Originally Posted By: Stanley
1)Можно ли с уверенностью утверждать что если на данном конкретном графике до сих пор работала лучше именно ЭТА стратегия, то она будет работать так же хорошо и в будущем?Может плюнуть, и поставить каждую там, где она работает лучше?
2)Вообще меня интересует сама концепция создания "всеядной" стратегии-может, не стоит заморачиваться и начать клепать стратегии под конкретный график?(почемубы и нет, если на предыдущий ответ вы ответили ДА).
..
p.s. Сейчас почитал что написал.получается что вопрос номер 2 в нашем деле является исключительно фундаментальным. Кто знает, может быть у каждой бумаги, вроде как есть свой "ритм" и подгонять систему к графику не так уж и зазорно?


Что значит "зазорно". Именно не зазорно, а необходимо, но ,внимание.. ни в коем случае не "подгонять", а именно оптимизировать. Ваше определение "ритм" если рассматривать график цены как колебательный процесс (сигнал), а кто скажет что это не так, легко трансформировать в вполне понятный технический термин- АЧХ (амплитудно-частотная характеристика).Размах цены -амплитуда, чередование пиков-впадин во времени - частота. И эффективность Вашего скрипта будет зависить от его свойства "резонансно" реагировать на АЧХ цены, что и должно достигаться оптимизацией, но не переходящей в "подгонку", что тоже легко объяснить в рамках той же технической концепции.
Из теории рядов в математике (кажется) - "любой, сколь угодно сложный сигнал можно разложить на конечное число гармоничных составляющих". Дешифровка для гуманитариев - в нашем случае мы с известной долей приближения можем рассматривать понятие "сигнал" как график цены, а "составляющие" - это подлежащие оптимизации параметры нашей ТС.
Вывод - при достаточном числе параметров и возможности их варьирования в произвольных пределах, что нам щедро предоставляют разработчики ТС-лаб - берите и пользуйтесь- на исторических данных мы можем вывести чуть ли не любую систему на охренительную доходность, но увы - это и будет "подгонка". Стоит сдвинуть диапазон тестирования на другой участок и мы получим такой же охренительный убыток. Вот здесь и вилка - мало параметров, значит система не будет гибкой, а дубовой , пропускающей многие возможные прибыльные сделки сделки. Много- есть риск свалится в подгонку и получить зело-убыточную систему.
Вот потому оптимизация - процесс, который до конца не формализуется, нужно включать "чуйку", опыт и статистику, но кое-что конечно определяется сразу. Если используешь RSI,то начинай с периода 14 ( поколения до нас проверяли), если MACD - то периоды 26,12 и возрастать убывать должны не отходя далеко от этих пропорций. Системе до лампочки какие цифры вы ставите-она будет тупо ориентируясь на доходность подгонятся под график цены. Ну и конечно не только пределы, но и шаг изменения должен быть "удобоваримым"..
Все ИМХО, понимаю, что не все будут с этим согласны, с удовольствием прочитаю аргументы за и против..