Прошу поддержку и форумчан дать советы по использованию tslab для арбитражного трейдинга на ФОРТС, а именно, что не учитывается в конструкторе и надо дописывать в коде или есть известные проблемы реализации на tslab.
По стратегии должен строиться синтетический график как сумма нескольких фьючерсов с коэффициентами количества для каждой бумаги. Часть фьючерсов нужно пересчитывать в рубли по курсу
MOEX или брать от брокера/биржи из поля Стоимость шага цены (знать при пересчёте графика) или уж на крайний случай - быть константой на каждый день.
Когда получен синтетический график, на него накладываются средние, болинджеры и др известные индикаторы.
При пересечении графиком этих индикаторов робот должен входить или выходить из позиций по всем инструментам одновременно лимитниками с запасом на проскальзывание (или рыночными ордерами).
Теперь вопросы из реальной жизни разработчика:
1. можно ли считать график по тиково и/или посекундно? расчитан ли конструктор роботов на работу на таких таймфреймах?
2. какая задержка в милисекундах от стратегии до выставления на бирже? поделитесь последними известными замерами.
3. умеет ли конструктор роботов оперировать в расчётах актуальными котировками на последнем незаконченном баре (1,5,10.. минут)? т.е. можно ли пересчитать индикатор внутри бара и выставить приказы?
4. как может отработать робот проскальзывание по одной из бумаг в синтетическом индексе, когда нужно откатиться или докупить по рынку сбойнувшую бумагу? есть ли особенности для частотной торговли?
5. как робот узнает о текущей позиции? с какой задержкой? как нужно это учитывать в логике стратегии при высокочастотном арбитраже?
6. природа обмена данными с биржей асинхронна, где почитать про сложности визуального моделирования стратегии конструктора роботов с учётом асинхронности?
7. можно ли доработать описанную стратегию тем, что лимитники на вход или выход уже будут перемещаться в стакане, ожидая импульсов, а при срабатывании лимитника одной из бумаг, докупать другие по рынку в тот же момент? есть ли ограничения у автомата?
8. можно ли пересчитывать онлайн позиции по посчитанному синтетическому индексу, а не по каждой из бумаг в нём? можно ли в стратегии использовать текущий финрез синтетических позиций, что бы закрывать их при достижении пороговых значений?
9. есть ли какая индикация сбоев связи с биржей, когда перед открытием сессии что-то не инициализировалось или данные от биржи не начали поступать в 10 часов или задержка прихода тиков более Х секунд, задержка ответа по ордерам более Y секунд и т.п.?
10. как можно использовать в алгоритме ответы биржи, например, что денег не хватает и других? можно ли уменьшить размер позиции, что бы войти с учетом имеющихся средств?
11. как отрабатываются частичное исполнение, если просил купить 5 бумаг, а ордер купил только 4?
12. есть ли возможность тестирования своей стратегии на исторических данных и на демо-серверах брокеров? можно ли тестировать на тиках? есть ли возможность их записать или импортнуть? можно ли тестировать на секундных барах, есть ли тулзы для их получения? можно ли задать имитацию задержки в мс? можно ли тестировать на реальном счёте, но не выставлять физически ордера, а считать их исполнение по котировкам?
13. есть ли оптимизационное тестирование когда задаются диапазоны изменений параметров стратегии и прогоняется тест на них? сплошным перебором или есть монте-карловый случайный алгоритм с оптимизацией по целевым функциям?
14. какие средства отладки, посмотреть значения переменных в процессе работы, остановить скрипт и отладить пошагово?
15. как можно видеть жизнь робота не на компьютере, получать предупреждения и актуальные результаты на телефон?
16. можно ли пересчитывать комиссию и показывать сходимость с данными брокера?
17. можно ли использовать не стандартные лимитные или стоп-ордера, а связанные ордера (когда один отменяет другой) или ордера с условиями? умеет ли конструктор роботов правильно их учитывать в логике?
Может что-то уже ранее ясно описано, просто дайте ссылки где прочитать. Извините за повторы. Ищу инструмент.
Предыдущий топик
К началу
