Всем привет. Написал простенькую стратегию на TSLab-е, результаты теста за 2015г. во вложении. Просадка за год почти 10%, не существенная как я считаю.
Фактор восстановления около 8 (на скриншот не влезло), профит фактор около 1.25
Не могу понять как добавить какой-нибудь параметр на оптимизацию.

Торгую акции сбербанка, номинированные в рублях. А почему то тесты идут в долларах.

Файл не добавляется почему то. В общем так тогда за 2015 г.:

Чистый п/у 548,92$
Чистый п/у,% 1015,95%
Общий MFE 4551.11$
оходность в год - 724,51%
доходность за месяц - 18,93%
Доход за бар 0,00

Количество сделок 21394
Средний П/У 0,03$
Средний П/У % 0,04%
баров на сделку (в среднем) 27,21

Выиграно сделок 12 778
Выиграно 59,73%
Общая прибыль 2728,57 $
Средняя прибыль 0,21$
Средняя прибыль,% 0,31%
Баров за сделку (в среднем) 21,99
Максимум подряд 18

Убыточных сделок 8 616
Убыточно,% 40,27%
Общий убыток -2179,65$
Средняя убыток 0,25$
Средняя убыток,% 0,36%
Баров за сделку (в среднем) 34,96
Максимум подряд 12

Максимальная просадка -22,30$
День макс.просадки 15/12/15
Макс.просадка -9,69%
День макс.просадки % 08/01/15

Профикт фактор 1,25
Фактор восстановления 8,1

доллары/рубли в настройках поставщика.
Если в скрипте учтено проскальзывание, история больше года, и поставщик текстовый настроен верно, то скрипт прям сладкий.

Я скачал исторические котировки с сайта финам по сбербанку за 2015г.
Как в скрипте учесть проскальзывание? не знаю как это сделать.

Для верного расчета годовых показателей рекомендуется чуть больше года.
Блоки Относительная Комиссия или Абсолютная Комиссия

благодарю, вечерком разберусь

Средняя сделка 0,04%, дальше не вникал, так как это говорит о том что стата не живучая, не имеет запаса прочности
PS: прочитал, увидел что кол. сделок >12К - скальп? - проблема исполнения

А каково значение должно быть?
Сладки думаю уменьшу, подкорректирую точки входа. Хотя тогда прибыльность упадёт

Вот, изменил таймфрем. Поставил на графике 60 минут, скорректировал точки входа и выхода. Прогнал на истории за 2 года с 01.01.2014 до 23.02.16
Результаты как раз те, что ожидал в среднем около 40% дохода в год. Профит фактор поднятулся, общее количество сделок стало в разумный пределах. Просадка только увеличилась. Но в пределах разумного
Средняя прибыль на сделку в % стала приемлемой???

Ага. Вил походу не выспался когда свой коммент писал . Не рабочая.
С новым тф уже выглядит лучше. Но просто резалты ничего не дают. Мож подгон мож еще что.

ну, видимо после выставления комиксов скрипт перестал быть сладким