Просто создать аккаунт и писать в личный блог. Каждый пост, набравший несколько плюсов попадает на главную. Есть блоги по Алготрейдингу, но новичкам в специализированные писать не дают, так что можно просто в свой, разницы никакой. Если есть желание завести корпоративный или все же попасть в раздел Алготрейдинг, то можно написать Георгию http://www.h2t.ru/profile/georgv/ и он подскажет как. Вот мой профиль http://www.h2t.ru/profile/hell0men/ добавляйтесь в друзья.

Добрый день!

Помню несколько лет назад ходила такая байка (рассказываю как помню):

ОБЪЯВЛЕНИЕ. "Как заработать миллион! Обучаю, алгоритмы, стратегии, графики, видеоматериалы и т.д." Телефон - 1234567

Через год.

ОБЪЯВЛЕНИЕ. "Как заработать миллион! Обучаю, алгоритмы, стратегии, графики, видеоматериалы и т.д." Телефон - 1234567
Просьба по данному телефону больше НЕ ЗВОНИТЬ - я свой миллион уже заработал...

Подскажите еще как разобрать синтетический стредл в BuyVola если опционы глубоко в деньгах и дельта уже далеко от нуля? Если уменьшить риск, то по-идее он может сразу садануть продажу фьючей, а цель наоборот синхронно продать колы и откупить фьючи.

Допустим, у Вас был куплен колл страйка 60к.
Потом рынок ушел на 80к.
Чтобы полностью избавиться от риска отката рынка обратно до 60к
Вам следует продать соответствующее количество ПУТОВ в этом страйке.

Дельта этих путов будет очень низкая, поэтому и хеджирование если и потребуется,
то маленьким числом фьючерсов.

После этого Вы останетесь с позицией, которая не имеет рисков по грекам.
Она нейтральна как по движению БА, так и по веге, тете и т.д.

Продать путы и купить фьючерсы, да. Но это ручками получается надо делать. А хотелось бы просто разобрать позицию так же автоматом, как и набиралась.

Если речь идет о том, что в скрипте Buy Vola следует улучшить интеллект блока BuyOptions
и научить его закрывать позицию синтетикой -- это согласен.
Подтверждаю, что нужен параметр "Allow synthetic close".

=) Главное, потом самим не запутаться.

Ну да или чтобы он мог закрывать позицию не изменяя дельту. Пускай висит 10 стредлов синтетических (риск 10) с дельтой 5. Хэджер отключаем, ставим риск 0, Qty 2 и он по 2 опциона и 1 фьючерсу начинает разбирать. Вот что мне бы хотелось

Добрый день!

Есть предложение снизить "интеллект" блока BuyOptions и научить его покупать в режиме "Any" правильный стрэддл из опционов двух типов. Или сделать такой режим, если режим "Any" предназначен для других целей.
А то он совсем не предсказуем. Например, при Max_Risk=100 может набрать 50+50 или 60+40 или 80+20. Это уже похоже не на интеллект, а на... ну, Вы сами понимаете.

По этому поводу, подскажите, если запустить два блока параллельно (1-Put, 2-Call), будут различимы набранные позиции от каждого из них. Или агент будет воспринимать все как единое целое (греки, профит и т.д.).

Какие рекомендации по такому варианту?

P.S. Как показывает практика, "разруливать" интеллектуальные блоки дороже обходится, чем собрать интеллект из простых и надежно работающих...

В режиме Any блок BuyOptions выставит половину заявки в колы и половину -- в путы.
Какую именно зафилят -- это как решит Господин Случай.



Нет, не понимаю.
Как рынок даёт, так он и покупает.
Даст рынок 30 колов + 70 путов -- значит так и будет.
Главное, чтобы суммарный риск позиции был == 100 полустреддлов.

Если Пользователь хочет купить строго колы -- то настройку Option type надо выставить в Call.



С точки зрения греков позиция будет полностью общая.
А с точки зрения рисков...
В данный момент блок TotalRiskN2 не сможет отличить позиции по их "происхождению".
В итоге Вы получите поведение аналогичное режиму
Option type == Any.


Согласен. Именно из этих соображений блоки Buy options, Sell options сделаны максимально тупыми.
С той оговоркой, что есть некий стандартный интеллект,
ниже которого опускаться уже нет смысла.

Спасибо за разъяснения. Подход понятен, по крайней мере по набору позиции.

Задавал неделю назад вопрос по Buy Vola...

Если не затруднит, проконсультируйте - какую функцию выполняет блок "Продажа опционов" и как он работает в Buy_Vola?

Извините, видимо проморгал Ваш вопрос.

Это выход из от ситуации,
когда мы котировали продажу чтобы закрыть позу (с большим квантом) и мы вдруг стали проданными.

В силу намеренной ограниченности функционала блока Buy Options, он переставал понимать что делать дальше.
Только хеджировал.

Тогда добавил параллельную ветку с блоком Sell options,
чтобы он выкупал все чисто проданные страйки.

Наверное, теперь после появления версии 83 со встроенным котировщиком особого смысла удерживать эту ветку уже нет.

=) Практика ещё не вынесла окончательный вердикт на этот счет.