Подскажите еще как разобрать синтетический стредл в BuyVola если опционы глубоко в деньгах и дельта уже далеко от нуля? Если уменьшить риск, то по-идее он может сразу садануть продажу фьючей, а цель наоборот синхронно продать колы и откупить фьючи.
Допустим, у Вас был куплен колл страйка 60к.
Потом рынок ушел на 80к.
Чтобы полностью избавиться от риска отката рынка обратно до 60к
Вам следует
продать соответствующее количество ПУТОВ в этом страйке.
Дельта этих путов будет очень низкая, поэтому и хеджирование если и потребуется,
то маленьким числом фьючерсов.
После этого Вы останетесь с позицией, которая не имеет рисков по грекам.
Она нейтральна как по движению БА, так и по веге, тете и т.д.
Предыдущий топик
К началу
