Подобный, извините за мой французский, тупой варинт задания
желаемой позиции где-то в подсознании запланирован к реализации.
=) но он чертовски богат нюансами.
Мы с Вами устанем обсуждать тонкости алгоритма котирования.
Потому что если Вы бьёте сложную позу в 4 ноги по рынку -- то прощай профит.
А если котируете -- то встаёт вопрос в деталях реализации.

Если говорить про Ваш пример, ты на самом деле Вы сказали:
"Есть вот такая кривая бабочка. Хочу их 10 штук."
Если уж делать удобно, на самом деле Вы должны отдельно описать профиль позиции,
а потом сказать сколько штук такого добра Вам надо.

Причем на центральном страйке Вы хотите просто 20 стреддлов продать.
И будет неправильно уточнять тип опционов.
То есть на самом деле Вы хотите позу:
(-10) стредлов страйка 55
(+20) стредлов страйка 70
(-10) стредлов страйка 85


Увы, вообще не круто.
Пример: мне филят 1 страйк из 4 ног, а все остальные остаются висеть незафиленными.
Так бывает на нашем рынке, сами понимаете.
И что дальше?
А вам этого добра надо было не 10 бабочек, а 1000.
Предлагаете блокировать набор позиции только потому,
что рынок не желает работать по задуманному Вами шаблону?..



Что касается "рекомендуем" -- это полностью Ваше решение.
Если лично Вы морально готовы попробовать работать такой суммой -- то вперед.

От себя могу сказать, что у нас сопоставимая сумма стоит на реальной торговле с самых ранних версий опционного кода.
Ситуаций, что код начинает просто неудержимо выливать в рынок деньги не было.

В худшем случае всегда можно занейтралить позицию руками через "Orders manager" или таблицу "Positions".

Или вообще через родной терминал Вашего брокера.

Видео запишем в ближайшее время.

А. "История" - согласен, торопиться не надо. Вам, как говорится, профессиональные карты в руки. Тут мы точно будем ждать...

Б. "... если опционы под соусом ТСЛаб будут Вами (клиентами) востребованы..." - Вы заложили такой мощный функционал в TSLab2.0, что тут сомнений быть не должно - будет востребовано. Но есть одно НО.

Такое ощущение, мы как-то по разному смотрим на применение TSLab.
Не могу сказать за всех пользователей, но мое видение такое с точки зрения использования следующее... грубыми мазками.
Сначала торгуем вручную (первичный опыт и практическое освоение инструментов и рынка), далее собираем много агентов - один за другим прогоняя на виртуальных сделках - для поиска, отработки и проверки нужной конкретной стратегии, алгоритма и архитектуры агента.
Третье - лучшие из агентов (как нам кажется) ставим на боевой трейдинг. А сами параллельно отрабатываем следующие сценарии и алгоритмы (по полученному опыту торговли)

От сюда вытекают три большие функции для TSLab:

1. Терминал ручной торговли
2. Моделирование торговых сценариев и алгоритмов.
3. Торговые роботы

На сколько я понял развитие событий, Вы все силы направили на пункт 1, но с развитым сервисом (автоматизированное место трейдера, причем, под конкретную идеологию торговли).

Но видимо не все еще доросли до торговли волатильностью (я себя в первую очередь имею ввиду) и пытаются реализовывать "традиционные" стратегии.
Для меня, например, наиболее важным является п.2, затем 3 или 1. А для его работы не хватает чуть-чуть - получать достоверные результаты при тестировании (остальные 99% функционального набора блоков уже есть)



Специально для меня такой график не требуется, он у меня давно используется.

Специально для меня - тут повторюсь с вопросом, т.к. в декабре не получил ответа.

Блок "Profit ATM (IntSer)" = "Профит на деньгах (IntSer)" - работает, НО не учитывается прибыль/убыток от работы хеджера в базовом активе. Здесь я имею ввиду работу агента по стратегии "Купленный стрэддл (Put + BA)", как пример.
Плюс может быть развитие стратегии - например, дельта направленная торговля по тренду. Здесь роль базового актива возрастает, а измерить нечем.
И, соответственно, получаем среднюю температуру по больнице.

Чего хочется. Иметь профит не по всей позиции, а для опционов - отдельно (и лучше раздельно по каждому типу), для сделок в БА - отдельно.
Это был бы самый простой вариант - видно какая компонента чего привносит в конкретной торговле агента. Какие инструменты набрал в позицию - сложил и получил суммарный профит.
Идеологически - проще некуда. Это "развяжет руки" для всех стратегий и для всех пользователей с их причудами.

С уважением, Евгений.

Это "чуть-чуть" вполне может быть по объёму работы равно всему, что уже сделано для опционов.
Там ещё с философией проблемы...
Короче -- будет. Но пока что надо постараться обойтись без этого.
Режим виртуальных сделок по задумке позволяет сравнить на реальном рынке сделанное в алгоритме изменение не затратив на это реальные деньги.

