касательно уровня волатильности купленного/проданного опциона - какая неопределенность - есть время покупки , цена БА, цена опциона на момент покупки - все однозначно, по-моему
=) А наш опыт (точнее, опыт Алексея Каленковича) подсказывает, что "не всё однозначно".
В частности,
на самом деле у нас нет цены БА.
Ну и плюс к этому есть некоторые организационные вопросы.
Например, таблица сделок не подразумевает хранение дополнительных числовых характеристик типа dT, IV, F и т.п.
Предыдущий топик
К началу
