Только для Ри, интрадей, без овернайтов, без гепов, без индикаторов, без параметров оптимизации, без кубиков, на чистом С# + API.

Ловит редкие события внутри дня.

Тесты с 2011 по 2015 год включительно.

Без комиссии - Рез1. Стоп - лимитка.

Без комиссии - Рез2. Стоп - по рынку на следующей минуте, когда Close ушёл за стоп.

Рез3. Стоп - по рынку на следующей минуте, когда Close ушёл за стоп + абс. комиссия по 20 п. на вход и выход, т.е. 40 п. на трейд.

Эквити.

Какая ещё информация нужна для оценки?

Зависит от вероятности попасть в событие (то есть при возникновении сигнала сколько сделок реально откроется и сколько отсеится. единственный минус это 1,5 года практически боковик)
в остальном выглядет очень симпатично, и судя по датам основных заработков, алгоритм привязан к корреляции доллар/нефть ( но это только догадка)

Вот это не понял. Возник сигнал, входим по рынку. А что значит: сколько сделок откроется?

А так да, 2013 год - боковик. Как и 2008 год. Там поднялся в мае и потом - плато. Ну хоть не слил.

Да, если по рынку то вопрос открытия сделок понятен) далее если оценивать цену алгоритма, то все упирается в ликвидность.
если ориентироваться будете на торговлю 1млн и выше, то цена алгоритма должна быть ориентировочно 300т с поддержкой в течении года. если на 500-1000т то 150-200, если на цифры до 500т, то лучше коробочное решение поквартально к примеру от 50т. мне так видится.

За последний текущий контракт можно результаты и эквити предоставить???

Я по контрактам не делю. Как я понимаю, деление по контрактам имеет смысл из-за обрывов на склейке, чтобы эти обрывы не влияли на результаты.
А тут каждый день - с чистого листа.

Ну и конец года - конец рабочего периода. Удерживаем НДФЛ, оплачиваем банкет и новый год начинаем с новой суммы. Так что переносить через год тоже особого смысла не вижу.
Я вообще по году тестирую. Это тут выложил за 5 лет одним куском.

Вот за ЛЧИ 2015 резы и эквити

Стоит ли проскальзование или комис какой стоит??

абс. комиссия по 20 п. на вход и выход, т.е. 40 п. на трейд.

Где-то я тут читал, что если угадайка 50/50 и стопы лимитками, то 40 п. на трейд должно хватить.

ПОставить больше?

Этого больше чем достаточно, по коэффициенту выйгрыша, который вы не в один скрин результатов не внесли))))))). Но его пожно почитать среднюю прибыль на сделку/средний убыток, у вас больше 1 это тоже хорошо!

проскальзование на круг 60 хотя бы нужно, это будет минимально реальное значение учитывающее проскальзование и комисс. но в целом это не столь значимо для обсуждаемого алгоритма

Вот 60 п. и коэф. выигрыша

По поводу С# в личку загляните

кстати еще интересно, открывается только одним лотом? или несколькими? (предположительно 1-2 не думаю что больше 3)

Потипу мартина??

1 лотом.

Это вы, молодые, по три раза. Мне бы хоть один.

А личка - эта та почта, что указана в профиле? Там пусто.

В таком случае, это очень даже не плохо. свое видение цены описал выше.

спасибо

На скрине

Ну да, я это и имею в виду, что в профиле почта указана, но в этой почте пусто. Ещё раз попробуйте написать