетка будет постоянная, чтобы просто можно было бросить взгляд на прогу и понять, что на рынке)
3. Смысл в том, что вот 2 дня назад смотрю я на нефть. Для которой до экспы 2.5 дня. При выборе режима кол-во дней везде почти одинаковое 2.1-2.5. Зато волатильность от выбора режима скачет с 45 до 33. И я на пальцах посчитал, почему так и выяснил, что последний режим состоит из 245-250 торг сессий и получается, что для него до экспы 2.1/250 долей года, а для календарного режима 2.1/366, что отличается в полтора раза. Отсюда получалась волатильность опционов, отличающаяся на 10%.
Ок, я это могу понять и посчитать, но средний трейдер вообще не поймет, что изменилось и почему кол-во дней одинаковое было, а вот вола отличалась значительно.
4. А может вертик линию достраивать после формирования графика позиции и по факту масштабировать в зависимости от видимой части профиля позиции?
5. А для индекса тогда в пунктах? Может в рубли переводить все? Имхо неудобно - для каждого инструмента надо все считать и записывать где-то отдельно.
6. Понял.
7. Понял
8. Гуд, посмотрю. Но дополнительно котировать и пут и колл - удобно было бы. На страйках в центре хочется сидеть в рынке везде.
9. Выключать ТСЛаб надо по разным причинам. Банально - мне комп надо перезагружать. Только не надо говорить, что комп не обязательно перезагружать . Мне надо это делать иногда. Я уверен куча народа не может держать постоянно включенной какую-то прогу.
Причем при уходе на ночь заявки не снимаются, а остаются активными. Мне как-то стремно осталять их под утренний гэп. А если я все сниму, то мне потом прийдется перевыставляться вручную с утра.


Дополнительные предложения:
1. нужен режим шутера, когда ты не котируешь, а только отлавливаешь бид-аски.
2. в потенциале надо, чтобы заявка могла двигаться, если по ней бьют (сдвигаться вверх-вниз), чтобы можно было котировать сайз N, но суммарно максимально возможный был M>N.

1. Вы ставите отрицательные значения туда. То есть Вы говорите: "Меня устроят цены даже сильно хуже теории".

Но, похоже, Вы правы в том смысле, что это единицы цены, а не "шаги цены" как я был уверен.
Исправим.
Спасибо.

2. Мышью наводите -- на осях возникают маркеры с числовыми значениями (грубо, координатами курсора).
Сетка тут не при чем.

3. Подумаем, чтобы выводить полное количество "дней" в году как дополнительный справочный параметр.
Особого смысла в нём нет.
Всё равно Вы выбираете себе "подходящий" режим времени -- и живете с ним.
Так ведь?

4. Там есть некоторые нюансы, которые делают задачку чуть сложнее, чем "тривиально".

5. =) Со временем, возможно, дорастем, чтобы всё переводить к одной валюте.
Но это сложно.
В частности потому, что ни один брокер не предоставляет достаточно информации,
чтобы корректно превратить пункты инструмента в деньги.

А ещё и курс меняется со временем.
Какой брать? ЦБ РФ? Или текйщий USD_TOM?
Или биржевой на момент клиринга?

9. А оставить котировщик настроенный под утренний геп Вам не страшно?
Некое внутреннее противоречие имеется.
Как сейчас модно говорить "двойные стандарты".
Я обычно отменяю заявки (только заявки) из таблицы "Свои заявки" после закрытия торгов в 23:51.
При этом "Задачи котирования" остаются.

10. В этот режим можно перевести систему выбором параметров.
Собственно, что Вы и продемонстрировали на нефти.

11. Айсберг что ли? Так и говорите.
Сейчас если у Вас заявка 100, Вам дали 20 и рынок поехал,
то остаток "80" сам переставится на новую цену.
Поясните, пожалуйста Вашу мысль подробнее.

