Давайте разбираться по порядку.
Originally Posted By: ra81
Почитайте хотя бы статью на сайте русалго про оптимизацию.

Два раза перечитал статьи, много думал.
http://rusalgo.com/article/оптимизация-торговых-систем-tslab-1
Исследуется простая стратегия на скользящих средних. В качестве источника данных - результаты работы генератора случайных чисел. Такие данные я ещё мог бы сделать, вспомнив Паскаль. А вот гистограмму распределения результатов оптимизации "подкрутив в R один скрипт" сделать не смогу, поскольку не знаком с R.
http://rusalgo.com/article/оптимизация-торговых-систем-tslab-2
Непонятно, как переключать режимы "имитации портфеля" и "по умолчанию" в TSLab 2.0. Если это вообще нужно.
http://rusalgo.com/article/оптимизация-торговых-систем-tslab-3
Для себя я сделал вывод, что TSLab - не самая лучшая среда для тестирования стратегий. Здесь нет гистограммы распределения результатов оптимизации, тогда как в WealtLab даже десятилетней давности она есть. А в AmiBroker, например, есть оценка при помощи метода Монте-Карло и форвард-тестинг, в которых я пока не разобрался.