Пришла в голову идея, что включение выключение любого скрипта или портфеля, не только безпараметрического, нужно делать не по доходности и не по его отношению к рынку в целом, а можно использовать системы расчета рисков, которая будет определять возможные точки входа намного точнее нежели еквити. Одна из таких достойных систем VaR/

http://www.citforum.ru/consulting/articles/ofsa/ofsa_3.shtml

Существует готовое решение OFSA - Oracle Financial Services Applications
FDM - модуль OFSA Financial Data Manager, "Управление финансовыми данными"
RM - модуль OFSA Risk Manager, "Управление рисками"