Кстати, прошу Вас помнить, что Вы сейчас смотрите на стандартную Доску Опционов.
Которая предназначена для всех.
Если у Вас есть какие-то жесткие пожелания насчет "всё переделать" --
добро пожаловать в Редактор Скриптов.
Осваиваете программирование блоками -- и переделываете опционных роботов как Вам покажется удобным.

При этом можно и параметры сетки настраивать как угодно
и даже логику котирования и хеджирования поменять на свою
уникальную разработку.

1. Ну там же нет хороших котировок. Как мне еще продемонстрировать было данный момент? =)
2. ну вот, а спрашиваю именно про сетку размеченную. Я видел в каком-то соседнем топике уже просили ее сделать. Это реально нужно. Добавьте в настройки возможность отображения мелкой сетки, разве это так трудозатратно?
3. А зачем тогда что-либо выводить, если "просто выбираем подходящий режим"? если выводите дни, то выводите и базу, либо вообще ничего, иначе просто запутываете людей.
4. ок
5. надо стараться ))) в моей системе управления позицией (в моей компании) все к рублям приводится (пусть и справочно с учетом текущего курса). Т.е. сначала - текущий, а по результатам клиринга брать тот, что в клиринге.
9. в чем "страшность" оставить настройки? гэп проходит, я смотрю. Если все ок - включаю одной кнопкой все, что котировал вчера. Если что-то поменялось - редактирую котировщик так, как надо и опять же просто одной кнопкой включаю его.
10. Но это же я руками должен покупать-продавать? мне надо чтоб система отслеживала котировки и делала все сама.
Или я неверно понял ответ?
11. да, айсберг, но хитрее. Например суммарно хочу набрать не более 100 лотов в шорт. Котирую по 20. Как только исполняется X лотов (например 5), то я поднимаю офер на заданный в настройках шаг. И так далее. Т.е. в рынке всегда 20 лотов офера, суммарно могу набрать не более 100, и каждый раз переставляюсь вверх, когда набирается определенная позиция.

ПС. Я понимаю, что это общая доска, для всех. Но то, что я прошу - это имхо элементарщина для тех, кто имеет какой-то опыт.
Если продукт ТСЛаб нацелен только на "самых маленьких", то, конечно нет смысла встраивать в него очевидные для профессионала вещи.
Но в таком случае для меня, например, становятся интересными продукты, в которых такая "элементарщина" реализована уже в базе.

9. Это вообще какой-то продвинутый функционал.
Набор задач. Они настроены, но не работают, пока Вы их не запустите. Включаются, выключаются...

Пахнет целым ТЗ вообще-то.
Или набором агентов (в терминах ТСЛаб).


10. Я Вас понял что "режим шутера" -- это когда Вы сами видите выгодную котировку и бьёте в неё мышкой.

А теперь Вы говорите, что "программа сама должна ловить котировки и выхватывать выгодные".

Этот функционал реализовать возможно.
Почти 100% он будет сделан в виде отдельного робота по типу Buy Vola / Sell Vola.

Понятно, что если рынок сильно прогнут, Вы довольно быстро истратите весь лимит и будете ждать нормализации.

Опять же будет вопрос: "Выгодные относительно какой улыбки?".


11. Эти подробности Вы можете реализовать сами в виде блока (с помощью API) и поставить его в одного из наших опционных роботов.

Опять же если нам этим заниматься, то нужно точное ТЗ с писанием алгоритма работы.


12. Расскажите, о каких продуктах Вы говорите?
И что конкретно в них такого замечательного встроено, чтобы удовлетворить "профессионалов"?

По моему опыту профессионалы -- они на то и профессионалы,
что у каждого свой взгляд на трейдинг и свои нюансы тактических решений.

Им подойдет написание опционных роботов с помощью наших блоков.
Если 1 или 2 блоков им будет не хватать -- они сами напишут недостающее и встроят в готовые каркасы,
которые мы предлагаем в качестве стартовой точки.

Кстати, я правильно понял, что Вы самих роботов и не смотрели ещё?

