Да- позу набираю руками, ну а дельтахедж конкретно в этом случае был руками

касательно уровня волатильности купленного/проданного опциона - какая неопределенность - есть время покупки , цена БА, цена опциона на момент покупки - все однозначно, по-моему

=) А наш опыт (точнее, опыт Алексея Каленковича) подсказывает, что "не всё однозначно".
В частности, на самом деле у нас нет цены БА.

Ну и плюс к этому есть некоторые организационные вопросы.
Например, таблица сделок не подразумевает хранение дополнительных числовых характеристик типа dT, IV, F и т.п.

а можно поподробнее по поводу неоднозначности и отсутствия цены базового актива - очень заинтриговали

Извольте:

1. Допустим, в момент выставления цены заявки по опциону колл страйка 100 у нас БА стоит 100.
2. Мы выставляемся по IV==30%
3. Через 7 секунд заявку филят (допустим, полностью).
За эти 7 секунд цена БА почти гарантированно изменится.
4. То есть на самом деле мы хотели купить по IV==30%, а покупаем скорее всего по 30.5%

5.1. Если мы живем без дельта-хеджа, ситуация попроще.
Можно начать фантазировать на тему:
"Давайте откопаем в цене БА следующий трейд сразу после зафила
и пересчитаем с его использованием волатильность зафила".

5.2. Но если у нас включен дельта-хедж, то всё сложнее.
На самом деле нам надо даждаться выравнивания дельты для этой конкретной сделки
и только тогда станет понятно по какой воле мы купили.

5.3. А если мы котируем 5-10 страйков с двух сторон от рынка и нам одновременно наливают в 4 тикера?
Тогда мы даже не можем понять для какого из зафилов ровняем дельту.

Как-то так.

Ворос. Имеем контроль панель. Хотим нажимать кнопку и очищать ОЗ. Жмем значит, кнопка - Константа с незаданным значением. Подаем ее на 3 вход ОЗ. Нажимаем, пересчет тут же показывает что ОЗ сбросилось на 0. На следующем пересчете снова старое значение появляется. Что я делаю не так?

И еще. Кубик "Доход за день" что выдает? На графике Доход у меня -250 п с начала текущего дня, а кубик выдает +60 п. Откуда не понятно.

по оз - а условия то на графике как были так и остались - условия когда оз что то там прибавило, а нажали кнопку - действует только на этой свече и только 1 раз. тоже столкнулся с этим.

Условия обновления ОЗ срабатывают не каждую свечу, в том и дело. Решал временно не через кнопку, а через чекбокс, но это не решение.

И еще. Кубик "Доход за день" что выдает? На графике Доход у меня -250 п с начала текущего дня, а кубик выдает +60 п. Откуда не понятно.

Пожалуйста можно картинкой а то не совсем понятно) у меня выдает адекватно и соразмерно профиту за день

Кажись допер. Он по зеленой считает, а не по фиолетовой.

Шпионы сейчас тихо сходят с ума))) Да все верно понимаете.

Да это мелочь Вопрос со сбросом ОЗ более актуален.

Обрисуйте идею Как хотели бы чтобы работало?

Жмешь кнопку, ОЗ сбрасывается

По поводу блока П/У можно было бы добавить еще галочку "Зафиксированная", туда значение которое в списке агентов показывается пихать.

зафиксированная тож была профит последних сделок и тд. но за день нет такого. можно в принципе самому делать
по поводу жмешь кнопку ОЗ сбрасывается - надо делать условие грамотнее, а иначе да, жмешь и он сбросил это хорошо, но в реальной торговле все сьедет к чертям же) в кубике логической константы можно реализовать помоему то что хотите.
Самое главное в условиях для ОЗ опишите что если мы нажали кнопку (кубик принимает Фелс или тру) то текущие условия для обновления ОЗ не должны работать, иначе получится что вы и очищаете и в этот же момент имеете условие обновления ОЗ.

Почему съедет? У меня это ОЗ к примеру запоминает прибыль на позицию при закрытии этой позиции. То есть обновляться должно не каждый бар. Но обновляется каждый. Нужно чтобы после инициирования сброса ОЗ заполнение его начиналось с даты сброса.

Подскажите! Есть ли такая возможность, как в Quik вызывать из доски опционов кликом стакан нужного страйка (менеджер комманд в TSLab) и если такой возможности нет, то какая есть альтернатива? Заранее всем спасибо!

Так а может дело не в ОЗ? я ж говорю лучше опишите что конкретно хотите. Сброс ОЗ это техника. вы скорее всего хотите в ручном режиме вмешиваться в работу алгоритма, но что именно пытаетесь делать? сделать так чтоб все обнулилось после ручного вмешательства можно, вопрос что пытаетесь делать, хотите в личку напишите.

Да разные нужды. Например, алгоритм увеличивает лотность в боковике, она в ОЗ хранится и увеличивается от каждой прибыльной сделки. А я хочу ее сбросить чтобы заного отсчет пошел.
Либо то что выше писал - есть какая то прибыль от одной позиции в ОЗ, я хочу ее сбросить и снова считать.

Да это понятно, но вы сбрасывать хотите именно рандомно вмешиваясь руками, правильно? и именно для онлайн торговли, то есть то что будет на истории криво, это логично и понятно, да?

Да, верно. В алгоритме не возбраняется "ручное управление"