Я не совсем понимаю, почему у Вас все сделки идут кликами мышкой...

Вы набираете позу руками и сами руками её дельта-хеджируете???

Что касается "Уровня волатильности при покупке опциона",
то он не совсем определен на самом деле.
Мы думаем как это аккуратно посчитать и нарисовать.