Скрипт: ATR + Трейл-стоп

Действующие лица:
• ATR, умноженный на коэф. (далее MultiATR)
• SMA построенная от цены Максимум (далее SMAh) c периодом P1
• SMA построенная от цены Минимум (далее SMAl) c периодом P1
• SMA построенная от цены Максимум (далее SMAh2) c периодом P2
• SMA построенная от цены Минимум (далее SMAl2) c периодом P2
• Сумма MultiATR и SMAh (далее ATRh)
• Разность MultiATR и SMAl (далее ATRl)

Условия входа/выхода из позиций:



Рассмотрим, как работает блок Трейл-стоп. В данном примере рассмотрен блок Трейл-стоп, где значения задаются в относительных величинах (в %). Он включает в себя 3 параметра:

• Стоп-лосс. В литературе можно встретить описание этого вида стопа как Исходный стоп-сигнал (Initial stop). Рассчитывается и выставляется от цены входа в позицию. Выставляя исходный стоп, мы себя страхуем от ситуации, когда цена инструмента пойдет «не в нашу сторону» и тем самым ограничиваем риск. Формула:

Цена_стопа = Цена_Входа * ((100 - %Стоп-Лосс) / 100)

• Вкл.Трейл. Основной задачей стоящей перед этим параметром – активизировать третий параметр – Трейл-Лосс когда получено подтверждение, что цена инструмента движется «в нужную сторону» относительно открытой позиции. За Вкл.Трейл скрывается логическое условие:

Если %MFE открытой позиции >= Вкл.Трейл, то активизируем Трейл-лосс, в противном случае ничего не делаем

• Трейл-Лосс. Когда направление движения цены инструмента подтвердилось и сработал блок Вкл.Трейл, необходимо определить момент выхода из позиции. Само собой понятно, что выйти в наилучший момент, когда Цена максимальная, маловероятно получится, но можно выйти немного позднее этого момента. Параметры для выхода и определяет трейдер, задав значение, например в % от максимальной доходности позиции. Формула для расчета Трейл-Лосса:

Цена_Трейл-лосс = Цена_входа * (100 + %MFE – %Трейл-Лосс) / 100

Картинки: График / Эквити / Результаты