Что касается приоритетов, я бы сказал что мы хотели пойти по пути 3-1-2.
Собственно, основной функционал по п3 на мой взгляд реализован.
Теперь пошел терминал для ручной торговли (АРМ трейдера).
На мой взгляд, его можно сделать мега-удобным.
В идеале, чтобы даже роботов потом писать не нужно было.




Очевидно, блок учитывает профит по фьючерсам.
Потому что опционная позиция -- это единый объект.
Проверить это элментарно в агенте "Simm trading".

Кликаете в зеленую стрелочку на вертикальном маркере текущей цены -- он покупает виртуальный фьючерс.
(Понятно, БЕЗ дельта-хеджа нужно проверять.)
Потом кликаете в сиреневый круг снизу этого же маркера -- он продаёт фьючерс.

В итоге должен получиться ненулевой профит позиции.
Цены сделок будут написаны в логе агента.

Если не работает -- значит бага-бага и буду исправлять.
Но вообще это будет более чем странно.



На мой взгляд такое "разделение на компоненты" -- откровенно вредное.
Это как если Вы в диверсифицированном портфеле начнете смотреть какая стратегия у Вас сейчас льёт, а какая зарабатывает.
И потом "сливающую" выключите.

Что касается "выделить профит по фьючерсу".
Попробуйте взять обработчик "Base Asset" == "Базовый актив".
У него на выходе будет обычный линейный инструмент -- почти такой же как у обычного линейного источника "Instrument".

Теперь этот же самый инструмент из этого блока подайте на вход такого же блока "Profit ATM (IntSer)",
какой мы использовали раньше.
Назовем его "FutPnl".

Это и будет профит только по фьючерсу.
Если его вычесть из общего профита всей позиции -- получится профит чисто по опционам.



Напишите свои впечатления, что у Вас получилось?
То ли это, что Вы хотели?

Успеха!

За "Короче -- будет." - Спасибо, порадовали.

"Но пока что надо постараться обойтись без этого." - будем торговать вручную, другого не получится.

Что касается остального - спасибо за консультацию, буду переваривать и пробовать. Будут результаты или вопросы - отпишусь.


P.S. Не удержался - по приоритетам.
Для меня 3 - это частный случай от 2 (я имею ввиду не виртуальность или реальность сделок, а работоспособность стратегии или алгоритма агента), если хотите, 3 это результат отбора из 2. Где же взять готовые реализации и решения, как не в 2?

Кроме графика профита можно еще справочно добавить значение Веги позиции и Тетты на панель.

В каком скрипте?
Если говорить про Доску Опционов,
то там греки и так выводятся в числовом виде.

Вчера обещал сделать видео как поставить бабочку на котирование.
Наслаждайтесь:
Котирование по волатильности в TSLab 2.0 Опционы

ПС Кстати, помимо Плазы и Финама теперь могу с чистой совестью рекомендовать подключение к брокеру ItInvest (через SmartCOM v3).

Опционные вещи ведут себя достаточно культурно.
Запущенный и подключенный к рынку ТСЛаб простоял с 30 декабря 2015 по 11 января 2016.
Ничего не упало, не отвалилось, никаких телодвижений не требовало.

В Buy/Sell Vola.

Спасибо за видео. Понял что имели ввиду - последовательное выставление серии заявок на покупку и продажу по улыбке.
Вопрос как выбирать будет котироваться кол или пут? То есть в центре колы чтобы покупались и хэджером фьючами нейтралились? Как наберется центр, поставить продажу сверху колов, снизу путов чтобы они дельту не двигали пока центр не набрался.
Выбираю в "Тип для асков/бидов", треугольник на ATM все равно путы кажет.

Если Вы делаете автоматическое дельта-хеджирование -- забудьте про то,
что есть какие-то мутные "колы" и "путы".
Есть только "стреддл" (точнее, "полустреддл").

Потому что теорема есть математическая
два кола == стреддл - фьючерс

Поэтому как только сделан первый дельта-хедж --
все фьючерсы из позиции будут убраны.

Сейчас логика совсем простая:
для опционов справа от денег котируется колл,
для опционов слева от денег котируется пут.

Выпадающие списки на панели "Trade settings"
влияют только на отображение рыночных бидов и оферов.

Поиграйте с этими настройками повнимательней --
Вы поймете разницу.

А панель "Quote settings" взаимодействует только с бежевым котировщиком.
И настроек для точного указания типа опциона в ней нет.
Возможно, в перспективе будет одновременное выставление заявок в оба стакана.
Но по большому счету это просто бессмысленные транзакции.

То есть для целей котирования на одном страйке колы и путы для нас имеют одни и те же греки, поэтому для синтетического стредла или хеджера не имеет значения что мы покупаем, верно?

Ну, грек "дельта" у колов и путов, конечно, разный.
Но для целей покупки/продажи волатильности при включенном дельта-хедже это отличие сразу стирается.

