После двух дней знакомства с программой появилось несколько хотелок:
1. функция автоматического подключения программы после потери соединения.
2. автоматическое включение и выключение в заданное время
3. в "Результат оптимизации" добавить колонку "доходность в год"
4. в "Редакторе" при выборе блока снизу сделать описаловку блока, возможно с небольшим примером.

часть ответов
п.1 - реализовано, в понедельник посмотрите на демо-сервере
п.2 - если всю программу - можно использовать штатный шедулер операционки, только для убиения придется бат-файл писать. На самом деле более интересно иметь продвинутое расписание для старта-стопа скриптов. А программа - пусть работает (только в этом случае апдейты придется руками проверять - в автомате проверка только при старте программы)

п.3. В окне результаты оптимизации зайдите в "свойства" и выберете недостающие колонки.

А по п.4? это упростит работу в редакторе. Лично я не понимаю назначение многих блоков.

Да, это хорошая идея, но не все сразу, к сожалению.

Можно добавить фильтры в результатах оптимизации, как в экселе. Т.е. чтобы выбрать, например, драгдраун не больше 30 и кол-во сделок такое-то... Компьютер сразу умрет, если листать 100к результатов.

фильтры есть (во всех окнах с таблицами), но они пока очень примитивные, строка в ячейке проверяется не начинается ли она на заданный фильтр.
В дальнейшем планируем расширить фильтры с помощью макроязыка.

п.2 на счет интереса - он у каждого свой Лично мне не очень нравиться, что комп после окончания вечерней сессии 10 часов работает в-холостую. А штатный шедуллер накрылся давно. ради него ОС переустанавливать не хочется, да и при закрытии ПК вместе с запущенной ТСЛаб все время какая-то параноидальная мысль крутится, а вдруг сторонний софт неправильно Лаб закроет и че-нить не сохранится!? Так что по мне лучше уж чтоб такой функционал присутствовал в самом Лабе!

п.4 писали сверху... В выводимые результаты тестирования можно вывести много чего, беда только в том, что выбор этот сохранить нельзя и каждый раз при новом тестировании приходится через это проходить (добавляю нужные показатели и удаляя ненужные), проще заб-ть...

Перед тем, как запускать бат-файл, настройте в TSLab отключение по расписанию от провайдера данных. Затем можно и сторонней программой отключить ПК. У меня все работает и сохраняет.

А зачем запускать бат-файл что-бы прибить TSLab ? Какой смысл ? Есть шедулер для коннекторов, есть шедулер на рестарт TSLab. Пусть себе работают. Зачем дополнительный бат-файл ?

Батом пользуюсь, если необходимо выключить TSLab, а затем весь комп в свое отсутствие, без возможности удаленного доступа, например перед длинными выходными. Хотя также оставлял работающим TSLab при настроенном расписании на коннект и рестарт на две недели, когда уезжал в отпуск, единственно удаленно проверял работу перед торгами - ни одного сбоя не было.

Вот и я про то. Железо + софт должны работать на благо человека и не надо ему мешать. Выключать с помощью батников и прочее. Пусть работают 24x7.

Добрый час, уважаемые разработчики!

Можно ли создать дополнительную колонку в результатах оптимизации (perfect profit). Это корреляция между кривой доходности и идеальной прибылью. Идея навеяна прочтением Р.Пардо. Этот показатель рассчитывает коэффициент полезного действия модели на основе реальных прибыльных возможностей, предоставляемых рынком.

В книге об этом написано так, цитирую:

«Идеальная прибыль — это теоретический показатель рыночного потенциала, а именно, общая долларовая прибыль, получаемая в результате покупки каждой «впадины» и продажи каждого «пика», возникающих в ценовом движении. Очевидно, что данная задача невыполнима, откуда и название — идеальная прибыль. Математически она равна сумме разностей цен, взятых по модулю.