доп штука, про которую, правда, надо писать в саппорт:
часто кликаю по биду или аску и ничего не происходит, не могу добиться сделки

одну сделку по этому опциону сделало (1 лот) в самом начале, а теперь кликай-не кликай, ничего не происходит. Лог ошибок не выдает. В то же время котировки от котировщика по клику снимаются (т.е. вообще программа клики воспринимает).
Пытаюсь купить по 1.32 1 лот 48 пут в ближайшей нефти.

Может я что-то неверно делаю?

При условии, что бид подсвечен как "выгодный"?

Пока что идея только в том, что там сгруппировано много других линий и клик "перехватывает" кто-то посторонний.

Для надежности попробуйте через Легенду (слева вверху) скрыть лишние линии, чтобы они не мешали кликам.

Алексей подумает что тут можно сделать.
Я, конечно, давно последний раз открывал OW,
но по-моему там даже дельта-хеджер шел как отдельный модуль за отдельные деньги.

Ну и котировщик само собой.

На самом деле как уже говорил, скрипты достаточно сильно похожи на Доску Опционов.
Возможно, будет принято решение сделать Ваш вариант умного котировщика именно под них.

И таки да: они (скрипты) тоже входят в "базовую комплектацию" программы.

пробовал убрать все линии кроме аска - не помогло

вопрос такой - на движухе пришлось руками в квике забирать сделки, т.к. ТСЛаб не давал. Теперь поза в ТСЛаб кривая и хедж из-за этого неверный. Можно это как-то поправить?

там уже все включено вместе

Если коротко, то "нельзя".

ПС Можно руками выставить "Target Delta" с учетом заявок, сделанных в Квик. Чтобы хеджирование шло вокруг другого уровня.

В этой связи скажу отдельно, что "Up Delta" -- это оклонение от Target Delta при котором делается хедж.

Например, Target Delta == 10 и Up Delta == 5.
Это означает, что хедж будет сделан при уровне дельты (по модельной улыбке) "+15 фьючерсов".

Если при этом Down Delta == -3, то хедж снизу будет сделан на уровне "+7 фьючерсов".

Такая система позволяет упростить настройку хеджера,
когда Вы хотите поменять TargetDelta.
Вы просто ставите целевой уровень и потом размышляете на каких отклонениях по дельте делать выравнивание.

Есть мнение, что выравнивать дельту с шагом 1 (как предписывает высокая теория) неоптимально.

это было бы просто, если бы я фьючерс руками торганул, а тут опционы
соответственно гамма у меня другая совсем стала и таргетировать дельту не поможет в данной ситуации

в общем пришлось отключить хеджер и поставить отдельный внешний хеджер на позицию

в общем без возможности редактировать позицию - грустно
с помощью написания алгоритмов можно это реализовать, запихивая доп. позу вручную и считая ее греки, но это надо до туда дойти

мне кажется, если программа ориентируется и на тех, кто не будет писать скрипты, то возможность редактирования позиции необходима, т.к. по-любому будет возникать куча подобных как у меня ситуаций (не обязательно из-за глюка проги, а просто может понадобится человеку сделку сделать руками. РПС - хороший пример, который ТСЛаб не обработает)

Вопрос к Option Wizard.
В упомянутом Option workshop есть помимо обычного дельта-хеджера, хеджер, кажется "лесенка", когда выставляются лимитные заявки с заданным шагом вверх и вниз от цены БА. И при движении БА происходит их до выставление. Можно данный элемент воплотить здесь, или за отдельную плату.

По сути речь идет о выравнивании дельты на заданных ценовых уровнях, верно?
Скорее всего, такой блок мы сможем добавить в комплект поставки.

Сейчас мы утрясаем вопросы, связанные с полировкой версии 2.0 и собираем предложения/пожелания Пользователей для дальнейшего развития.

Так что пишите смело пожелания/предложения.
Без статистики по "хотелкам" трудно понять, что нужно людям.
=) Только про кнопку "Нарезать бабло" всё более-менее понятно.