Думаю, мы правильно теперь понимаем друг-друга.

Добрый день!

Немного о философии... Насчет - "разделение на компоненты" -- откровенно вредное...

Если вспомнить что-то из диалектики, типа: ...от простого к сложному, переход количества в качество и т.д. и т.п.
Или в физике и математике - принцип суперпозиции - один из базовых приемов анализа, исследования "сложных" объектов и получения результатов... (вот такое "разделение на компоненты" и их исследование...)

Если посмотреть вокруг - все состоит из отдельных элементов. Дома, машины, практически все...
Вся практика говорит о том, что гораздо легче сделать относительно простые компоненты и собрать что-то "сложное", а не наоборот. А в большинстве случаев, это единственный способ сложить и отладить что-то.

Кстати, TSLab - тоже набор "раздельных компонентов". Разве не так? Почему бы не продолжить правильную традицию? Мы так быстрее получим конечный результат.

Исключение, разве что, составляет скульптура (произведение искусства), которую скульптор высекает из глыбы. Вот здесь "разделение на компоненты" -- откровенно вредное.

Не буду ничего говорить про философию и философов...
У нас есть конкретная практическая задача.

Удалось выделить профит по Базовому Активу?
Полегчало?

Если "нет" -- давайте разбираться, что сбоит.
Если "да" -- можно идти дальше и пробовать выделить профит отдельного опциона.

не представляю, правда, что Вы потом с ним будете делать...

Добрый день!

1. Запустил свой скрипт без автохеджера - блок "TotalProfit" (название из BV осталось) работает, на графике показывает профит от опционов.
2. Подключил "Базовому активу" такой же блок, назвал "Profit_BA", запустил автохеджер. После открытия позиции в БА, показывает профит коррелирующий с графиком БА, пока.

Буду наблюдать, вопросы следующие - кто что показывает? TotalProfit - показывает суммарный профит (Put+Fut)?
И что будет происходить при хеджировании в базовом активе? Будет ли накапливаться профит как при работе блоков типа "ДоходЗаВсеВремя" в линейных инструментах? и т.д.

Соответственно буду разбираться как с этим работать...

Конечная цель - иметь инструмент для оценки той или иной стратегии, найти условия при которых она становится прибыльной (если становится...).
Этими условиями могут оказаться: и конкретный набор позиции, и количество лотов, и алгоритм хеджирования и перестановки с изменением цены, и время (периоды) торговли (активность рынка и спрэды), волотильность и много чего еще...


В отличие от ручного трейдинга, в роботе необходимо именно видеть работу отдельных частей, иначе невозможно правильно интерпретировать и, соответственно, корректировать работу робота в целом.
Когда начнет происходить что-то нештатное, все равно придется "лезть" в составные части. Перебирать готовые варианты - бессмысленно, дело может оказаться за малым, а отбросить можно почти готовую стратегию.

Как то так...

Возможно с точки зрения трейдера можно критиковать такой подход - подход скорее "технаря", чем трейдера (робот может четко работать, но не приносить прибыль... за которую как бы боремся)
Но уж если заниматься роботами, то подход мне видится именно таким...

Добрый день!

Да, спасибо, удалось. Вроде бы работает. Конечно, полегчало, т.к. теперь можно анализировать, что от чего происходит.

Смотрю как телевизор - онлайн. Для ускорения приходится параллельно запускать несколько агентов...

Можно еще будет добавить дополнительный временной профиль на график позиции с заданием
- даты
- волы
- в рублях

Вы имеете в виду на графике профиля позиции?
Чтобы иметь возможность поиграть различные сценарии "А что если?.."

Третий пункт -- это задать движение цены БА?

Да, как в аналитике. В рублях это если у нас РТС на профиле, тогда профиль в рубли пересчитать так удобней Но это не обязательно конечно.

=) Ну, как раз "уметь пересчитывать профиль в рубли" -- это обязательно.
+ умение хотя бы прикинуть ГО позиции в пределах плюс/минус километр.

Не "прямо сейчас", но делать будем.
Главное, чтобы интерес был.

А то мы делаем-делаем, а на форуме всего 2 человека активно вопросы задают...

Можно релизы 2.0 вынести в новости на главной чтобы больше интересующихся было + больше роликов выкладывать с обзорами новых функций. Ролики + текстовочки релизить также на ресурсе h2t.ru, где сформировалось уютное опционное комьюнити.

Имхо всё проще: надо выкладывать ролики из серии
"+100% на счет за неделю? -- Да легко!"

У нас как только начнет получаться подобное достаточно стабильно,
так мы сразу расскажем!

А если серьёзно, то можете ссылочки поточнее дать?
Где вы там что обсуждаете?
Может, уже даже ветка про "ТСЛаб Опционы" имеется?..

А то я только СЛ мониторю по понятной причине...