Скажите пожалуйста, можно ли из кода узнать текущие/конечные результаты тестирования стратегии.
К примеру прибыль в % столько то, просадка столь-ко то, профит фактор столько-то и т.д.?

можно конечно. у вас есть все сделки. берете их и считаете что хотите. любые штуки дрюки. Как пример берите библиотеку индикаторов русалго и там Волатильность эквити или забыл уже как зовется. Прямой пример того что вы хотите сделать.

ну так конечно можно подсчитать, просто не хотелось тонну кода писать, если все написано.
RusAlgo.Handlers.Public-v1 - это она?

увы придется попотеть
http://forum.tslab.ru/ubb/ubbthreads.php?ubb=showflat&Number=66939#Post66939 ссылка на индикаторы

и на том спасибо)

А можно ли как-то прикрутить кубик с комиссией в апи? Будет ли он ее считать?

комиссию можно докинуть просто кубиком и она будет учитываться. Либо вводить уже в сам скрипт комиссию.

Как вариант можно сделать кубик который будет валить результаты стратегии во внешний файл а вы уже просто читать. НУ тут вопрос фантазии только.

Мне как раз нужна выгрузка во внешний файл.
Кубик написать то можно, но как мне добраться до результатов стратегии не рассчитывая их самому?
К примеру профит фактор, фактор восстановления, доходность в год и т.д.?
Если их все таки нужно рассчитывать только самому, то какой смысл писать отдельный кубик, можно ведь и внутри скрипта это закладывать, и сливать все в эксель?

я беру разные индикаторы рандомно, рандомно закладываю логику, и параметры. Все из внешнего скрипта. Поэтому необходимо выливать все во внешний файл, так как в результатах оптимизации я увижу только результат расчета, но не выбранные индикаторы и логику с параметрами.

придумал.
Я ввел параметр
public OptimProperty Cycle = new OptimProperty(1, 1, 100, 1);
при каждом пересчете, все настройки скидываются в эксель, вместе с параметром Cycle, далее в Результатах оптимизации и в Экселе все сортируем по Cycle, и видим соответствие результатов и выбранных рандомно параметров.
Получился классический метод утенка во всей красе))