Я долго тоже мучился. В WL все реализуется одной строчкой. Тут пришлось долго голову ломать и стоит пропустить строчку где нибудь все кирдык, список летит в тар тарары. Здесь более подробно и с кодом для TS-LAB:

http://i-tradesystem.ru/%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C-%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8-%D0%B2-ts-lab-%D0%B2-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BD/