Кривая доходности модели — это накопленная стоимость всех совершенных сделок. Кривая доходности связана с идеальной прибылью стандартным статистическим показателем — коэффициентом корреляции, который находится в интервале между -1 и + 1. Значение -1 будет плохим, поскольку оно показывает, что при повышении идеальной прибыли размер счета снижается. Значение +1 является хорошим, так как свидетельствует о том, что по мере роста идеальной прибыли размер счета тоже растет. Формула коэффициента корреляции между идеальной прибылью и кривой собственности следующая:

Коэффициент корреляции = ∑ (x(i) - M 'x)*(y(i) - M 'y) / [(n - 1) * SD 'x * SD 'y]

n = число дней в расчетном периоде
x = идеальная прибыль
y = кривая доходности
M 'x = среднее значение идеальной прибыли
M 'y = среднее значение кривой доходности
SD 'x = стандартное отклонение идеальной прибыли
SD 'y = стандартное отклонение кривой доходности

Чем корреляция между кривой доходности торговой модели и идеальной прибылью выше, то есть, ближе к +1, тем более эффективно модель использует рыночные возможности.»

Ну очень непонятно и хочется исправить, Прошу обратить внимание Разработчиков:

В визуальном редакторе в режиме лаборатории (при тестировании) пересчет скрипта происходит после закрытия очередной свечки.
При этом расчет заданных в скрипте условий (в том числе на выставление заявок) происходит на следующей после закрытия свечке. А в случае исполнения заданных условий, выставление заявки происходит не на текущей, а еще дальше - на следующей свечке т.е. через одну.

Наиболее наглядный пример на часах: таймфрейм - 1 час (60 мин), в 15-00 закрылась очередная свечка (Первая свечка), при этом с 15-00 до 16-00 (Вторая свечка)скрипт проверяет условия скрипта, и только лишь в 16-00 (Третья свечка) то есть в начале третьей свечки выставляет заявку брокеру!!!

И ежу понятно, что за целый прошедший час ( с 15-00 до 16-00) рынок может уйти значительно далеко!
Неужели нельзя сделать так, чтобы заявки выставлялись сразу после закрытия основной свечки?!!!

Я конечно понимаю, что в реальных торгах такого идеала быть не может (необходимо время на обсчет компьютером пользователя условий скрипта и время выставления заявки от пользователя до биржи учитывать надо-зависит от качества связи), но в любом случае это нникак не может занимать целую свечку в каком бы таймфрейме не торговали, тем более в Часовом!!!

У разных брокеров по разному заявки встают в рынок.Сейчас о ком идёт речь? Народ должен знать своих героев.
Не хочу показывать пальцем но некоторым брокерам вообще противопоказано предоставлять услугу подключения тслаб клиентам.Реально может отбить на всю жизнь желание торговать на рынке.

Что-то здесь не так.
Могли бы Вы прислать номер такой заявки и лог программы на contact ? А так же скрин лаборатории и реала.
Спасибо.

есть чудесные помошники системного администратора, autoit к примеру.
кроме прочего я както целую программу учета на ней написал. а включение выключение вообще в примерах есть.
я не думаю что вы придумаете такую задачу которую нельзя autoit`ом сделать. только чисто гарафический интерфейс является препятствием для здорового ума, а для больного.....

зы: ну Наполеон я, Наполеон.

Речь не о реале, а о лаборатории!
Поэтому мне не совсем ясно какой скрин выкладывать: по -моему все понятно объяснил - закрывается свеча, затем на следующей происходит перерасчет условий и только затем еще на следующей открывается поза (это не ошибка а особенность программы как я понял)...
Причем это относится к блоку открытия позы По-рынку (поза открывается по цене открытия начинающейся 3-ей свечки)! Если брать блок открытие выше-ниже, то там все - Ок (поза открывается внутри 1-ой свечи...)
Если непонятно может объяснил выложу какой-нить скрин лаборатории, а какой конкретно нужен?...

В лаборатории вход должен быть на следующей свече, после свечи сигнала. Если это не так, то разбор нужно делать имея скрипт.

нехватает но нужно
нужно в трансляцию выводить время. чтоб по трансляции судить не отвалился ли от инета сервер.